Анализ и прогнозирование цен на мировом рынке

В отношении других сопредельных стран ценовая политика должна основываться на методах тарифного и нетарифного регулирования во внешней торговле, недопущении демпинговых цен на продукцию, аналоги которой производятся на территории Беларуси, защите отечественного производителя.

Специфической особенностью функционирования мирового рынка является множественность обслуживающих его валют. На внутренних рынках отдельных стран используется, как правило, одна валюта — национальная. На мировом и региональных рынках обращение обеспечивается несколькими валютами, главным образом тех стран, которые входят в регион. Поскольку одни валюты обслуживают большую часть мирового товарооборота, другие — меньшую, одни свободно конвертируются, другие — ограниченно, представительность валют неодинакова [19, c. 205].

При моделировании внешнеторговых цен целесообразно использовать подход, согласно которому экспортеры формируют цену на товары путем установления надбавки к уровню предельных издержек. При этом предельные издержки экспортеров определяются изменением уровня цен в экономике, представленного индексом цен производителей промышленной продукции или дефлятором ВВП. Надбавка экспортеров к уровню издержек, в свою очередь, зависит от конкуренции на внешних рынках, в первую очередь − от изменения цен конкурентов.

В результате в условиях высокого уровня конкуренции за долю рынка и использования фирмами различных ценовых стратегий для отдельных рынков сбыта чаще всего наблюдается неполный перенос изменения обменного курса на внешнеторговые цены. При этом перенос изменений обменного курса на цены импорта в странах с более высоким уровнем финансовой стабильности, как правило, ниже, чем в странах с высокой инфляцией и волатильностью обменного курса, поскольку экспортеры склонны устанавливать цены в валюте более устойчивых экономик.

В условиях сложившейся структуры белорусского экспорта и высокой конкуренции на внешних рынках следует ожидать неполный перенос изменений обменного курса на цены экспорта. В то же время в импорте Республики Беларусь как переходной экономики с невысокими объемами внутреннего рынка следует ожидать установление иностранными экспортерами цен в валюте производителя c полным переносом изменения обменного курса на цены импорта в национальной валюте.

С целью сопоставимости с моделью физических объемов внешней торговли в качестве зависимых переменных для ценовых условий были использованы цены  экспорта и импорта без учета энергетических товаров и калийных удобрений в белорусских рублях (ex_ p и im_ p). Предельные издержки отечественных экспортеров в данном исследовании отражены с помощью индекса цен производителей промышленной продукции (ppi). В силу преобладания удельного веса России во внешней торговле неэнергетическими товарами Республики Беларусь в качестве параметра цен конкурентов используются дефлятор ВВП и индекс цен производителей  промышленной продукции России (gdp_ p_ru и ppi_ru). В качестве показателей обменного курса используются обменный курс к российскому рублю (ner_rub) и номинальный эффективный обменный курс (neer).

В результате были получены следующие оценки долгосрочных зависимостей:

 

lex_p = 0,14lppi + 0,38lgdp_p_ru + + 0,80lner_rub - 3,12,               (2.1)

 

lim_p = 0,18lppi_ru + 1,02lneer - 0,52                                (2.2)

 

Таким образом, изменения обменного курса переносятся на экспортные цены Республики Беларусь не в полной мере. В то же время предположение относительно полного переноса изменений обменного курса белорусского рубля на цены импорта в национальной валюте было подтверждено.

Полученные цены экспорта и импорта товаров переводятся в доллары США на основе прогнозного изменения обменного курса.

Ценовые условия внешней торговли энергетическими товарами и калийными удобрениями могут быть спрогнозированы экзогенно на основе дополнительной информации, включая данные международных организаций и межгосударственных соглашений Республики Беларусь.

В отношении внешней торговли услугами в качестве теоретической основы разработки прогноза может быть выбран абсорбционный подход к платежному балансу, использованный при моделировании физических объемов внешней торговли товарами. При этом выбор спецификации моделей в значительной степени зависит от структуры внешней торговли отдельными видами услуг.

Во внешней торговле услугами Республики Беларусь ключевую роль играют транспортные услуги (67,1 % экспорта услуг и 49,1 % импорта услуг в 2011 г.). При этом в экспорте необходимо отдельно выделять услуги трубопроводного транспорта (27,7 % экспорта транспортных услуг в 2011 г.), которые формируются на основе межгосударственных соглашений и тарифов, устанавливаемых Республикой Беларусь. В импорте существенное место занимает статья “поездки” (20,5 % импорта услуг в 2011 г.). Прочие виды услуг достаточно разнородны и занимают незначительный удельный вес, в связи с чем их отдельное прогнозирование нецелесообразно.

Для построения модели были выбраны переменные экспорта услуг без учета трубопроводного транспорта (ex_serv) и импорта услуг без учета поездок (im_serv) в стоимостном выражении (в силу отсутствия статистики по физическим объемам). При этом большую часть в данных переменных занимают транспортные услуги (59,6 % и 61,8 % в 2011 г. соответственно).

В силу тесной связи транспортных услуг с динамикой товарных потоков, которые, в свою очередь, зависят от параметров спроса и относительных цен, возможно оценить долгосрочное соотношение между зависимыми переменными и экспортом и импортом неэнергетических товаров соответственно (включая калийные удобрения) (ex_nonen и im_nonen). Были получены следующие оценки долгосрочных зависимостей:

 

lex_serv = 1,04lex_nonen - 2,14,                                    (2.3)

lim_serv = 1,03lim_nonen - 3,19.                                    (2.4)

 

Таким образом, полученные коэффициенты подтверждают наличие долгосрочной зависимости между внешней торговлей услугами и товарами. Рост стоимостных объемов экспорта и импорта неэнергетических товаров на 1% ведет к аналогичному росту экспорта и импорта услуг без учета трубопроводного транспорта и импорта поездок.

Импорт услуг по статье “поездки” отражает товары и услуги, приобретенные гражданами Республики Беларусь за рубежом.

Следует ожидать, что изменение расходов граждан на поездки за рубеж определяется изменением их реальных доходов и обменного курса белорусского рубля. Таким образом, целесообразно оценить долгосрочное соотношение между стоимостным объемом импорта услуг по статье “поездки” (im_travel), реальными денежными доходами населения Республики Беларусь (inc) и номинальным обменным курсом белорусского рубля к доллару США (ner_usd).

В результате были получены следующие оценки долгосрочной зависимости:

 

lim_travel = 0,73linc - 0,41lner_usd + 4,67                                (2.5)

 

Таким образом, полученные оценки подтверждают наличие ожидаемых взаимосвязей. Рост реальных денежных доходов населения Республики Беларусь на 1 % способствует росту импорта услуг по статье “поездки” на 0,73 %, в то время как девальвация обменного курса белорусского рубля к доллару США на 1% ведет к снижению импорта услуг по статье “поездки”на 0,41%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Рекомендации по совершенствованию анализа и прогнозирования цен на мировом рынке Республики Беларусь

 

Прогнозирование цен требует решения ряда взаимосвязанных задач. Необходимыми являются такие операции, как выявление основных тенденций изменения во времени прогностических показателей цены и ценообразующих или эффектообразующих факторов; анализ вариации уровня значений прогнозируемых показателей и соответствующих факторов; вероятностное предсказание значений факторов цены на период упреждения.  Методика прогнозирования должна учитывать необходимость постоянного уточнения результатов прогноза по последней поступающей исходной фактографической информации. Обычно используются, как и при прогнозировании развития любой природы сложных систем и значений их параметров, модели различных категорий, включающие построение корреляционно-регрессионного анализа и экспертных оценок. Методы прогнозирования и закономерности разработки прогнозов тесно связаны друг с другом и определяют как структуру системы терминов и понятий, так и структуру методики прогнозирования. При разработке моделей ценообразования постулируется, что включенные в них экономические объекты цены обладают свойствами математических величин и, прежде всего, измеримостью. Характер и тип величин связан не только с их внутренним экономическим содержанием, но и с особенностями применяемой в исследовании методики математического формализма, статистической техники, вычислительного алгоритма. В этой взаимосвязи смысловых и формальных моментов состоит основная сложность проблемы прогнозирования цены товарной продукции.  Ценообразующие факторы – это переменные параметры, элементы исследуемого объекта или внешней среды. Они представляют собой концентрированное проявление ряда обстоятельств, которые находятся в определенной физической, статистической или другой формах связи и оказывают в той или иной степени влияние на формирование и динамику показателей цены и коммерческой эффективности маркетинговой системы. В методике используется сочетание методов моделирования (статистического, факторного), экстраполяции и экспертной оценки.  Необходимо учитывать следующую специфику прогнозирования цен в маркетинговой системе: сравнительно небольшая длина временных рядов, которыми реально можно располагать; большое число факторов, которые могут оказывать влияние на цену; большое число факторов, которые не могут быть учтены в математической постановке задачи (изменения в политике, научно-техническая революция, установление цен на материалы монополиями и т.п.); Отметим, что характер изменения временных рядов факторов, влияющих на цену, отличается большей закономерностью, чем сами цены и, следовательно, более точно прогнозируется. Применение метода экстраполяции базируется на допущениях о том. что развитие явления может быть с достаточным основанием охарактеризовано плавной (эволюторной) траекторией трендом, а общие условия, определяющие тенденцию развития в прошлом, не претерпят существенных изменений в будущем. При этом надо иметь в виду, что точное совпадение фактических данных и прогностических точечных оценок маловероятно. Сущность прогнозирования по экономико-математическим моделям ценообразования заключается в том, что по статистическим зависимостям, отражающим влияние на цену, определяются вероятные изменения, когда факторы принимают новые значения, отличные от тех, которые наблюдались в исходной статистической совокупности. Прогнозирование, на мой взгляд, не должно ограничиваться чисто исследовательскими задачами. Прогноз сам по себе, без принятия на его основе маркетинговых предпринимательских решений, не имеет смысла. Прогноз цен представляет, таким образом, основу для разработки оптимальной тактики поведения на мировом рынке. Помимо инструмента прогнозирования, описанные выше математические модели конъюнктуры рынка могут быть использованы для общего анализа ситуации на рынке, а также для постановки различного рода «экспериментов». Последнее особенно важно в условиях, когда один из входящих в модель аргументов является показателем, которым мы может управлять (изменять в определенных пределах).

Результаты прогнозирования товарных рынков могут быть приняты во внимание при разработке оптимального плана развития маркетинговой стратегии компании с учетом возможностей и потребностей мирового рынка с целью более полного использования преимуществ международного разделения труда. Так, сопоставление прогноза цен на мировом рынке с перспективными плановыми оценками себестоимости производства того или иного сырьевого товара в нашей стране позволит оценить будущую эффективность его экспорт и заблаговременно выделить группу товаров, расширение вывоза которых будет наиболее выгодным для компании в перспективе. Прямым показателем этого в самом общем случае может служить коэффициент валютной эффективности, который даст возможность ранжирования различных товаров по степени предпочтительности расширения экспорта либо, напротив, определенного сокращения их производства внутри страны и увеличения импорта. Вместе с тем совершенно очевидно, что на этом проблема не исчерпывается, поскольку остается неопределенным количество товара, например, наиболее эффективного с точки зрения экспорта, которое реально может поглотить мировой рынок. Иначе говоря, речь идет о потенциальном максимально возможном объеме экспорта по определенным товарам. Для расширения белорусского экспорта, учитывая специфику структуры конкретного товарного рынка (и в первую очередь, степень монополизации на нем), наибольший интерес может представлять не столько само абсолютное значение потребностей, сколько владение информацией об их динамике. Таким образом, прогнозируемый прирост потребностей в товарах на мировом рынке можно рассматривать как наиболее вероятный, потенциальный верхний предел расширения российского экспорта. Увеличение вероятного объема белорусского экспорта с учетом изменения цен мирового рынка даст возможность рассчитать размеры роста валютных поступлений в долгосрочной перспективе, что в свою очередь позволит с большей надежностью планировать в прогнозируемом периоде покрытие импортных потребностей нашей страны. Отметим, что если при применении описанной выше методики охватить достаточно большое число отраслей, полученная структура распределения капиталовложений будет по существу однозначно оптимальной, хотя в основе ее лежит входная прогностическая информация, вероятностная по своему характеру. Это объясняется тем, что расчеты долгосрочных перспектив развития всех без исключения товарных рынков базируются на одной и той же общей предпосылке развития мирового хозяйства (определенные темпы роста промышленного производства в целом, увеличения производительности труда и заработной платы, динамики численности населения, дальнейшего развития инфляционных тенденций и т.д.). В соответствии с описанной выше методологией построения прогностических моделей, перечисленные макроэкономические показатели являются важнейшими факторами-аргументами, формирующими долгосрочную динамику как потребностей в основных сырьевых товарах, так и цен на них. Таким образом, окончательное заключение о предпочтительности развития в Республике Беларусь тех или иных отраслей с экспортной ориентацией будет правомерным и, что особенно важно, в значительной степени объективно независимым от степени правдоподобия наших представлений о перспективах развития экономики зарубежных стран. Рассмотренные примеры использования кратко- и долгосрочных прогнозов развития мировых товарных рынков, разумеется, не исчерпывают всех областей их возможного приложения. Однако, несомненно, что внедрение методов прогностического моделирования позволит существенно повысить эффективность внешнеторговой деятельности, более полно использовать преимущества международного разделения труда в целях ускоренного развития отечественного международного предпринимательства.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В данной работе можно сделать следующие выводы:

1) В ходе подготовки и заключения внешнеторговых сделок обоснование цены осуществляется на основе учета объективных факторов, определяющих уровни и пропорции цен в международной торговле. Для белорусских предприятий и организаций это означает, что работа по определению экспортных или импортных цен в сделках с иностранными партнерами должна проводиться с привлечением конкурентных материалов по ценам мирового рынка, которые отражают типичные, общепринятые для данного товарного рынка условия обмена. Для правильной организации этой работы необходима регулярная информация, а также ее систематизация и квалифицированная оценка с точки зрения актуальности, достоверности и представительности данных.

2) При анализе и прогнозе ценовой политики во внешнеэкономической деятельности и расчете экспортной/импортной цены специалисты пользуются различными методами и подходами, которые применяются не отдельно, а в сочетании и наложении один на другой в целях исключения ошибки и для получения наиболее рентабельной для фирмы и приемлемой для потребителя эффективной цены.

3) В развитых странах с рыночной экономикой выработаны общие принципы и методы формирования цен. Государственные органы берут на себя функции установления конкретных цен на товары и услуги, имеющие для национальной экономики решающее значение, а также регулирования цен и осуществления контроля за ними. Доля контролируемых цен на продукцию и услуги в разных странах колеблется от 10 до 30 %.

4) Задачу обеспечения сбалансированности экспортно-импортных операций в Республике Беларусь нельзя рассматривать в отрыве от общего развития экономики в прогнозном пятилетии и необходимости соблюдения валютно-финансовой безопасности. Показатели внешней торговли должны быть встроены в систему важнейших целевых показателей, включая статьи платежного баланса, величины обменного курса, международных резервов, внешнего долга. Необходимо поддержание сбалансированности изменения компонентов внутреннего спроса с темпами роста объемов производства и ВВП.

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

1. О ценообразовании: Закон Республики Беларусь от 10 мая 1999 г. № 255-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. -1999. -№37. -2/30).
2. Об утверждении Концепции ценообразования в Республике Беларусь: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 июня 1999 г. № 877 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. -1999. -№ 48. -5/1047).
3. Об утверждении Порядка заявления белорусскими товаропроизводителями регистрационных цен на экспортируемую продукцию собственного производства: Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 21 апреля 1999 г. № 42 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. -1999. -№42. -8/354).
4. Тарасов В.И. Ценообразование: Учеб. пособие / В.И. Тарасов. - Мн.: Книжный Дом, 2005-256 с.
5. Есипова В.Е. Цены и ценообразование.4-е издание. СПб, 2008 - 559 с.
6. Любецкий В.В. Мировая экономика: Учебный курс. – М.: МИЭМП, 2008 – 464 c.
7. Наумов В.В. Ценообразование: Учебный курс. – М.: МИЭМП, 2008 – 190 с.
8. Беседина В.Н., Волкова Е.Е. Ценообразование. Москва, 2006. – 139 с.
9. Хмелев И.Б. Мировая экономика: Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2009 – 360 c.
10. Прогнозирование  и планирование экономики: Учеб.пособие/В.И.Боричевич, Г.А. Кандаурова, Н.Н. Кандоуров и др.; под общей ред. В.И.Борисевича, Г.А.Кандауровой. – Мн.:Интерпрессервис, Экоперспектива, 2001 – 308 с.
11. Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения: Учебник – М, 2008 – 390 c.
12. Прокофьева Н.Л. Ценообразование: курс лекций /Н.Л.Прокофьева. - Витебск: УО «ВГТУ», 2006 – 560 c.
13. Шуляк, П.Н. Ценообразование: Учебно – практическое пособие. – 7 –е изд.,перераб. и доп./ П.Н. Шуляк. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков И Ко.»,2004. – 192 с.
14. Алехнович А.В. Управление внешнеэкономической деятельностью Республики Беларусь: практ. пособие / А.В. Алехнович. – Минск: Амалфея, 2005. – 416с.
15. Лазаревич И.М. Лекции по ценообразованию в РБ: Минск, 2010. - 65 с.
16. Цены и ценообразование: Учебник для вузов. 5-е изд./ Под ред. В.Е. Есипова – СПб.: Питер, 2008 – 480 c.
17. Кокушкина, И.В. Международная торговля и мировые рынки: Учебное пособие / И.В.  Кокушкина, М.С. Воронин – СПб,  2007.-592 с.
18. Вабищевич С.С. Внешнеэкономическая деятельность в Республике Беларусь: правовые перспективы: Монография / С.С.Вабищевич. – Минск: Молодежное научное общество, 2005. – 231 с.
19. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность Беларуси / А.Е.Дайнеко [и др.]; под научн. ред. А.Е.Дайнеко. – Минск: НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь, 2004. – 300с.