RSI t – определяется соотношением:

     

      где: AU t, n- сумма прироста цен закрытия за n предшествующих дней. AD t, n- сумма убыли цен закрытия за n предшествующих дней.

     Расчет  выполняется для t >= n+1.

     Составим  таблицу:

     1) «Изменение цен» =Ct – Ct-1 (начиная со 2-го дня);

     2) Приросты – положительные изменения,  убыль – отрицательные изменения  по модулю;

     3) AU t,5 – суммы приростов по 5 дней, начиная с 6-го,

     AD t,5 – суммы убылей по5 дней, начиная  с 6-го;

     4) По формуле вычисляем RSI.

     Таблица 3 – Расчет RSI

 

     Рис. 6 Индекс относительной силы 

     Вывод: с 6- го по 10-й день – RSI колеблется в пределах 30-63 не пересекая границу 20, а значит нет предпосылок к продаже (в зоне перекупленности).

     5. Стохастические линии. %K, %R, %D.

     При расчете стохастических линий  используется не только цены закрытия (Ct), но и более полная информация – минимальные цены (Lt), максимальные цены (Ht), эти индексы дают более точную информацию.

     Используются  индексы %K, %R, %D.

     Расчетные формулы:

; ;

; ;

; ;

     где: Lt, n-минимальная из цен L, за последние n дней.

     Ht, n-максимальная из цен H, за последние n дней.

     Алгоритм  расчета:

     1) Начиная с t=5, определить Lt, 5; Ht, 5.

     2) Вычислить разность Ct – Lt,n; Ht,n – Ct; Ht,n – Lt,n.

     3) Вычисляем %K, %R.

     4) Трехдневные суммы  (Ct-Lt,n) и (Ht,n-Lt,n).

     5) Вычисляем %D.

     Таблица 4 – Расчет % K, %R, %D.

 

     Рис. 7. График %D, %R, %K.

     Вывод:

     Анализируя  графики  %K и %R видим что : в пятый день поступил сигнал на покупку (выход из зоны перепроданности), в 6 и 7 дни цена находилась в зоне перекупленности (ожидаем разворота тренда), в 8 день поступил сигнал к продаже (выход из зоны перекупленности), в 9 находимся в зоне перекупленности (ожидаем разворота тренда), 10 день видим сигнал на продажу (выход из зоны перекупленности). 

     Анализируя  график %D видим что:  в 7 день ноходимся вне критических значений, 8 и 9 день находимся в зоне перекупленности стоит ожидать разворота тренда, в 10 день поступает сигнал на продажу (выход из зоны перекупленности).

 

     

Задание 3

 

     Выполнить различные коммерческие расчеты, используя  данные, приведенные в таблице 3.1. В условии задачи значения параметров приведены в виде переменных. Например, S означает некую сумму средств в рублях, - время в годах, i – ставку в процентах и т.д. По именам переменных из таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты.

Таблица 3.1

 

3.1. Банк  выдал ссуду, размером S руб. Дата выдачи ссуды - , возврата - . День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i% годовых.

Найти:

3.1.1) точные  проценты с точным числом дней  ссуды;

3.1.2) обыкновенные  проценты с точным числом дней  ссуды;

3.1.3) обыкновенные  проценты с приближенным числом  дней ссуды.

3.2. Через  дней после подписания договора должник уплатит S руб. Кредит выдан под i% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?

3.3. Через дней предприятие должно получить по векселю S руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.

3.4. В  кредитном договоре на сумму S руб. и сроком на лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная i% годовых. Определить наращенную сумму.

3.5. Ссуда,  размером S руб. предоставлена на лет. Проценты сложные, ставка - i% годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.

3.6. Вычислить  эффективную ставку процента, если  банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i% годовых.

3.7. Определить, какой должна быть номинальная  ставка при начислении процентов m раз в году, чтоб обеспечить эффективную ставку i% годовых.

3.8. Через  предприятию будет выплачена сумма S руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка i% годовых.

3.9. Через  по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i% годовых. Определить дисконт.

3.10. В  течение  на расчетный счет в конце каждого года поступает по S руб., на которые m раз в году начисляются проценты по сложной ставке i%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока. 

     Решение:

     1. Формула наращения  по простым процентам:

       

     где:

     P- первоначальная сумма денег;

     (1+ni)- множитель наращения;

     а) Рассчитаем точные проценты с точным числом ссуды:

     АСТ / АСТ; 365 / 365;

      ; I = P it / K;

     где:

     К – количество дней в году;

     t – срок ссуды в днях;

     январь  – 20 дней;

     февраль – 28 дней;

     март  – 19 дней;

     t = 67 дней;

     I = 3500000 × 0,4 × 67 / 365 = 3756986 руб. 30 копеек

     б) Рассчитаем обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды:

     АСТ / 360;

     t = 67 дней;

     n = 67 / 360 = 0,136

     I = 3500000 × 0,4 × 67 / 360 = 3760555 руб. 56 копеек

     в) Рассчитаем обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды:

     t = 68 дней;

     n = 68 / 360 = 0,189;

     I = 3500000 × 0,4 × 68 / 360 = 3764444 руб. 44 копейки

     2. Рассчитаем первоначальную  сумму и дисконт:

     Для решения первоначальной суммы используем формулу:

     

     где:

     P – первоначальная сумма;

     S – заданная сумма;

     P = 3500000 / (1+ 0,4 × 0,186) = 3257497 рублей 41 копейка.

     Для решения дисконта используем формулу:

     

     где:

     D – дисконт суммы S;

     D = 3500000 – 3257497,41 =  242502 рублей 58 копеек.

     3. Рассчитаем полученную  предприятием сумму  и дисконт:

     Для расчета процентов при учете  векселей применяется учетная ставка d.

     D = 0,1%

     Рассчитаем  полученную предприятием сумму по формуле:

     

     P= 3500000 (1-0,4 × 0,189) = 3235555 руб. 56 копеек

     Вычислим  дисконт:

     D = 3500000 – 3235555,56 = 264444 руб. 44 копейки

     4. Определим наращенную  сумму: 

     Для решения используем формулу: