Модель совокупного финансового риска и методы его оценки

Как известно, гарантией финансовой устойчивости коммерческого банка, как и любой иной компании, является достаточность его собственных средств (в форме резервов или капитала) для покрытия убытков, которые могут возникнуть в ходе его коммерческой и хозяйственной деятельности. При определении совокупного риска нельзя ориентироваться только на величину рисков отдельных операций, так как диверсификация существенно снижает возможные суммарные потери. Но преувеличение роли диверсификации и нестатичность корреляций между отдельными риск-событиями может обернуться нехваткой капитала.