Банковский менеджмент и проблемы эффективного управления коммерческим банком в период мирового финансового кризиса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

На тему: «Банковский менеджмент и проблемы эффективного управления коммерческим банком в период мирового финансового кризиса»

 

 

Содержание

 

Введение

1 Теоретические основы  организации банковского менеджмента

1.1 Глобальный финансовый  кризис и модели управления  коммерческими банками

1.2 Понятие банковского  менеджмента

1.3 Организационное устройство  коммерческого банка

1.4 Система и функции  банковского менеджмента

2 Анализ управления активами и пассивами банка АО «АТФБанк»

2.1 Характеристика и основные финансовые операции банка

2.2 Анализ управления активами

2.3 Анализ управления пассивами

3 Совершенствование банковского  менеджмента

3.1 Анализ финансовых коэффициентов надежности, ликвидности и рентабельности

3.2 Управление ликвидностью  коммерческого банка

3.3 Управление процессом  банковского обслуживания крупных  корпоративных клиентов

3.4 Совершенствование интегрированной  системы управления банковским  конгломератом

Заключение

Список использованной литературы

 

 

Введение

банк менеджмент управление обслуживание

Становление банковской системы Казахстана как важной составляющей финансово-кредитной системы и повышение ее роли непосредственно связаны с развитием экономики в целом, многообразием форм собственности и экономической самостоятельностью субъектов, в том числе, и их правом, выбирать самостоятельно банки обслуживания. Сегодня очень много говорится о мировом финансовом кризисе, который начался в 2007 году и к началу 2009 года практически затронул все страны. История подтверждает те факты, о том, что до середины прошлого века финансовые и банковские кризисы повторялись с периодичностью раз в 10-20 лет. Однако после окончания второй мировой войны крупных глобальных кризисов не случалось за исключением локальных.

Как правило, под чисто финансовым кризисом понимают обрушение фондовых рынков. Сегодня нельзя говорить о том, что сегодняшний кризис - это прежде всего финансовый кризис, так как тотального обрушения фондовых рынков не произошло, идет падение цен на ценные бумаги, что в конечном итоге ведет к снижению объемов капиталов, прибыли, обесценению залогов по кредитам, т.е. к кризису ликвидности.

Современное развитие финансовых рынков характеризуется такими тенденциями как – глобализация, либерализация, консолидация, которые бесспорно изменяют мировую финансовую архитектуру. Так как повсеместное сокращение условий, ограничивающие движение капитала, отмена многих других факторов, препятствующих развитию финансового рынка, внедрение современных информационных и телекоммуникационных технологий позволило локальным финансовым рынкам стать составной частью все более интегрирующегося мирового рынка финансовых и банковских услуг, на котором банки и другие финансовые институты могут встретиться в непосредственной конкурентной борьбе. В этой связи увеличивается интерес к банковскому менеджменту, управлению активами и рисками, формированию и развитию новых информационных технологий в пространстве кредитного учреждения.

Банковский бизнес не зря называют особым, специфическим видом бизнеса, особым видом предпринимательской деятельности, так как банки в основном работают с чужими денежными средствами, доля собственных средств банка не превышает 15-20% в общей структуре ресурсов. С другой стороны, банки в современных условиях из просто кредитных учреждений превратились в значимые социально - общественные институты, затрагивающие интересы, как государства, так и общества и различных слоев населения.

Причем среди критериев оценки, помимо таких показателей как позиция и доля на рынке, структура баланса, система новых эмиссий, большое внимание уделялось системе управления, профессионализму персонала. Решение данных вопросов осуществляется через систему банковского менеджмента.

Реформирование экономики с учетом углубления рыночных отношений непосредственным образом сказывается на трансформации отношений «банк-клиент». Это обусловлено тем, что в рыночных условиях меняется не только структура банковской системы, но и стимулы, а также принципы ее функционирования. Изменения, происходящие в банковской системе, способствуют созданию ситуации, когда региональные филиалы крупных банков будут удовлетворять потребности только конкретных регионов, оставляя местным банкам право обслуживать местные компании малого и среднего бизнеса.

В связи с этим, требуется внесение изменений в управление банком, преобразование его организационной структуры, и в том числе создание подразделений, ответственных за установление и поддержание отношений с корпоративными клиентами, а также занимающихся структурированием реализуемых услуг. Все это определяет актуальность темы данной дипломной работы.

Целью дипломной работы является обобщение теоретических основ банковского менеджмента, выявление ее роли в кредитной политике управления ликвидностью коммерческого банка, а также разработка предложений по совершенствованию банковского менеджмента. Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

• исследование содержания и функций банковского менеджмента;

• изучение организационного устройства коммерческого банка

• определить основные направления кредитной политики коммерческого банка;

• проанализировать основные тенденции управления ликвидностью коммерческого банка;

• разработка и обоснование мероприятий, направленных на совершенствование управления процессом банковского обслуживания крупных корпоративных клиентов.

Теоретической и методологической основой дипломной работы выступают труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области банковского менеджмента и обслуживания, а также, научно-теоретические публикаций по данной тематике в научных монографиях и периодических изданиях.

Предметом данного исследования выступает совокупность теоретических, экономических проблем, возникающих по поводу совершенствования банковского менеджмента.

Объектом исследования являются банковская система Республики Казахстан, в том числе АО «АТФ Банк».

 

 

1. Теоретические основы  организации банковского менеджмента

 

1.1 Глобальный финансовый  кризис и модели управления  коммерческими банками

 

Глобальный кризис ликвидности, начавшийся в середине 2007 г., подверг банковский сектор и регулирующие органы Казахстана (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ВВВ-/Стабильный /А-3; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: ВВВ/Стабильный/А-3) самому трудному за годы испытанию.

Развитие банковской системы страны достигло критической точки, когда на фоне возникших проблем резко проявилась необходимость коренного преобразования деловой практики, стратегий и регулирования. Это стало для банков настоящей «встряской» - особенно если учесть, что до кризиса они долгое время имели относительно легкий доступ к кредитным ресурсам. Хотя непосредственной причиной дестабилизации казахстанского банковского сектора стал дефицит внешнего финансирования, но и внутренние, структурные недостатки банковского сектора, которые обострили возникшие проблемы.

Глобальный финансово-экономический кризис продемонстрировал недостатки существующих моделей финансовых отношений как в общемировом масштабе, так и на национальном уровне. Слабые стороны были выявлены в структуре государственного регулирования и в деятельности самих финансовых институтов [1].

Проблемы банков в условиях глобального финансового кризиса проявились в несовершенстве и несоответствии систем управления рисками современным тенденциям и уровню принимаемых рисков (как по степени, так и по качеству рисков), низком уровне корпоративного менеджмента, недостаточной прозрачности и, как следствие, неэффективности бизнес-моделей, оказавшихся чувствительными к негативным тенденциям, а так же в коррупции топ – менеджеров крупных казахстанских банков: АО «ТуранАлем», АО «Альянс Банк»

Уровень кредитоспособности банков Казахстана по-прежнему сдерживают такие факторы, как недостаточная прозрачность структур собственности, по-прежнему нереструктурированный корпоративный сектор, высокая концентрация кредитных операций и источников ресурсов, недостаточная «выдержанность» быстро наращенных кредитных портфелей, высокая степень долларизации операций, слабая капитализация и непроверенность систем риск-менеджмента.

Исходя из своей оценки страновых и отраслевых рисков (Banking Industry Country Risk Assessment, BICRA), Standard & Poor's включила банковскую систему Казахстана в 8-ю группу. Используя градацию BICRA, Standard & Poor’s делит банковские системы с точки зрения их подверженности страновым и отраслевым рискам на 10 групп. Самые сильные входят в 1-ю группу, самые слабые - в 10-ю (см. статью "S&P Banking Industry Country Risk Assessments: Global Annual Roundup" [2], опубликованную 9 августа 2007 г. на сайте RatingsDirect). В 8-ю группу, помимо Казахстана, входят Россия, Аргентина, Египет и Индонезия.

В начале 2008 г. проблемы с ликвидностью в банковском секторе Казахстана начали обостряться из-за ухудшения ситуации на международных рынках капитала, падения доверия отечественных вкладчиков и оттока денежных средств, связанного с погашением внешней задолженности. Банки начали получать от Национального банка Казахстана (НБК) краткосрочную финансовую помощь (в основном в форме валютных свопов и операций РЕПО), которая в августе-сентябре достигла максимума в 3,5 млрд долл. Дополнительным источником ликвидности стало погашение во 2-м полугодии облигаций НБК на сумму в 4,5 млрд. долл.; правда, около половины этой суммы было изъято иностранными инвесторами.

НБК смягчил свои требования в отношении обеспечения по операциям РЕПО и разрешил банкам использовать до 70% своих обязательных резервов и средств, находящихся на корреспондентских счетах в НБК, для проведения валютных свопов. Однако банки использовали главным образом свои собственные запасы ликвидности и денежные поступления, а использование государственной помощи по поддержанию ликвидности носило ограниченный и спорадический характер. По этой причине ликвидные активы банков значительно сократились, а доля кредитов в активах достигла высокого, но не критического уровня.

У казахстанских банков, имеющих наиболее высокое бремя внешней задолженности, расходы по погашению внешних обязательств до конца 2009 г. будут составляли в среднем 10-15% от текущей величины их активов (таблица 1).

По состоянию на середину января 2009 г. без учета и с оговоркой на возможности новых заимствований. Учитываются только расходы по погашению основной суммы долга (без начисленных процентов) по евробондам, двусторонним кредитам, депозитам, операциям РЕПО, сделкам секьюритизации и торгового финансирования, кроме банков "ЦентрКредит" и "Каспийский", информация по которым включает только данные о погашении евробондов и публично раскрытые данные о погашении синдицированных кредитов. Источник: финансовые отчеты банков, cbonds, Bloomberg, Standard & Poor's.

Доля иностранных банков в совокупных активах и капитале банковской системы Казахстана составляет менее 15%, что намного ниже аналогичных показателей многих других стран с развивающейся рыночной экономикой. Дочерние подразделения ABN Amro Bank N.V. (AA-/Позитивный/А-1+), Citibank N.A. New York, NY (AA+/CreditWatch Негативный/А-1+) и HSBC Bank PLC (AA/ Стабильный/А-1+) уже сейчас входят в список 15 крупнейших казахстанских банков, хотя их деятельность продолжает ограничиваться выбранными сегментами рынка - такими, как услуги корпоративного финансирования, VIP-услуги, управление денежными средствами, казначейские операции и торговое финансирование.

 

Таблица 1. Расходы крупных казахстанских банков по погашению внешних долгов

млн долл. США	2008	2009	2010	2011	2012
Казкоммерцбанк	3247	1262	88	890	1429
Банк ТуранАлем	1198	1803	1999	863	273
Народный банк Казахстана	415	383	747	65	16
Альянс-банк	1707	701	473	830	1259
АТФ-Банк	1178	625	386	19	261
ЦентрКредит	289	89	--	504	--
Темирбанк	131	151	--	300	--
Банк "Каспийский"	320	100	--	--	--
Нурбанк	323,7	62,2	67,4	200,8	0,2
Евразийский Банк	223	93	3	6	--
Цесна-банк	81,8	1,8	129,4	0,5	0,1
КазИнвестБанк	223	4	10	50	11
Всего	9113	5272	3893	3679	3238

 

 

Создание в Республике Казахстан конкурентоспособной банковской системы, не подверженной резким колебаниям конъюнктуры рынка и психологическим ожиданиям населения на сегодняшний день является не только актуальной, но и очень важной в преддверии вступления нашей страны в ВТО. Здесь также необходимо отметить и такой факт, что и наш рынок представляет собой определенный интерес для зарубежных финансовых институтов, обусловленный приходом все более новых игроков.

По данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) на 01 июля 2008 года из 35 действующих банков второго уровня (БВУ) в стране 18 являются банками с иностранным участием, а количество представительств банков-нерезидентов в Республике Казахстан составляет 29.