Управление банковским риском

      

     

Рисунок 7 – Динамика среднедушевых доходов  населения  ХМАО, млн.р.

     

    На  данном рисунке четко прослеживается устойчивая тенденция к росту. Так если на 01.01.2005 года уровень среднедушевых доходов составил 12892,1 млн. р., то на 01.01.2009 он составил 25679,9. Прирост среднедушевых доходов по сравнению с предыдущим годом составил 3306,1 млн.р.

    Рассчитаем возможную величину среднедушевых доходов населения ХМАО на 01.01.2010 года, используя средний коэффициент роста:

      Ќ_роста=⁴Ö25679,9/12892,1= 1,188

    Д _возм = 25679,9*1,188= 30507,8 млн.р.

    Таким образом, получаем, что возможная  величина среднедушевых доходов населения ХМАО составляет 30507,8 млн.р. Недостатком данного показателя является то, что он учитывает только величину полученных доходов и не учитывает рост потребительских цен.

    Более точным показателем является показатель реальных денежных доходов. 

    

    Рисунок 8 - Реальные денежные доходы населения  ХМАО в % к предыдущему году 

       Показатель реальных денежных доходов - это относительный показатель, исчисленный путем деления индекса номинального размера (то есть фактически сложившегося в отчетном периоде) денежных доходов населения на индекс потребительских цен за соответствующий период [11].

       Данный показатель также имеет устойчивую тенденцию к росту. Прирост реальных денежных доходов населения за 2008 года по сравнению с 2007 годом составил 1,5%. Возможная величина данного показателя в 2009 году получается равной 114,7% ( коэффициент роста 1,5%).

       Расчет данных показателей мы провели с целью оценки реальной возможности увеличения вкладов физических до 36360178 млн.р. Исходя из оценки коэффициента роста реальных доходов населения, коэффициент роста вкладов физических лиц следует установить не на уровне 1,6%, а на уровне 1,5%. Тогда получаем, что возможная величина вкладов физических лиц в 2009 году составит 33978980 млн.р. Однако достижение запланированного уровня невозможно без проведения грамотной политики банка. Следовательно, необходимо проводить дальнейшую работу по оптимизации линейки банковских  вкладов, что приведет к снижению риска и упрочнению финансового рынка. 
 

    3.2 Совершенствование системы управления  кредитным и процентным банковскими  рисками 

       В последние несколько лет потребительское кредитование, т. е. кредиты, предоставляемые населению, получило широкое распространение на российском рынке банковских услуг. Многие банки начали активно предлагать широкий комплекс банковских продуктов и услуг для физических лиц. Большое значение при этом получило именно потребительское кредитование. Однако если раньше процедура оформления кредита, применявшаяся в банках, была достаточно громоздкой и занимала много времени, теперь занимает считанные минуты. Существенно упростились требования к заемщикам, кредит стал доступным для более широких слоев населения, поэтому интерес к нему день ото дня повышается [14].

     Достигнуть высоких результатов по развитию кредитования можно за счет изменения системы продаж кредитных продуктов: проведение  презентаций кредитных продуктов, расширение полномочий финансов по самостоятельному принятию решений о выдаче кредитов, совершенствование процедур оформления кредитов, сокращение сроков рассмотрения заявок заемщиков на выдачу кредитов. Наряду с этим необходимо осуществлять контроль за степенью кредитного риска, который заключается в несвоевременном возврате заемщиком основного долга и процентов по нему, иными словами, просроченной задолженностью.

    Рост  просроченной задолженности в российских банках в значительной мере связан с недостаточной эффективностью применяемых методов оценки кредитоспособности заемщиков, в первую очередь заемщиков- физических лиц, и управления кредитным портфелем, что определяет важность совершенствования этих методов в процессе принятия банком решения о предоставлении кредита.

    Наиболее  часто просроченная задолженность  возникает по кредитам предоставляемым  физическим лицам. Темпы роста просроченной задолженности в целом России более чем в два раза опережают рост ссудной задолженности по потребительским кредитам.

    Рассмотрим  уровень просроченной задолженности  по потребительским кредитам в ОАО  «Ханты- Мансийский банк» в динамике по годам.

    Таблица 12- Динамика просроченной задолженности, тыс. р.

Наименование  кредитного продукта	На 01.01.2007		На 01.01.2008		На 01.01.2009		Отклонение (+/-)
	по  сумме основного долга	по начисленным  процентам	по сумме  основного долга	по начисленным процентам	по сумме  основного долга	по начисленным  процентам	по сумме  основного долга	по начисленным  процентам
На  индивидуальных условиях	363,52	15,18	9,52	6,30	44083,68	17274,20	43720,16	17259,02
Работникам  Банка	0,00	0,00	0,00	4,52	85,36	3,47	85,36	3,47
Работникам  Банка на покупку жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Под поручительство юридических лиц	0,00	0,00	2,70	1,59	4999,27	571,30	4999,27	571,30
Под поручительство физических лиц	4051,04	417,71	3330,15	855,82	56203,60	3150,19	52152,56	2732,48
На  приобретение транспортных средств	246,99	46,22	100,08	67,96	2922,99	37,06	2676,00	-9,16
Кредиты под залог транспортного средства	0,00	0,00	0,00	0,00	694,88	37,06	694,88	37,06
В  форме овердрафт	0,00	219,04	3,35	0,35	13,11	0,59	13,11	-218,45
На  приобретение товаров через розничную  сеть	25,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
В форме  овердрафт (VIP)	0,00	36,85	0,00	17,73	0,00	52,76	0,00	15,91
Под залог  прав по договору банковского счета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетникам	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетникам (без страхования кредитных рисков)	65,81	16,16	622,05	84,44	5276,60	333,19	5210,79	317,03
Ипотека	0,00	0,00	41,18	57,50	7572,76	480,05	7572,76	480,05
Работникам  корпоративных клиентов Банка	0,00	0,00	14,23	1,50	115,49	7,24	115,49	7,24
Кредитные карты	0,00	0,00	0,00	0,00	4003,98	218,09	4003,98	218,09
Физическим  лицам под залог недвижимого  имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	2,72
Физическим  лицам под залог ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Физическим  лицам на приобретение торгово-офисных  помещений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	4752,36	751,16	4128,05	1097,71	125971,72	22326,78	121219,36	21575,62

 

       По результатам проведенного анализа видно, что  величина просроченной задолженности по основной сумме долга за три года возросла на 121219,36 тыс.р.

       Просроченная задолженность по  начисленным процентам увеличилась  на 21575,62 тыс.р. 

       С одной стороны данную ситуацию  можно оценить как следствие неэффективного управления кредитным портфелем и некачественной оценки кредитоспособности заемщика. С другой стороны, на сложившуюся ситуацию влияет и ссудная задолженность.

    В настоящий момент в банке используются следующие методики оценки кредитоспособности заемщика:

    1) анализ платежеспособности, то есть  расчет способности клиента оплачивать  кредит, исходя из их доходов  и расходов;

    2) оценка кредитного портфеля, позволяющая  составить «портрет неплательщика».

             Таблица 13 - Портрет неплательщика

Пол	Мужской
Возраст	До 35 лет
Образование	Среднеспециальное
Семейное  положение	Не женат
Наличие детей	Нет
Наличие недвижимости	Нет

       Данный портрет составляется на основании анализа кредитов, по которым возникла просроченная задолженность или отказано в возврате кредита. Использование такой модели позволяет работнику кредитного ФРОНТ- офиса при приеме кредитной заявки акцентировать большее внимание на заемщике подходящим под данный «портрет». Кроемее того, при последующей передаче документов на рассмотрение в службу безопасности могут сделаны соответствующие пометки, на основании которых служба безопасности должна будет осуществить более детальную проверку [14].

    На  основании всего выше сказанного мы можем сделать вывод о необходимости  разработки подробных рекомендаций, которыми следовало бы руководствовать при рассмотрении кредитной заявки.

    В целях адекватной оценки заемщика и  поручителей, предлагаем использовать следующие рекомендации по рассмотрению заявки.

    Выдачу  кредита можно считать возможной, в случаях, если:

    - заемщик имеет обязательства  по выплате алиментов;

    - заемщик зарегистрирован по месту  пребывания, при этом срок регистрации  должен быть не меньше срока  кредита;

    - заемщик проживает в съемной  квартире;

    - у заемщика на иждивении находятся несовершеннолетние дети;

    - заемщик имеет обязательства  (указанные в анкете физического  лица) перед третьими лицами;

    - заемщик непреднамеренно предоставил  недостоверную информацию о себе, не указав наличие обязательств, которые в целом незначительны  и не влияют на его платежеспособность;

    - частая смена работы при сохранении  ежемесячного дохода или с  незначительным сроком перерыва  в трудовой деятельности (1-2 месяца);

    -  заемщик принят на работу по  срочному кредитному договору, причем  срок договора должен быть сопряжен со сроком кредитования;

    - наличие отрицательной кредитной  истории в Банке и других  кредитных организациях, характеризующейся  незначительными просрочками ежемесячного  платежа по кредиту и/или процентам  (продолжительностью не более  пяти дней, в количестве не более 1 раза в год);

    - возможный призыв в ряды Российской  армии при наличии документов, свидетельствующих об отсрочке  на период исполнения обязательств  заемщика перед банком;

    - наличие исполнительного производства  в службе судебных приставов, при условии, что, сумма запрашиваемого кредита корректируется на сумму имеющихся обязательств;

    - наличие у заемщика погашенной  или снятой судимости, поскольку  данное обстоятельство аннулирует  все правовые последствия, связанные  с судимостью;

    - наличие у заемщика уголовной ответственности с формой вины:

а) штраф

б) лишение  права занимать определенные должности  или заниматься определенной деятельностью;

в) обязательные работы

    - наличие неоплаченных штрафов  за административные правонарушения.

    Наличие данных обстоятельств не должно рассматриваться работником кредитного ФРОНТ-офиса и отделом экономической безопасности, как основание для отказа в рассмотрении заявки.

      Рекомендуется отказать в выдаче  кредита при наличии следующих  оснований:

    - наличие у заемщика неоднократных судимостей, а также судимостей по преступлениям экономического характера;

    - заемщик умышленно предоставил  недостоверную информацию о себе, в том числе поддельные документы;

    - заемщик по месту работы характеризуется  с отрицательной стороны, возможно увольнение;

    - финансовое положение работодателя  оценивается как нестабильное. В  том числе существуют проблемы  с правоохранительными и налоговыми  органами, задержки выплаты заработной  платы;

    - имеется просроченная задолженность  по обязательствам перед банком и другими кредитными организациями;

    -  преднамеренное сокрытие информации  о наличии обязательств перед  банком или другими кредитными  организациями;

    Наличие данных обстоятельств многократно  увеличивает риск невозврата кредита, что вызывает неблагоприятные последствия для деятельности банка. Таким образом, отказ в выдаче кредита в данных условиях является целесообразным.

       Также для снижения кредитных  рисков нужно опираться на  опыт других банков. Например, для  определения кредитоспособности  заемщика, что очень важно при кредитовании, т. к. это снижает риск невозврата ссуды или неуплаты процентов по ней, можно использовать модель «Скоринга» немецкого банка. «Скоринг» в упрощенном виде – начисление баллов клиенту в зависимости от уровня его кредитоспособности. В скоринговой модели Германии подсчет баллов для рейтинга клиента производится по 12 показателям:

1. Информация. За отсутствие неблагоприятной  информации клиент получает 10 баллов.

2. Способность  погашать задолженность: до 60% - 0 баллов, от 61 до 80% - 10, от 81 до 100% - 20.

3. Наличие  обеспечения: от 0 до 25% - 1, от 26 до 50% - 4, от 51 до 75% - 7, от 76 до 100% - 12, более 100% - 20 баллов.

4. Наличное  имущество – 10.

5. Кредиты,  полученные в банке ранее. Клиент: неаккуратно пользовался кредитом – 0; не брал ранее кредит – 5; погашал кредит своевременно – 15.

6. Квалификация: отсутствует – 0; вспомогательный  персонал – 2; специалисты –  7; служащие – 9; пенсионеры –  13; руководящие работники – 13.