Управление банковским риском

    Таблица 17 - Прогноз величины активов банка  на 01.01.2010

       Диверсификация источников привлечения средств предполагает увеличение депозитных вкладов, межбанковских кредитов более мелкими суммами, размещение ценных бумаг среди большего количества инвесторов с целью уменьшения вероятности досрочного изъятия средств.

       Для снижения процентного риска необходимы методы:

1. Оптимизация линейки срочных вкладов
2. Использование индексируемого депозита.

       Таким образом, увеличение пассивов  банка возможно преимущественно  за счет увеличения пассивных операций проводимых банком, наибольшее значение среди которых имеют операции по привлечению вкладов клиентов.

В пункте 3.1 данной главы мы провели расчет возможной величины вкладов физических лиц, исходя из  реальных доходов  населения Ханты-Мансийского автономного округа. Прогнозируемая величина вклада составила 36360178 тыс.р.

           Рассчитаем возможную величину  источников собственных средств:

    ИСС_прог= (8647510/8108991)*8647510= 9221792 тыс.р.

    Увеличение  возможно преимущественно за счет роста прибыли от деятельности банка, а также за счет роста фондов и неиспользованной прибыли прошлых лет.

Таблица 18- Прогноз величины пассивов банка на 01.01.2010 года

    Таким образом, данный прогноз активов  и пассивов представляет имитационную модель, используемую при планировании и прогнозировании. Он может, служит в качестве ориентира при принятии управленческих решений и позволяет оценить дальнейшие перспективы и возможности расширения деятельности банка с учетом рисков.  
 
 
 

    ВЫВОДЫ  И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

       Одной из главных причин банкротства  российских банков является их  неквалифицированное управление, игнорирование степени риска при проведении отдельных банковских операций, особенно кредитных. В итоге эти факторы непосредственно влияют на конечную эффективность работы банка и способствуют «размыванию капитала», а также росту потерь в процессе банковской деятельности. Ориентиром банковской деятельности в рыночном хозяйстве должна стать максимизация прибыли от операций при сведении к минимуму потерь. Прибыль и убытки, полученные банком,- показатели, концентрирующие результаты различных пассивных и активных операций банка и отражающие влияние всех факторов, воздействующих на его деятельность. Все это и обуславливает необходимость проведения мероприятий для повышения эффективности управления акционерным банком и усиления на этой основе его финансовой устойчивости, которая в свою очередь во многом зависит от финансового состояния и финансовых результатов.

       Рассмотрение наиболее известных  видов риска показало их разнообразие и сложную вложенную структуру, то есть один вид риска определяется набором других. Приведенный перечень далеко не исчерпывающий. Его разнообразие в немалой степени определяется все увеличивающимся спектром банковских услуг. Разнообразие банковских   операций дополняется разнообразием клиентов и изменяющимися рыночными условиями. Вполне естественным представляется желание быть не только объектом всевозможных рисков, но и привнести долю субъективности в смысле воздействия на риск при осуществлении банковской деятельности.

       Для распределения рисков используется диверсификация кредитного портфеля. Диверсификация кредитного портфеля - наиболее распространенный метод снижения кредитного риска. Банку необходимо работать в области кредитования с большим количеством клиентов и отраслей, а именно:

• привлекать максимально возможное число новых клиентов на обслуживание в банк и удовлетворять все потребности физических и юридических лиц в банковских услугах высочайшего качества;
• активное привлекать средства физических и юридических лиц, осуществлять кредитование населения, малого и среднего и крупного бизнеса;
• сохранять существующую клиентскую базу;
• совершенствовать услуги для физических и юридических лиц за счет внедрения новых технологий.

    Проведенный анализ кредитного риска показал  высокое качество кредитного портфеля, что свидетельствует о грамотной политики банка в области кредитования. Анализ процентного риска позволил оценить стратегию деятельности банка как агрессивную.  Эта стратегия отличается высокими рисками операций и высокими доходами, но низкой ликвидностью и устойчивостью финансового состояния. Данная стратегия может использоваться только крупным банком, обладающим большими резервами и капиталом, что вполне удовлетворяет условиям анализируемого банка. 

       Анализ уровня диверсификации  операций показал, что банк  специализируется в основном на проведении кредитных операций и операций по привлечению вкладов.

       Наибольшее внимание  в 2008 году  было уделено проведению работы  по оптимизации линейки срочных  вкладов: утверждены новые условия  вкладов «Югорский», «VIP» с рядом значимых для клиентов преимуществ, разработан и введен новый вклад «Северное сияние». Кроме того, активно использовалась политика привлечения денежных средств физических лиц в сезонные вклады: «Отпускной», «Новогодний и так далее.

    В настоящий момент, в условиях мирового финансового кризиса, необходима разработка такого продукта, который бы способствовал минимизации риска и в то же время максимально защищал интересы вкладчиков. В качестве такого продукта может выступать индексируемый депозит, процентная ставка которого привязана к определенному рыночному индикатору, например, учетной ставки Центрального банка.

       Кроме того, необходимо усилить  контроль за просроченной задолженностью, применив опыт иностранных банков.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Абелев, О.А. Совокупность видов банковских  продуктов как фактор развития  коммерческого банка/ О.А. Абелев// Банковские услуги.-2008.-№3.-с.18-23

2. Банковские риски/ под ред. В.Т. Севрук. – М.:Дело,2007.- 70 с.
3. Белоглазова, Г.Н. Банковское дело: учеб. пособие/ Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая.- М.: Финансы и статистика, 2007.-592с.
4. Буевич, С.Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности/ С.Ю. Буевич, О.Г. Королев.-М.: КНОРУС, 2008г-354с.
5. Годовая финансовая отчетность ОАО «Ханты-Мансийский Банк»
6. Деньги, кредит, банки: учебник/ ред. О.И. Лаврушина.- М.: КНОРУС, 2007.-576с.
7. Жарковская, Е.Л. Банковское дело: учеб. пособие/ Е.Л. Жарковская.- М.: Омега-Л,2007.-285с.
8. Корчагин, Ю.А. Деньги, кредит, банки/ Ю.А. Корчагин.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.-512с.
9. Кузнецов, С.В. Кредитный портфель коммерческого банка и оценка его качества/ С.В. Кузнецов// Банковские услуги.-2008.-№12.-с.29-34
10. Кузнецов, С.В. Вопросы совершенствования банковского потребительского кредитования в Росии/ С.В. Кузнецов// Банковское кредитование.-2008.-№1.-с.25-29
11. Мелешин, И.А. Развитие в России банковского риск-менеджмента на основе Базельского соглашения/ И.А. Мелешин// Банковские услуги .- 2007.-№9.-с.12-15
12. Скогорева, А Межбанк в России меньше, чем межбанк/ А. Скогорева// Банковское обозрение.-2008.-№3.-с.36-41
13. Сошина, В. Вклады с «плавающей» ставкой/ В.Сошина// Банковское обозрение.-2008.-№9.-с.46-52
14. Сошина,В. Дефицит на качественного заемщика/ В. Сошина// Банковское обозрение.-2008.-№8.-с.35-37
15. Семенов, С.К. Проблема восстановления обесцененных банковских вкладов/ С.К. Семенов//Банковские услуги.-2007.-№3.-с.13-16
16. Тимошкин, А.В. Экономическая эффективность комплаенс-контроля/ А.В. Тимошкин// Банковское дело.-2008.-№7.-с.43-49
17. Фролова, Н.А. Формирование системного подхода к исследованию банковских рисков в условиях российских рыночных реформ/ Н.А. Фролова// Банковские услуги.-2008.-№8.-с.38-42
18. Щербакова, Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности/ Г.Н. Щербакова.- М.: Вешина.-2007.-464с.