Имитационное моделирование сложных систем

Цель моделирования понять и изучить качественную и количественную природу явления, отразить существенные для исследования черты явления в пригодной для использования в практической деятельности форме. Моделирование часто сравнивается с альтернативным методом изучения действительности: методом научных экспериментов.

1. Введение ………. …………………………………………………………… 3
1.1. Американские и европейские опционы ………………………................. 3
1.2. Продажа и покупка опционов: финансовые потоки ……………………. 4
1.3. Теорема о паритете опционов “пут” и “колл”............................................ 5
2. Логнормальное распределение ……………………………………………... 8
2.1. Свойства курсов акций ……………………………………………………. 9
2.2. Расчет параметров логнормального распределения…………………….. 10
2.3. Расчет параметров логнормального распределения…………………….. 11
3. Модель Блэка-Скоулза………………………………………………………. 14
3.1. Реализация формул Блэка-Скоулза ………………………………………. 15
3.2. Расчет подразумеваемой волатильности ………………………………… 15
3.3. «Гонка за сверхприбылью» с помощью опционов………………………. 17
Заключение……………………………………………………………………… 20
Глоссарий………………………………………………………………………... 22
Источники литературы…………………………………………………………. 24