Оценка кредитоспособности клиента

По результатам проведенного анализа применяемой в ЗАО "ВТБ 24" методики оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц можно сделать следующие выводы:

1. Основным направлением  деятельности банка является  кредитование физических лиц, за  счет этого обеспечивается большая  часть процентных доходов. Оценка  кредитоспособности заемщиков –  физических лиц в банке осуществляется  методом кредитного скоринга. Основным  недостатком данной методики  является ее трудоемкость, поскольку  процесс не автоматизирован. Банку  целесообразно автоматизировать  процесс оценки кредитоспособности  заемщиков.

2. В ЗАО "ВТБ 24" предъявляются  достаточно жесткие требования  к заемщикам. В условиях финансового  кризиса кредитоспособность многих  физических лиц по применяемой  методике является недостаточной, что приводит к снижению объемов  их кредитования и как следствие  – к снижению процентных доходов  банка. Однако снижать требования  к платежеспособности заемщиков  в настоящее время нецелесообразно, поскольку в условиях финансового  кризиса это приведет к росту  банковских рисков.

3. Несмотря на высокие  требования к финансовому состоянию  заемщиков и наличию у них  имущества, в банке увеличивается  объем просроченной ссудной задолженности  физических лиц. Следовательно, многие  заемщики предоставляют недостоверную  информацию о доходах. В результате  банк не только несет убытки  от неоплаченных ссуд, но и  вынужден отвлекать значительные  средства на создание резерва  на возможные потери по ссудам. В сложившейся ситуации банку  необходимо больше внимания уделять  проверке достоверности анкетных  данных и подлинности документов  заемщиков.

4.

2.3 Практический  пример оценки кредитоспособности

Рассмотрим пример: Макаров Владимир Петрович решил взять автомобиль в кредит. Для этого он заполняет тест – анкету.

Таблица 2.17 – Оценка общих сведений о клиенте

№ п/п	Характеристика заемщика	Варианты ответа	Баллы
1	Пол	Мужской	0
2	Возраст	30-  45 лет	2
3	Семейное положение	Холост (не замужем)
4	Брачный контракт	Нет	0
5	Иждивенцы из них дети	Нет	-3
6	Проживает	В собственном жилье	2
7	Место проживания  (регистрация)	Г. Москва и Подмосковье	3

 

Затем он сообщает сведения о занятости.

Таблица 2.18 – Оценка сведений о занятости клиента

№ п/п	Сведения о занятости заемщика	Варианты ответа	Баллы
1	Образование	Высшее	2
2	Сотрудничество	Сотрудник корпоративного клиента ВТБ24	3
3	Место занятости	Работа в бюджетной сфере	1
4	Должность	Топ-менеджер	3
5	Среднемесячные расходы по отношению к доходам семьи	До 50 %	3

 

Клиент ранее не кредитовался. Поэтому присваиваем ему 0 баллов. Непогашенных кредитов нет. Отсутствие непогашенных кредитов оценивается в один балл.

На четвертом этапе оценки кредитоспособности заемщика – физического лица оцениваются его активы и обязательства (табл. 2.19).

Таблица 2.19 – Оценка активов и обязательств клиента

№ п/п	Характеристика заемщика	Варианты ответа	Баллы
1	Среднемесячный размер заработной платы за последние 6 месяцев, тенденция к ее изменению	$2000 – 3000	5
2	Динамика заработной платы	Растет	3
3	Прочие источники дохода, наличие других доходных вложений (наличие ценных бумаг, вкладов)	Вклады	2
4	Наличие обязательств, уменьшающих доходы (платежи по кредиту, прочие задолженности, в том числе алименты)	Плата за обучение	-2

 

На пятом этапе банк запрашивает у потенциального заемщика справку с места работы о доходах за прошедший год и за все полные месяцы текущего года. Справка должна быть подписана главным бухгалтером и заверена печатью. Запрашиваются также документы, подтверждающие получение прочих доходов и уплату обязательств (например, решения суда о взысканиях).

Порядок оценки финансовых возможностей потенциального заемщика представлен в табл. 2.7.

Наличие собственности, владельцем которой потенциальный заемщик является, позволяет присвоить ему следующие баллы:

- приватизированная квартира  – 3 балла;

- собственный дом, дача  – 2 балла;

- садовый (дачный) участок  – 1 балл;

Так как объектом кредитования является покупка автомобиля, потенциальному заемщику присваиваются следующие баллы:

1. Продажная цена автомобиля  в автосалоне:

- $10.000 – 20.000 – 2 балла;

2. Условия хранения автомобиля:

- гаражный кооператив  – 3 балла;

3. Наличие водительского  удостоверения:

- да – 2 балла;

4. Водительский стаж:

- 1-3 года – 2 балла;

На восьмом этапе оценки кредитоспособности клиента рассматриваются дополнительные сведения о потенциальном заемщике.

1. Привлекался ли клиент  к уголовной ответственности

- нет – 0 баллов.

2. Наличие неисполненных  решений суда:

- нет – 0 баллов.

3. Находится ли клиент  под судом или следствием:

- нет – 0 баллов.

4. Предъявлены ли к  клиенту иски в порядке гражданского  судопроизводства:

- нет – 0 баллов.

5. Предпринимает ли клиент  действия по получению кредитов  в других банках (кредитных учреждениях):

- нет – 0 баллов.

По результатам оценки кредитоспособности клиента в зависимости от набранных баллов кредит попадает в одну из категорий качества (табл. 2.9).

Таким образом данный заемщик набирает 39 баллов и относится ко второй категории качества. Оценка кредитоспособности – заявка неадекватна запрашиваемому кредиту.

2.4 Предложения  по усовершенствованию методики, применяемой в банке ЗАО "ВТБ 24"

Как выяснилось ранее в ходе проведенного анализа, в ЗАО "ВТБ 24" увеличивается объем просроченной ссудной задолженности по выданным физическим лицам кредитам. При кредитовании физических лиц основной способ снижения кредитного риска банка – проведение кредитоспособности заемщика, при котором происходит оценка вероятности погашения кредита, предполагающая анализ платежеспособности потенциального клиента в порядке, установленном банком, а также принятие положительного решения по заявлению на кредит или отказ в предоставлении ссуды. Следовательно, ЗАО "ВТБ 24" необходимо совершенствовать применяемую методику андеррайтинга.

Наиболее важный момент в процессе андеррайтинга – оценка платежеспособности клиента с точки зрения возможности своевременно осуществлять платежи по кредиту. Однако в ЗАО "ВТБ 24", несмотря на достаточно жесткие требования к доходам и имущественному положению, наблюдается тенденция роста просроченной ссудной задолженности. Следовательно, банку нужно разработать методику подтверждения достоверности предоставленных заемщиком данных.

Для выполнения оценки достоверности предоставленных заемщиком данных ЗАО "ВТБ 24" необходимо консолидировать информацию о трудовой занятости и получении заемщиком доходов, а также о его расходах. Только после этого должен делаться вывод – сможет ли он погасить кредит. Одновременно с этим должно быть подготовлено заключение, в котором указывается: является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления кредита или нет.

Используемую в настоящее время ЗАО "ВТБ 24" технологию оценки заемщиков – физических лиц при их кредитовании предлагается модернизировать следующим образом (рис. 2.11).

Рисунок 2.11 – Модернизированная схема проведения оценки заемщика – физического лица в ЗАО "ВТБ 24"

Предлагаемая к применению ЗАО "ВТБ 24" система андеррайтинга заемщиков должна состоять из двух аналитических блоков: блока анализа данных и блока принятия решений.

В блоке анализа системы осуществляется анализ данных о заемщиках банка, о выданных кредитах и истории их погашения. Блок анализа ЗАО "ВТБ 24" необходимо дополнить следующими запросами:

1) получаемые доходы (используя  базу банных Пенсионного фонда  РФ);

2) имеющаяся недвижимость, земельные участки, их площадь  и месторасположение (используя  базу данных Бюро технической  инвентаризации и департамента  Юстиции);

3) наличие автотранспорта, его возраст (база данных Государственной  инспекции безопасности дорожного  движения);

4) подтверждение данных  о регистрации (несмотря на предъявление  паспорта, т. к. данные о регистрации  могут быть фальшивыми – база  данных Паспортно – визовой  службы);

5) привлечение данных  специализированных кредитных бюро  о наличии срочных и погашенных  кредитов в других банках.

Все перечисленные запросы должны осуществляться на договорной основе с согласия заемщика, в режиме реального времени, в максимально быстрые сроки.

Блок принятия решений используется непосредственно для получения заключения о кредитоспособности заемщика, о возможности выдачи ему кредита, о максимально допустимом размере кредита.

Предлагаемый метод совершенствования организации процесса кредитования индивидуальных заемщиков на этапе оценки их кредитоспособности позволит ЗАО "ВТБ 24" унифицировать процедуру, на этой основе ускорить и удешевить ее, получить более точный и обоснованный результат. В итоге это снизит риски кредитования, обеспечит необходимую стабильность работы банка и заданный уровень доходности.

Положительная сторона предложенной методики – возможность банка к любому потенциальному заемщику выработать индивидуальный подход, в рамках которого будет учтено необходимое количество характеристик. Минус данной оценки – трудоемкость ее выполнения, требующая особой квалификации банковских сотрудников. Однако снижение трудоемкости возможно за счет автоматизации процесса.

Экономическая эффективность внедрения предложенной методики оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц заключается в снижении экономического ущерба ЗАО "ВТБ 24" от неоплаты просроченной задолженности по кредитам. На конец анализируемого периода объем такой задолженности составил 54983 млн. руб. Дополнительных затрат на внедрение методики не потребуется. Обязанности по андеррайтингу заемщика целесообразно вменить работникам отдела кредитования без дополнительной оплаты труда, поскольку целесообразна автоматизация обслуживания клиентов в части оценки их кредитоспособности.

Для совершенствования системы оценки кредитоспособности заемщиков –физических лиц ЗАО "ВТБ 24" рекомендуется автоматизация данного процесса. Для банка целесообразно внедрение системы "EGAR Scoring", разработанной специалистами международной компании "EGAR Technology". Данная компания специализируется в области разработки программного обеспечения для участников финансового рынка и является признанным лидером отрасли, получает награды за лучшие разработки от деловых изданий. В основе "EGAR Scoring" лежат передовые научные разработки, учитывающие специфику российского рынка и уже апробированные в России. Поэтому данная система автоматизации оценки кредитоспособности заемщиков наиболее предпочтительна для ЗАО "ВТБ 24".

Рассмотрим особенности и функциональные возможности системы автоматизации оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц "EGAR Scoring".

Система "EGAR Scoring" решает задачи всесторонней оценки кредитоспособности физических лиц и включает в себя как традиционные возможности скоринговых систем, так и принципиально новые элементы.