Елементи теорії кореляції

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Октября 2013 в 20:42, курсовая работа

Краткое описание

Мета: формування базових знань з основ застосування ймовірнісно – статистичного апарата для розв’язування теоретичних і практичних економічних задач.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:
•використовувати у своїй практичній діяльності набуті знання щодо застосовування статистичних методів для дослідження економічних явищ;
•проаналізувати та сформулювати постановку економічної задачі з використанням найпростіших кореляційних методів;
•використовувати необхідні програмні продукти для аналізу і розв‘язування економічних задач.

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРІЇ КОРЕЛЯЦІЇ………………5
1.1.Теорія кореляційного дослідження…………………………………………..5
1.2.Характеристика методів і критеріїв встановлення заленоості між змінними…………………………………………………………………………….15
1.3.Лінійна регресія……………………………………………………………...21
1.3.1.Критерій Фішера…………………………………………………….23
1.3.2.Дисперсія…………………………………………………………….23
1.3.3.Коефіцієнти кореляції………………………………………………24
1.4.Виробнича регресія………………………………………………………….27
1.5.Моделі парної регресії та їх дослідження………………………………….36
РОЗДІЛ II ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕОРІЇ КОРЕЛЯЦІЇ…………………...47
2.1. Реалізація лінійної регресії на прикладі задач……………………………47
2.2. Реалізація застосування методу найменших квадратів на прикладах…..50
2.3.Застосування методу лінійної регресії на прикладі………………….......54
ВИСНОВОК………………………………………………………………………..58
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………………………..59

Вложенные файлы: 1 файл

Курсова робота Корзун.doc

— 919.00 Кб (Скачать файл)

 Значущість коефіцієнта  кореляції

 По таблиці Стьюдента  знаходимо Tтабл

 Tтабл (n-m-1;a) = (12;0.05) = 1.782

 Оскільки Tнабл > Tтабл , те відхиляємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта кореляції. Іншими словами, коефіцієнта кореляції статистично - значущий

 Интервальная оцінка  для коефіцієнта кореляції (довірчий  інтервал)

 Довірчий інтервал  для коефіцієнта кореляції

 r(0.9854;0.9996)

 Аналіз точності  визначення оцінок коефіцієнтів  регресії

 S a = 0.1338

 Довірчі інтервали  для залежної змінної

 Розрахуємо межі інтервалу, в якому буде зосереджено 95% можливих значень Y при необмежено великому числі спостережень і X = 5

(15.61;19.7)

 Перевірка гіпотез  щодо коефіцієнтів лінійного  рівняння регресії

 1) t-статистика

 Статистична значимість коефіцієнта регресії a підтверджується

 Статистична значимість  коефіцієнта регресії b не підтверджується

 Довірчий інтервал  для коефіцієнтів рівняння регресії

 Визначимо довірчі  інтервали коефіцієнтів регресії, які з надійність 95%  будуть наступними:

 (a - t a S a; a + t a S a)

(3.5276;4.0044)

(b - t b S b; b + t b S b)

(-2.4008;0.0521)

2) F-статистики

 Fkp = 4.75

 Оскільки F > Fkp, то коефіцієнт детермінації статистично значущий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

  • Проаналізувала існуючі методи: параметрична кореляція, часткова кореляція, рангова кореляція, коефіцієнт кореляції Спірмена, коефіцієнт кореляції Кендалла, конкордація;
  • вивчила основні регресії (лінійна регресія, виробнича регресія, парна регресія) і дослідила кожну з них окремо;
  • розглянула приклади застосувань методів при їх розв`язуванні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Карасев А.И. Теория  вероятностей й математическая  статистика. - М.:Статистика,1979. 
2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей й математическая статистика. - М.: Высш. шк.,1972. 
3. Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей й математической статистике. - М.: Высшая школа, 1975. 
4. Афифи А., Сзйзен. Статистический анализ. Подход с использованием ЗВМ. - М.:Мир,1982. 
5. Румшинский М.З.. Злементы теории вероятностей. - М.: Гос.изд-во физ.-мат.лит.,1963. 
6. Деркач М.И., Гумецький Р.Я., Чабан М.С. Курс варіантної статистики. - К.: Вищашк.,1977. 
7. Коваленко И.Н., Филиппова А.А. Теория вероятностей й математическая статистика.-М.:Высш.шк.1973. 
8. Агапов Г.И. Задачник по теории вероятностей. - М.: Высш. шк., 1986. 
9. Венецкий И.Г., Венецкая В.Й. Основные математико-статистические понятия й формули в зкономическом анализе. - М.: Статистика, 1974. 
10 .Венецкий И.Г., Кильдишев Г.С. Основы математической статистики. -М.: Госстатиздат,1963. 
11. Венцель Е.С. Теория вероятностей. -М.: Физматгиз, 1962. 
12. Мурман В.Е. Введение в теорию вероятностей й математическую статистику.-М.Высш.шк.1966. 
13. Гмурман В.Е. Руководство к решению задача по теории вероятностей й математической статистике. -М.: Высш. шк., 1979. 
14. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. - М.: Физматгиз, 1961. 
15. Генденко Б.В., Хинчин А.Я. Злементарное введение в теорию вероятностей. -М.:Гостехздат,1957. 
16. Гурский Е.И. Теория вероятностей с злементами математической статистики.-М.:Высш.шк.,1971. 
17. Гутер Р.С., Овчинский Б.В. Основы теории вероятностей. -М.: Просвещение,1967. 
18. Захаров Б.К., Севастьянов Б.А., Чистяков В.П. Теория вероятностей. - М.: Наука,1983. 
19. Карасев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика. -М.: Статистика,1977. 
20. Математическая статистика / Под ред. А.М.Длина. - М.: Высш. шк., 1975. 
21. Пугачев В.С. Введение в теорию вероятностей. - М.: Наука, 1968. 
22. Румшиский Л.З. Злементы теории вероятностей. - М.:Наука, 1970. 
23. Сборник задач по математике для втузов. Спец, курсьы/ Под ред. А.В.Ефимова.-М.:Наука,1984. 
24. Солодовников А.С. Теория вероятностей. - М.: Просвещение, 1983. 
25. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения:-В 2т.-М.: Мир, 1984.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Елементи теорії кореляції