Анализ капитализации Российской банковской системы

 

 

2.2 Политика Центрального  банка по повышению требований  к банковской капитализации

Политика  ЦБ в области  капитализации банка до недавнего  времени была недостаточно строга. Однако уже давно стояла проблема фиктивной капитализации банков.

С целью противодействия  использованию банками разного  рода схем для искусственного завышения  или занижения значения обязательных нормативов Банк России принял ряд  документов в том числе Положение "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" в 2004 г. и Инструкцию "Об обязательных нормативах банков" в 2012 г. [20]

В связи с расширением  круга кредитных организаций, предоставляющих  населению ипотечные кредиты, Банк России в 2003 г. издал Указание "О  проведении единовременного обследования по ипотечному кредитованию", в котором  был определен порядок составления  и предоставления сведений о предоставленных  кредитными организациями ипотечных  жилищных кредитах. [20]

С принятием Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах" кредитные организации, обеспечивающие соблюдение требований по защите интересов  инвесторов, получили законодательно закрепленную возможность рефинансировать  свои требования по ипотечным кредитам за счет выпуска указанных ценных бумаг. [20]

В 2004 г. на основании Федерального закона "О Центральном банке  Российской Федерации (Банке России)" и Федерального закона "Об ипотечных  ценных бумагах" Банк России издал  Инструкцию "Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным  покрытием", в которой установил  особенности расчета и значений обязательных нормативов, величину и методику определения дополнительных обязательных нормативов кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.

Быстрый рост потребительских кредитов так же является поводом для беспокойства. Регулятор планирует в 2013 году удвоить ставку резервирования по необеспеченным ссудам. Однако, по мнению ЦБ, этой меры может оказаться недостаточно, поэтому регулятор разрабатывает дополнительные требования: он предполагает с марта 2013 года учитывать размер ставки по необеспеченным потребительским кредитам при расчете достаточности капитала банков.

Так же Банк России с 2012 года рассматривает возможность повышения нормативов для отдельных банков, ведущих рискованный бизнес. Повышение может коснуться норматива достаточности капитала (Н1). Подобные ужесточения могут коснуться банков, демонстрирующих агрессивный рост. В пассивах ЦБ определяет агрессивный рост по ставкам и по вкладам. При признаках агрессивного роста регулятор будет смотреть на то, как идет резервирование, каков в банке уровень просрочки. Также ЦБ будет обращать внимание на то, как банк отражает свой бизнес в отчетности, не пытается ли как-то скрыть некачественные кредиты.[17]

Если соответствующий анализ покажет, что у банка могут быть проблемы, для кредитной организации могут  быть установлены повышенные нормативы. Это еще один шаг ЦБ к тому, чтобы банки проводили взвешенную рискованную политику. Ужесточение по капиталу будет более серьезной мерой, чем повышение норм резервирования.

В то же время регулятор сейчас рассматривает возможность общего смягчения новых требований к  капиталу по Инструкции ЦБ РФ №139-И «Об обязательных нормативах банков». Согласно этой инструкции требования могут быть смягчены для кредитов прозрачным заемщикам, ведущим реальную экономическую деятельность. [17]

Деятельность Банка России по совершенствованию банковской системы и банковского надзора определяется требованиями российского законодательства и задачами по укреплению стабильности банковской системы Российской Федерации и повышению уровня защиты интересов вкладчиков и кредиторов.

Приоритетом Банка России на период 2013–2015 годов, как это определено положениями Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года, является приведение системы банковского регулирования и банковского надзора в соответствие с международными стандартами, установленными в том числе документами Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН). Существенную роль в достижении указанной цели играет приведение законодательных условий банковского регулирования и банковского надзора в соответствие с международными подходами. Значительная работа по реализации положений, предусмотренных документами БКБН, будет проведена в сфере внедрения подходов [18]:

• Базеля II, включая вопросы оценки рисков на основе внутрибанковских рейтингов, совершенствования систем управления рисками, развития деятельности банков и повышения рыночной дисциплины через развитие требований к публикуемой отчетности кредитных организаций;
• Базеля III в части изменения подходов к расчету величины и оценки достаточности капитала и ликвидности банков. Дополнительное внимание будет уделяться проблематике устойчивости банков, имеющих системное значение. ЦБ продолжит совершенствование регулятивных требований к оценке рисков. Будет продолжена работа по развитию и реализации содержательных подходов к оценке экономического положения банков в целях выявления проблем в их деятельности на ранних стадиях возникновения и своевременного применения необходимых корректирующих мер.

Так же в планах ЦБ повысить минимальную планку банковского капитала до 300 миллионов рублей к 2015 году ( в 2012 году эта цифра составляла 180 млн.руб.). [19]

Это происходит в соответствии с общей политикой  Банка России. ЦБ исходит из необходимости укрупнять банки в частности для того, чтобы было легче контролировать их деятельность, а также для того чтобы повысить устойчивость банковской системы в целом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Необходимость и возможность концентрации банковской политики

3.1   Мировой опыт концентрации капитала

Глобализация финансовых рынков ставит перед их участниками  серьезные задачи, выдвигая универсализацию  деятельности на первое место. За последние 10 лет мировой объем производства возрос вдвое. Иностранные активы банков за этот период утроились, а оборот валюты увеличился в шесть раз. Усилившаяся  взаимозависимость рынков развитых и развивающихся стран, а также  возросшее качественное и количественное разнообразие финансовых инструментов заставляют современные банковские институты пересматривать свою стратегию  и тактику.

Перестройка банковского  сектора стран ЕС ведется с  начала 90-х годов XX в., сопровождаясь  сокращением численности банков в целом по ЕС с 12 381 в 1990 г. до 8390 в 2008 г., или на 32%. При этом численность  банковских отделений на 1 млн жителей уменьшилась в среднем по ЕС с 515 до 478 (на 6%). В США численность банков в рассматриваемый период сократилась на 34% - с 15 301 до 10 067, тогда как число банковских агентств на 1 млн жителей несколько увеличилось - с 253 до 261 (на 3%), что почти в два раза ниже, чем в ЕС.[9]

В большинстве стран ЕС процесс концентрации банков привел к значительному сокращению их численности, в том числе в Швеции на 75%, в  Испании - на 45%, во Франции - на 44% и т.д. (см. табл. 1). [9]

Особенно процесс концентрации банков в странах ЕС ускорился  с 1997 г. - в преддверии введения единой валюты евро. Более 80% всех операций по концентрации происходило в национальных рамках. Что касается трансграничных слияний, то они осуществлялись главным  образом банками, действующими в  соседних странах, близких по культуре и языку, например в скандинавских  странах (Nordea = Merita + Nordbanken + Unidanmark + Christiania Bank), в Германии и Австрии (HVB + Bank Austria), Франции и Бельгии (Dexia), Испании и Португалии (ESCH + Banco Totta & Acores). Слияния европейских банков с банками третьих стран были более многочисленными, чем в границах ЕС. Многие европейские банки стремились расширить свое присутствие в США, странах Латинской Америки и Восточной Европы. Стоимость операций по слиянию и приобретению банков в ЕС возросла с 20 млрд долл. в 1990 г. до 165 млрд в 2008 г. Это привело к повышению уровня концентрации в банковском секторе ведущих стран ЕС, о чем свидетельствуют данные таблицы 2.[9]

Таблица 1

Количество банков в странах  ЕС и США

Страна	1995 г.	2008 г.	Изменение, %	Кол-во банковских отделений  на 1 млн жителей
				1995 г.	2008 г. (оценка)	Изменение, %
Швеция	499	119	– 75	379	239	– 36
Испания	696	383	– 45	830	998	20
Франция	2026	1143	– 44	449	430	– 4
Финляндия	529	352	– 33	660	300	– 55
Германия	4720	3167	– 33	630	540	– 14
Италия	1156	876	– 24	310	471	52
Бельгия	157	119	– 24	900	480	– 24
Австрия	1210	951	– 21	580	570	– 2
Великобритания	625	494	– 21	350	250	– 29
Дания	124	109	– 12	580	430	– 26
Португалия	260	233	– 10	200	480	140
Нидерланды	111	101	– 9	540	430	– 20
Люксембург	117	210	19	880	880	0
Греция	41	54	32	190	240	28
Ирландия	48	10	67	270	280	4
Всего по ЕС	12 379	8391	– 33	515	479	– 6
США	15301	10 069	– 33	253	261	3

 

Таблица 2

Уровень концентрации и средняя  рентабельность банков в странах  ЕС,%

Страна	Доля пяти крупнейших банков в сумме кредитов	Банковская маржа*	Доходность капитала
Нидерланды	82,90	2,5	17,0
Бельгия	75,80	3,5	17,2
Испания	51,80	3,0	18,0
Великобритания	45,50	3,5	19,4
Италия	50,50	2,5	14,8
Франция	40,80	3,0	14,8
Германия	19,40	2,5	9,5

*Разница между процентом по кредитам и ставкой денежного рынка.

Рассмотрев 500 ведущих банков мира, можно увидеть очень большую разницу в размере суммарных активов: 250-я позиция меньше 1-й почти в 100 раз. При этом 500 указанных банков составляют примерно 2% от всех банков в мире (около 30 тыс.); 51% их суммарных активов приходится на Европу, 21% - на Японию, 15% - на Северную Америку и 7% - на Азию. [9]

Количество банков в зоне ЕС, сократилось в 2012 году на 6% в сравнении с 2011 годом. Всего в еврозоне по состоянию на 1 января 2013 года насчитывалось 7,059 тысячи банков, что на 474 меньше, чем на 1 января 2012 года.

Наибольшее число кредитных  организаций было закрыто в Люксембурге, где стало меньше на 124 банка, во Франции (минус 105) и Италии (минус 55). Несмотря на расширение числа участников зоны евро с момента ее создания в 1999 году, количество банков в регионе не перестает сокращаться. В целом по еврозоне с 1999 года кредитных учреждений стало меньше на 28%, или на 2,797 тысячи. На 1 января 2013 года 42% всех банков в зоне евро приходилось на долю Франции и Германии.

 

3.2 Процессы концентрации  в современной России

Концентрация капитала это  наращивание капитала посредством соединения капиталов разных владельцев, а также за счет превращения прибыли в капитал (капитализации доходов). [8]

В настоящее время в России главным процессом концентрации является процесс слияния и поглощения.

Слияния и поглощения — класс экономических процессов укрупнения бизнеса и капитала, происходящих на макро- и микроэкономическом уровнях, в результате которых на рынке появляются более крупные компании взамен нескольких менее значительных.