Финансовый инжиниринг с использованием ценных бумаг

Целью настоящего исследования является анализ финансовых инноваций на российском рынке и формулирование перспектив развития финансового инжиниринга. В соответствии с выбранной целью были поставлены следующие задачи:
1) дать характеристику финансовому инжинирингу как экономической категории, определить его сущность, факторы развития;
2)проанализировать основные инструменты финансового инжиниринга, в частности кредитные деривативы, и дать описание
зарубежных наработок в этой области;
3)кратко осветить ситуацию и перспективы финансового инжиниринга в России.

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА 6
1.1.ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА 6
1.2.СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА 11
1.3.ТЕХНОЛОГИИ ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА 24
ГЛАВА II. КРЕДИТНЫЕ ДЕРИВАТИВЫ КАК ОБЛАСТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ
ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ. 30
2.1.КРЕДИТНЫЕ ДЕРИВАТИВЫ И РЕГУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО РИСКА 31
2.2.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ КРЕДИТНЫХ ДЕРИВАТИВОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ. 39
СВОПЫ НА АКТИВЫ – ASSET SWAPS 43
КРЕДИТНЫЕ ДЕФОЛТНЫЕ СВОПЫ – CREDIT DEFAULT SWAP (CDS) 44
СВОПЫ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД – TOTAL (RATE OF) RETURN SWAPS 46
ОПЦИОНЫ НА КРЕДИТНЫЙ СПРЭД – CREDIT SPREAD OPTIONS, CSO 47
КРЕДИТНЫЕ ДЕФОЛТНЫЕ ОПЦИОНЫ – CREDIT DEFAULT OPTIONS, CDO 48
СВЯЗАННЫЕ КРЕДИТНЫЕ НОТЫ - CREDIT LINKED NOTE (CLN) 49
ПЕРЕУПАКОВАННЫЕ НОТЫ – REPACKAGED NOTES 51
2.3.ОБЗОР И ОЦЕНКА ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ ДЕРИВАТИВОВ
КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 52
ГЛАВА III. РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА В РОССИИ 68
3.1.МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ 68
3.2.ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА В РОССИИ 79
3.3.ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ РАЗРАБОТОК ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА В РОССИИ 91
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 103
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 109
ПРИЛОЖЕНИЯ