Влияние рисков на формирование инвестиционного портфеля

Цели работы. Целью данной работы является изучение риска, влияющего на формирование инвестиционного портфеля, а также степень его влияния на фондовые активы.
Задачи работы. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
изучить теорию эффективных фондовых инвестиций и ее практическое применение;
рассмотреть риск и его измерение;
оценить и проанализировать модели Г. Марковица и САРМ.

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3ГЛАВА 1. РИСКИ ВЛОЖЕНИЙ В ФОНДОВЫЕ АКТИВЫ…………………5
Теория эффективных финансовых инвестиций и ее применение………………………………………………………..................5
Риск и его измерение…………………………………………………...…..6
Модель Г. Марковица………………………………....................................8
Развитие результатов Г. Марковица в трудах Тобина..… ……….…….16
Модель САРМ и ее обобщение………………………………………..…21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………..….31
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………..….32