Определение справедливой цены американского опциона

Целью данной курсовой работы является разработка точного, недорогого алгоритма ценообразования американского опциона на товарный опционный контракт и фьючерсный контракт.
Задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь поставленной цели:
1) анализ информационных источников по теории общих моделей ценообразования американских опционов;
2) формулировка математической постановки задачи;
3) выбор метода решения;
4) разработка алгоритма ценообразования американского опциона;
5) численная реализация алгоритма ценообразования американского опциона;
6) анализ результатов.

Введение 5
1 Основные теоретические положения 6
2 Концептуальная постановка задачи экономико-математического моделирования 11
3 Математическая постановка задачи 14
4 Выбор и описание метода решения поставленной задачи 19
5 Разработка алгоритма решения задачи 22
6 Программная реализация алгоритма решения задачи 25
6.1 Выбор программной среды 25
6.2 Программная реализация алгоритма 26
7 Проведение тестовых, контрольных и рабочих расчетов 28
8 Обсуждение результатов моделирования 33
Заключение 34
Список литературы 35
Приложение А 36
Приложение Б 38
Приложение В 39
Приложение Г 40
Приложение Д 41
Приложение Е 42