Шпаргалка по "Менеджменту"

Основной шаг стадии количественной оценки рисков – обработка собранных данных. Она должна обслуживать цели последующего процесса принятия решений по управлению риском. Для выявления факторов риска и степени их воздействия могут быть использованы различные методы статистической обработки данных, в том числе корреляционный дисперсионный анализ, анализ временных рядов, факторный анализ и другие методы многомерной классификации, а также математическое моделирование, включая имитационное.

Этапы идентификации и анализа рисков:

• осмысление риска, т.е. качественный анализ, сопровождаемый исследованием структурных характеристик риска (опасность – подверженность риску – уязвимость). Это очень важный этап, так как он определяет, с чем столкнется в дальнейшем менеджер по рискам, и тем самым задает границы принятия решений в процессе риск-менеджмента;
• анализ конкретных причин возникновения неблагоприятных событий и их отрицательных последствий. Данный этап представляет собой подробное изучение отдельных рисков (причинно-следственные связи между факторами риска, возникновением неблагоприятных событий и вызванным ими появлением ущерба). Такое исследование обеспечивает основу для принятия решений в рамках управления риском;
• комплексный анализ рисков. Указанный этап предполагает изучение всей совокупности рисков в целом, что дает цельную, комплексную картину рисков, с которыми сталкивается фирма. Это позволяет проводить единую политику по управлению риском. Подобное исследование включает также проведение таких процедур, как аудит безопасности, т.е. всестороннее исследование бизнеса фирмы, методов принятия решений и используемых технологий с целью выявления и анализа рисков, которым они подвержены.
 

10. Качественные методы оценки риска.

 

Эффективность любой финансовой или хозяйственной операции и величина сопутствующего ей риска взаимосвязаны. Не учитывая фактора риска, невозможно провести полноценный инвестиционный анализ. Таким образом, основная задача – научиться оценивать величину риска и устанавливать взаимосвязь между нею и уровнем доходности конкретной операции. Для оценки степени риска существуют два основных метода: количественный и качественный. 

 

 

Качественная оценка рисков - процесс представления качественного анализа, идентификации рисков и определения рисков, требующих быстрого реагирования. Такая оценка рисков определяет степень важности риска и выбирает способ реагирования. Доступность сопровождающей информации помогает легче расставить приоритеты для разных категорий рисков.

Качественная оценка рисков это оценка условий возникновения рисков и определение их воздействия на проект стандартными методами и средствами. Использование этих средств помогает частично избежать неопределенности, которые часто встречаются в проекте. В течение жизненного цикла проекта должна происходить постоянная переоценка рисков.

 

В условиях неопределенности, изменчивости ситуации на рынке оценка риска состоит в анализе чувствительности финансовых результатов к изменению основных параметров деятельности, так как действенность управленческих решений всегда, в той или иной степени, связана с риском отклонения фактических данных от запланированных. Это - качественный подход к измерению риска.

     Оценка несистематического риска  предприятия осуществляется по  следующим направлениям:

• характер бизнеса;
• внешняя среда;
• качество управления;
• характер деятельности;
• устойчивость работы, стабильность;
• финансовое состояние.

Для оценки риска на практике чаще всего используется экспертные (качественные) методы, основанные на субъективной оценке ожидаемых параметров деятельности.

Задачей качественного анализа риска является выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск, то есть:

-  определение потенциальных зон риска;

-  выявление рисков, сопутствующих деятельности предприятия;

-  прогнозирование практических выгод и возможных негативных последст- вий проявления выявленных рисков.

Основная цель данного этапа оценки — выявить основные виды рисков, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность. Преимущество такого подхода заключается в том, что уже на начальном этапе анализа руководитель предприятия может наглядно оценить степень рискованности по количественному составу рисков и уже на этом этапе отказаться от претворения в жизнь определенного решения.

Итоговые результаты качественного анализа риска, в свою очередь, служат исходной информацией для проведения количественного анализа, то есть оцениваются только те риски, которые присутствуют при осуществлении конкретной операции алгоритма принятия решения.

 

 

 

11.Карта рисков.

 

Карта рисков – простой метод оценки рисков

Представители разных отраслей экономики – зачастую задают, как консультантам по управлению рисками вопрос: есть ли простые и наглядные методы, доступные и неспециалистам, которые помогли бы хотя бы грубо оценить риски при развитии новых стратегических направлений бизнеса, крупных инвестиционных планов и т.п.

 

Что такое карта риска и чем она полезна?

Карта риска - графическое и текстовое описание ограниченного числа рисков организации, расположенных  в прямоугольной таблице,  по одной «оси» которой указана сила воздействия или значимость риска,  а по другой вероятность или частота его возникновения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частный пример карты рисков

 

Описание структуры карты рисков

На этой карте рисков вероятность или частота отображается по вертикальной оси, а сила воздействия или значимость - по горизонтальной оси. В этом  случае вероятность появления риска увеличивается снизу вверх  при продвижении по вертикальной оси, а воздействие риска увеличивается  слева направо по горизонтальной оси.

 

Арабские цифры на карте – обозначения рисков, которые были классифицированы по четырем категориям значимости и шести категориям вероятности, причем так, чтобы каждому сочетанию вероятность/значимость был приписан один вид риска.

 

 

 

 

Такая классификация, размещающая каждый риск в специфическую отдельную «коробочку» не является обязательной, но упрощает процесс установки приоритетов, показывая положение каждого риска относительно других (увеличивает разрешающую способность данного метода). Жирная ломаная линия - критическая граница терпимости к риску.

 

При выявлении критических рисков

сценарии (причинно-следственная связь процессов, событий и действующих факторов риска), приводящие к рискам выше этой границы, считаются непереносимыми.

При разработке стратегии снижения рисков

например, по выявленным непереносимым рискам до принятия данной стратегии требуется понять,  как уменьшить или передать такие риски, в то время как риски ниже границы являются управляемыми в рабочем порядке.

Построение карты рисков

Производиться как в рамках внедрения системы управления рисками на уровне всей организации, что сложно, а зачастую и невозможно выполнить внутренними силами организации. 

Для решения обособленного круга задач по управлению рисками, например в рамках предварительной оценки различных стратегий развития.

 

Что Вы можете сделать сами: процесс построения карты риска.

В общем случае процесс картографирования рисков позволяет:

• выделить риски
• расположить риски по приоритетам
• оценить количественно (разбить на классы) риски организации.

 

Методы, которые применяют консультанты при составлении карты рисков включают

• интервью
• формализованные и неформализованные опросники
• обзоры и исследования отрасли
• анализ документационного комплекта компании
• численные методы оценки

Основные шаги  процесса самостоятельного картографирования рисков

1. первичное обучение
2. определение границ анализа
3. формирование состава команды
4. анализ сценариев и ранжирование
5. определение границы терпимости к риску
6. составление плана действий
7. технологии количественных оценок и моделирования

 

При определении границ должен соблюдаться баланс между:

• широтой границ
• глубиной информации
• ценностью той информации, которая будет получена из процесса картографирования рисков.

 

 

 

12. Методы управления рисками.

 

Сами по себе методы риск-менеджмента достаточно разнообразны. Это связано с неоднозначностью понятия риска и наличием большого числа критериев их классификации. В следующем разделе данной главы мы более подробно рассмотрим основные методы, а здесь ограничимся лишь кратким их обзором.

Во – первых, подходы к управлению рисками можно сгруппировать как методы минимизации негативного влияния неблагоприятных событий следующим образом.

• Дособытийные методы управления рисками – осуществляемые заблаговременно мероприятия, направленные на изменение существенных параметров риска (вероятность наступления, размеры ущерба). Сюда можно отнести методы трансформации рисков (Risk control, Risk control to stop losses), которые связаны, в основном, с препятствованием реализации риска. Обычно эти методы ассоциируются с проведением превентивных мероприятий.
• Послесобытийные методы управления рисками – осуществляемые после наступления ущерба и направленные на ликвидацию последствий. Эти методы направлены на формирование финансовых источников, используемых для покрытия ущерба. В основном это методы финансирования риска (Risk financing, Risk financing to pay for losses).

Послесобытийные и дособытийные методы объединяются в общем направлении методов КОМПЕНСАЦИИ.

 

Методы управления рисками можно     разделить на четыре группы:

• методы уклонения от риска;
• методы локализации риска;
• методы диссипации риска;
• методы компенсации риска.

Методы уклонения от риска предполагают:

• исключение рисковых ситуаций из бизнеса;
• избегание сделок с ненадежными партнерами, клиентами;
• отказ от услуг неизвестных или сомнительных фирм;
• отказываются от инновационных или инвестиционных проектов, если те вызывают хоть малейшую неуверенность в успешной реализации.

Если руководство решает использовать в качестве «уклонения» -  страхование то необходима разработка комплексной программы защиты, а не единичные обращения в страховую фирму.

Если у предприятия не хватает средств для комплексной страховой защиты, необходимо выделить те риски, реализация которых связана с наибольшими потерями и застраховать именно их.

Метод локализации риска

Применяется только, когда можно четко идентифицировать источники риска.

Наиболее опасные участки производственного процесса локализуются, и над ними устанавливается контроль, снижается уровень финансового риска.

        Подобный метод используют крупные  компании для внедрения инновационных  проектов, освоения новых видов  продукции и т. д.

В самых простых случаях для локализации риска создается специализированное подразделение в структуре компании, которое осуществляет реализацию проекта.

 

Методы диссипации (рассеивания) риска

Представляют собой более гибкие инструменты управления. Один из них связан с распределением риска между стратегическими партнерами. В качестве партнеров могут выступать как другие предприятия, так и физические лица. Здесь могут создаваться акционерные общества, финансово – промышленные группы. Предприятия могут вступать в консорциумы, ассоциации, концерны.

Объединение предприятий в одно либо в группу носит название интеграции.

Выделяют четыре основных вида интеграции риска:

• (обратная) интеграция - предполагает объединение с поставщиками;
•    (прямая) интеграция - подразумевает объединение с посредниками, образующими дистрибьюторскую сеть по сбыту продукции предприятия;
• горизонтальная интеграция - предполагает объединение с конкурентами; обычно такие ассоциации создаются с целью согласования ценовой политики, разграничению зон хозяйствования, каких-либо совместных действий;
• вертикальная интеграция – это объединение организаций, осуществляющих разные виды деятельности для достижения совместных стратегических целей.