Управление рисками в коммерческих банках

 

2.3. Некоторые пути минимизации банковских рисков

 

Основным  методом снижения риска кредитования, к примеру, является анализ кредито- и платежеспособности заемщиков. Анализ кредитоспособности заемщика начинается с изучения следующих сторон его деятельности :

1. Анализ фактора С1.    С помощью различных методов факторного (в том числе регрессионного) анализа определяют :

• соответствие между спросом и предложением ;

• умение производителя заинтересовать определенные социальные группы потенциальных и/или реальных потребителей ;
• оптимальный выбор рыночного сегмента (окно, нишу) и пр.

2. Анализ фактора С2. что выражает удовлетворение интересов самого производителя, т.е. его способность получать прибыль и распоряжаться ею. Этот анализ производится по следующим направлениям :

• уровень издержек производителя ;
• « солидность » производителя, т.е. своевременность расчетов по ранее полученным кредитам, его капитальная база как заемщика ;
• его репутация (рейтинг), его желание и решимость удовлетворить свои обязательства ;
• возможность осуществления залогового права со стороны обслуживающих его банков и банковских учреждений.

Банку всегда необходимо контролировать качество залога, уровень его ликвидности, соотношение его рыночной стоимости с размером кредита.

3. Экономико-статистический  анализ уровня кредитоспособности  и платежеспособности клиентов  по выбранной методике .

Гораздо чаще необходимо осуществлять так называемый экспресс-анализ, с помощью которого банку становится известно текущее финансовое состояние клиента .

Регулирование банковского риска базируется не на оценке финансового положения заемщика, а на установлении определенного соотношения между суммами выданных кредитов и собственных средств самого банка, т. е. предполагается создание резервного потенциала у банков для покрытия возможных убытков в случае разорения клиентов.

Таким образом, для минимизации риска банкам рекомендуется:

• диверсифицировать портфель своих клиентов, что ведет к диверсификации всех видов риска, т.е. его рассредоточению;
• стараться предоставлять кредиты в виде более мелких сумм большему количеству клиентов;
• предоставлять большие суммы клиентам на консорциональной основе.

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Под риском принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком своих  ресурсов, недополучения доходов  или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций.

В зависимости от факторов, оказывающих влияние на размер банковских рисков, они подразделяются на внешние и внутренние. Внешние риски могут быть: страновыми; валютными; рисками стихийных бедствий (форс-мажорных обстоятельств).

Внутренние  риски могут быть: риски, связанные с видом банка, риски, связанные с характером банковских операций, кредитный риск, риск инфляции, риск падения общерыночных цен, портфельный риск, лизинговый и факторинговый риски, риск, связанный со спецификой банка, транспортный риск и др.

Основными методами управления рисками являются: статистический метод, аналитический метод, метод  хеджирования.

Статистический  метод заключается в том, чтобы  изучить статистику потерь и прибылей, имевших место при принятии аналогичных  рений, установить величину и частоту  получения той или иной экономической  отдачи, а затем провести вероятностный  анализ и составить прогноз будущего поведения на рынке.

Хеджирование  – это метод, основанный на страховании  ценовых потерь на физическом рынке  по отношению к фьючерсному или  опционному рынку. При этом для рынка  биржевых опционов физическим может  быть как реальный рынок (валютный, фондовый), так  и фьючерсный.

С целью минимизации  риска банк должен:

* диверсифицировать  портфель своих клиентов, что  ведет к диверсификации всех видов риска, т.е. его рассредоточению;

* стараться  предоставлять кредиты в виде  более мелких сумм большему количеству клиентов;

* предоставлять  большие суммы клиентам на  консорциональной основе и пр.

Банку необходимо подбирать портфель своих клиентов таким образом, чтобы самому иметь  оптимальное соотношение между  активными и пассивными операциями, сохранять уровень своей ликвидности и рентабельности на необходимом для бесперебойной деятельности уровне.

Для этой цели необходимо проводить регулярный анализ уровня всех видов рисков, определять их оптимальное значение для каждого конкретного момента и использовать весь набор способов управления ими.

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

1. Авраменко С. Раннее предупреждение и стресс-тестирование риска потери ликвидности//  2006. - №16. - С. 39-43.
2. Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов -М.: Ист-сервис, 2005г. -114с.
3. Антипова О.Н.  Регулирование рыночных рисков // Банковское дело. - 2004 г. - №4. – С.17-25
4. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. -М.: ЮНИТИ, 2006г. -192с.
5. Замуруев А. Минимизировать или управлять? // Риск. - 2004г. - №4. –С.11
6. Кабушкин С.Н. Методы управления банковским кредитным риском. // Веснiк Беларускага дзяржаунага эканамiчнага унiверсiтэта. - 2004. - №5.-С.25-30.
7. Ковзанадзе И.К. Вопросы создания эффективной системы управления
8. Марченко А. Методы борьбы с рисками // Рынок ценных бумаг. – 2005г. - №23. –С.19
9. Морозова Т. Оценка системы управления рисками в банках//  2006. - №18,19 – С.8-16.
10. Помазанов М. Количественный анализ кредитного риска. // Банковские технологии. - 2004. - №2. - С. 22-28.
11. Поморин М.А. Управление рисками как состовная часть процесса управленя
12. Севрук В.Т. Банковские риски. -М.: Экономпресс, 2006. - 72 с.
13. Сердюкова И.Д. Управление финансовыми рисками // Финансы. – 2005г. – №12. –С.8-10
14. Сухов М.И. Управление банковскими рисками рыночной специализации // Деньги и кредит. - 2007г. - №6. –С.15-19

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

 Таблица А1.

Основные  типы риска

Тип риска	Характеристика
1. Кредитный риск	Возможное падение прибыли банка  и даже потеря части акционерного капитала в результате неспособности заемщика погашать и обслуживать долг (выплачивать проценты)
2. Риск   ликвидности банка (риск несбалансированной ликвидности)	Возможная угроза прибыли и акционерному капиталу банка в результате затруднения в получении средств путем реализации части активов или приобретения нового займа по приемлемой цене. Риск считается наивысшим, когда банк не в состоянии удовлетворить кредитную заявку или ответить по обязательству вкладчика. Соответственно различают ликвидность активов и ликвидность пассивов
3. Процентный риск	Вероятная потеря дохода банка в результате непогашения процентных платежей заемщиком
4. Риск, связанный с неспособностью банка возмещать административно-хозяйственные расходы (риск текущих расходов)	Возможное снижение прибыли банка  из-за непредвиденных расходов на содержание аппарата сотрудников и прочих расходов, обеспечивающих нормальный ритм работы учреждения
5. Валютный риск	Опасность валютных потерь, связанных  с изменением курса иностранной  валюты по отношению к национальной валюте при проведении международных  кредитных, валютных и расчетных операций
6. Риск неплатежеспособности банка	Использование банком акционерного капитала для погашения своих обязательств при отсутствии каких-либо других источников (платежи по возвращаемым кредитам, привлечение новых займов, реализация активов). Чтобы предотвратить подобную ситуацию, важно поддерживать соотношение между акционерным капиталом и активами, так называемый коэффициент достаточности капитала

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б1.

Факторы, воздействующие на величину банковского кредитного риска

Индивидуальные риски				Совокупный риск
Физических лиц		Юридических лиц		Кредитного портфеля
1. Нестабильность экономической   ситуации (финансовый кризис, отсутствие конвертируемости национальной валюты, сужение платежеспособного спроса населения, инфляция и др.)		1. Нестабильность экономической   ситуации (финансовый кризис, отсутствие конвертируемости национальной валюты, спад производства, неблагоприятные изменения на отдельных рынках, инфляция и др.)		1. Нестабильность экономической   ситуации (финансовый кризис, отсутствие конверти-руемости национальной валюты, неразвитость информационного рынка, неблагоприятные изменения на финансовых рынках, инфляция и др.)
2. Изменение материального положения заемщика (увеличение (уменьшение) зарплаты, выход на пенсию, получение наследства и др.)		2. Изменение финансового положения заемщика (показатели финансовой устойчивости, оборачиваемости, рентабельности, ликвидности и др.)		2. Изменение денежно- кредитной  политики центрального банка  (изменение норм обязательных  резервов, ставки рефинансирования, нормативов риска, государственная  поддержка  приоритетных отраслей  и др.)
3. Кредитная история заемщика (отсутствует,  положительная, отрицательная)		3. Кредитная история заемщика (отсутствует,  положительная, отрицательная)		3. Изменения в кредитной политике  банка (переориентация ресурсов на другие отрасли, введение новых кредитных инструментов, изменение структуры управления и др.)
4. Изменение качества обеспечения ссуды (стоимости, ликвидности)	4. Изменение качества обеспечения ссуды (стоимости, ликвидности)		4. Личностный фактор (недостаток квалификации  и опыта, микроклимат в коллективе, злоупотребления)
5. Изменение социального положения  заемщика (вступление в брак, изменение  состава семьи и др.)		5. Качество управления предприятием- заемщиком (образовательный уровень,  квалификация и опыт работы  в данной сфере руководящего  звена и др.)
6. Изменение условий кредитного договора (введение  или отмена моратория   на   уплату процентов и основного долга, штрафных санкций,   изменение   процентных ставок, сроков погашения   основного долга и др.)		6. Изменение условий кредитного договора (введение  или отмена моратория   на   уплату процентов и основного долга, штрафных санкций,   изменение   процентных ставок, сроков погашения   основного долга и др.)
7. Личностный фактор (недисциплинированность заемщика, предоставление заведомо ложной информации, препятствование банковскому контролю, мошенничество и др.)		7. Личностный фактор (недисциплинированность заемщика, предоставление заведомо ложной информации, препятствование банковскому контролю, мошенничество и др.)