Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

5. Визначаемо суми рангів 5 експертів, які залишилися за формулою:

r_і = Σ R_ij;

      нормовані суми рангів за формулою:

D_i = r_і – 0,5k(n+1),

де k = 5; n = 6.

       6. Знайти коефіцієнт W.

W=3210/5250; W= 0,61

Висновок: отже виключення четвертого експерта призвело до більшої  узгодженості між іншими експертами. Коефіцієнт конкордації  = 0,61.

4. Прийняття рішень в умовах невизначеності

 

Матриця виграшів та імовірності  станів

	Дуже активний	Активний	Середній	Малоактивний	Дуже малоактивний	Критерій Байєса	Критерій мін. дисперсії	Критерій   Вальда	Критерій   Севіджа	Критерій   Гурвіца	Критерій   Бернуллі –   Лапласа.
S1	40	70	110	150	130	88,6	888,04	40	150	95	100
S2	100	110	120	90	60	109,9	126,99	60	120	90	96
S3	140	130	100	60	30	108,1	647,63	30	140	85	92
P	0,1	0,45	0,35	0,08	0,02

 

1) Критерії  Байєса  визначає усереднений статистичний виграш і визначається за максимальним значенням виразу

F_Bi=∑F_ij*p_j→max

2) Критерій  мінімальної дисперсії відповідає типу поведінки – “максимальна обережність” і розраховується за мінімальним значенням виразу

F_{md i}=∑[ F_ij- F_bi]²*p_j→min

3) Критерій Вальда (критерій песиміста). Даний критерій зорієнтований на найбільш несприятливий варіант реалізації навколишнього середовища. Його рекомендується застосовувати у ситуаціях, які загрожують великими потенціальними втратами. Даний критерій  називають критерієм максиміну і розраховують на підставі виразу

F_Wi=min F_ij→max

4) Критерій Севіджа (критерій оптиміста). На противагу до попереднього критерію, критерій Севіджа властивий для оптимістично настроєної ОПР, оскільки орієнтований на найбільш сприятливі варіанти реалізації навколишнього середовища. Даний критерій  називають критерієм максимаксу і розраховують на підставі виразу

F_Si= max F_ij→max

5) Критерій Гурвіца. Суть критерію Гурвіца полягає у визначенні зваженої комбінації стратегій Вальда і Севіджа. Використовується зважуючий коефіцієнт 0.5. Критерій Гурвіца оцінює стратегії за максимальним значенням наступного зваженого виразу

F_Hi = [0.5*min F_ij+(1-0.5) max F_ij] →max

6) Критерій Бернуллі - Лапласа. Суть його ґрунтується на наступній гіпотезі Бернуллі. Оскільки немає підстав віддавати перевагу одному із можливих станів економічного середовища, то всі вони вважаються рівноможливими. Тоді в якості математичного сподівання при стратегії  беруть середнє арифметичне функції виграшу для всіх можливих станів середовища. Потім вибирають максимальне значення 

F_BLi=1/N∑ F_ij→max

Висновки:

1. За критерієм Байєса по ймовірності найкраща стратегія S2;
2. За критерієм мінімальної дисперсії  по ймовірності найкраща стратегія S2;
3. За критерієм Вальда по ймовірності найкраща стратегія S2;
4. За критерієм Севіджа по ймовірності найкраща стратегія S1;
5. За критерієм Гурвіца по ймовірності найкраща стратегія S1;
6. За критерієм Бернуллі - Лапласа по ймовірності найкраща стратегія S1.

 

Загальний висновок: стратегії S1 та S2 мають однакову кількість найкращих критерій, а стратегія S3 – не має жодної найкращої критерії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Список літератури

 

1. Автоматизированные информационные  технологии в экономике. Под.  ред. Г.А.Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, - 336 с.

2.  Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с.

3.  Гужва В. М.Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 400 c.

4. Бойко В.В., Савинков  В.М. Проектирование баз данных  информационных систем. -М.: Финансы  и статистика, 1992.