Анализ рисков на предприятии

Система управления страновыми рисками позволяет принимать решения о возможности проведения операций с иностранными контрагентами с учетом текущей концентрации страновых рисков и планируемых операций, а также осуществлять оперативный контроль за соответствием принятых совокупных  страновых  рисков. 

В своей деятельности Банк преимущественно  рассматривает возможных контрагентов  с «низким» и «умеренным»  уровнем  риска (на страны с суверенным рейтингом  не ниже Baa3 по шкале Moody’s и BBB- по шкалам S&P и Fitch). В отношении указанных групп стран риски экономических, политических, социальных изменений и введения валютных ограничений, в результате которых ООО ИКБ «Совкомбанк» может понести убытки, оцениваются как приемлемые. 

Вместе  с тем, благодаря сформировавшейся в ООО ИКБ «Совкомбанк» системе управления рисками (которая, в том числе, предусматривает установление и контроль за соблюдением лимитов на операции с ценными бумагами, а также мониторинг процентной позиции и предоставляет возможности своевременной корректировки процентных ставок по привлекаемым/размещаемым средствам, использования плавающих процентных ставок), уровень указанных рисков не превышает безопасных значений. Tем самым, он не оказывает существенного влияния на качество и своевременность исполнения Банком» своих обязательств, в том числе по выпущенным ценным бумагам.

 

3.2 Пути оптимизации рисков на ООО ИКБ «Совкомбанк»

 

«Совкомбанк» управляет рисками с помощью IPSoft DebtCollection. 
Компания «Нетрис» и «Совкомбанк» объявили об успешном внедрении системы управления рисками IPSoft DebtCollection. В рамках долгосрочного контракта, «Нетрис» установила систему для работы с просроченной задолженностью по розничным кредитам банка и будет оказывать услуги по ее развитию и сопровождению.

IPSoft DebtCollection – гибкая программная платформа, позволяющая оптимизировать деятельность банка, направленную на возврат просроченной задолженности. Основными особенностями продукта являются простота и оперативность установки, гибкость настроек и удобство работы с системой. IPSoft DebtCollection предоставляет возможность соединить представительства, находящиеся в разных регионах России, в единую информационную систему, что делает ее оптимальным решением для банков, имеющих широкую филиальнуюструктуру.

Внедрение IPSoft DebtCollection в «Совкомбанке» позволило сотрудникам головного офиса или любого из более чем 70 офисов банка, расположенных в 7 областях РФ, получить доступ к единой базе кредитных дел. В свое распоряжение операторы получают информацию по просроченному кредиту и анкетные данные, историю взаимодействий с должником за весь период и перечень необходимых мероприятий, что позволяет без потерь перераспределять дела между сотрудниками и быстро вводить их в курс дела. Такая организация процесса в несколько раз сокращает время на обработку кредитных дел и увеличивает эффективность работы подразделения. 
«“Совкомбанк” заинтересован в постоянном повышении качества розничного кредитного портфеля, что невозможно без внедрения новых высокотехнологичных инструментов для управления рисками, - отметил Константин Милевский, заместитель председателя правления «Совкомбанка». - Система IPSoft DebtCollection отвечает нашим задачам и всем современным требованиям рынка по качеству и по функциональным возможностям».

Основные  принципы  ООО ИКБ «Совкомбанк»  по управлению ликвидностью состоят из:

• прогнозирования денежных потоков в разрезе основных валют и расчета связанного с данными денежными потоками необходимого уровня ликвидных активов;
• определение и поддержание на приемлемом уровне платежной позиции Банка;
• поддержания диверсифицированной структуры источников финансирования;
• управления концентрацией и структурой задолженности;
• поддержания портфеля высоколиквидных активов, который можно свободно реализовать в качестве защитной меры в случае разрыва кассовой ликвидности;
• разработки планов действий по поддержанию ликвидности и заданного уровня финансирования в случае чрезвычайных ситуаций;
• осуществления контроля за соответствием балансовых показателей ликвидности законодательно установленным нормативам и внутренним нормативам ликвидности.

Банк  рассчитывает на ежедневной основе обязательные нормативы ликвидности в соответствии с требованиями Банка России и  осуществляет контроль  за динамикой значений нормативов. Значения нормативов ликвидности свидетельствуют о достаточно высоком запасе ликвидности ООО ИКБ «Совкомбанк». 

        Кроме того, Банк имеет неиспользованные  кредитные линии от Банка России, которые могут быть использованы  в случае возникновения неблагоприятной  ситуации с ликвидностью в  банковской системе РФ.

Основными мерами, применяемыми в  ООО ИКБ «Совкомбанк» в целях ограничения операционного риска, являются:

• регламентирование порядка совершения всех основных операций в рамках внутренних нормативно-методологических документов, которые подлежат обязательному согласованию со Службой внутреннего контроля;
• учет и документирование совершаемых банковских операций и сделок, регулярные выверки первичных документов и счетов по операциям;
• применение принципов разделения и ограничения функций, полномочий и ответственности работников, использование механизмов двойного контроля, принятия коллегиальных решений, установления ограничений на сроки и объемы операций (лимиты на проведение отдельного вида операций, индивидуальные лимиты на проведение операций отдельными работниками, т.д.);
• применение процедур административного и финансового внутреннего контроля (предварительного, текущего и последующего) за организацией бизнес-процессов, деятельностью структурных подразделений и совершением операций отдельными работниками, соблюдением работниками требований законодательства и внутренних нормативных документов, контроль за соблюдением установленных лимитов по проводимым операциям, порядка доступа к информации и материальным активам Банка;
• автоматизация проведения банковских операций, использование внутрибанковских информационных систем;
• обеспечение информационной безопасности, контроль за доступом к информации, применение многоуровневой защиты информации;
• обеспечение физической безопасности помещений и ценностей Банка и контроля доступа;
• снижение операционных рисков ООО ИКБ «Совкомбанк», связанных с отдельными бизнес-процессами, за счет индивидуального контроля по каждому бизнес-процессу и установления куратора;
• снижение рисков, связанных с персоналом, путем установления критериев по его отбору и проведения предварительной проверки, реализации мероприятий по подготовке и обучению персонала, повышению его квалификации;
• принятие мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельностью при совершении банковских операций и сделок, в т.ч. путем организации резервных каналов связи, территориально разнесенных серверных помещений, автономных источников электропитания, тепло и водоснабжения, противопожарных мероприятий.

Самостоятельными структурными подразделениями  разработаны и утверждены планы  обеспечения непрерывности финансово-хозяйственной  деятельности, содержащие детализированный состав мероприятий и последовательности действий на случай возникновения непредвиденных ситуаций. В целях своевременного устранения нарушений в ООО ИКБ  «Совкомбанк» действует система оповещения уполномоченных работников и руководителей ИТ-блока, а также сотрудников других уполномоченных структурных подразделений об аварийных ситуациях, нарушающих процесс функционирования автоматизированных банковских систем. Случаев существенных сбоев финансово-хозяйственной деятельности в отчетный период отмечено не было.

С учетом вышеизложенного, операционный риск ООО ИКБ «Совкомбанк» не оказывал существенного влияния на качество и своевременность исполнения ООО ИКБ «Совкомбанк» своих обязательств.

 

 

В целях  минимизации репутационного  риска Банк осуществляет следующие мероприятия:

• постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о банковской тайне и организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также внутренних  документов Банка;
• постоянный контроль за соблюдением договорных обязательств перед клиентами, контрагентами и вкладчиками;
• мониторинг деловой репутации участников Банка, аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций Банка, корпоративных клиентов, крупных и постоянных контрагентов Банка;
• предоставление своевременной и достоверной финансовой отчетности и иной информации  участникам Банка, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам;
• размещение в СМИ (средствах массовой информации) информации о деятельности Банка;
• мониторинг и оперативное реагирование на отзывы и сообщения о Банке в средствах массовой информации
• разработку внутренних документов Банка, определяющих правила делового поведения, нормы профессиональной этики и порядок применения дисциплинарных мер к работникам Банка, виновным в повышении уровня риска потери деловой репутации.

В целях  дальнейшего укрепления имиджа  ООО ИКБ «Совкомбанк» планирует развиваться как открытая, прозрачная,  ориентированая  на инвесторов компания.

На практике наиболее эффективный результат  можно получить лишь при комплексном  использовании различных методов  снижения риска. Комбинируя их друг с другом, в самых различных сочетаниях, можно достичь также оптимальной соотносительности между уровнем достигнутого снижения риска и необходимыми для этого дополнительными затратами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

В условиях политической и экономической неустойчивости степень риска значительно возрастает. В средствах массовой информации постоянно рекламируются предложения  мелких и средних фирм, пытающихся поправить свои дела за счет операций на рынке, используя неосведомленность  предпринимателей. Чтобы преодолеть последствия риска, нужны не только смекалка и опыт, но и достаточное  количество финансов. Фирмы-консультанты, поставщики средств производства, да и подрядчики, как правило, имеют ограниченные денежные ресурсы компенсации риска.

Высокая степень риска какого-либо проекта  заставляет разработчика искать способы  его снижения. Основными способами  уменьшения риска могут быть:

• привлечение  к разработке проекта компетентных партнеров, компаньонов и консультантов;

• глубокая предпроектная проработка сопутствующих проблем;

• прогнозирование  тенденций развития рыночной конъюнктуры, спроса на данную продукцию или услуги;

• распределение  риска между участниками проекта, его соисполнителями;

• страхование;

• резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.

Распределение риска состоит в том, что ответственным  за риск должен стать тот компаньон  проекта, который лучше других может  рассчитывать и контролировать риски.

Распределение риска реализуется при разработке финансового плана проекта и  контрактных документов. Распределение  риска между участниками проекта  может быть качественным и количественным. При количественном распределении  риска можно использовать концептуальную модель, базирующуюся на стандартных  методах решений, основой которых  является дерево вероятностей и решений, используемое для установления их последовательности.

Качественное  распределение риска предусматривает  принятие ряда решений участниками  проекта, направленных на увеличение или  уменьшение числа потенциальных  инвесторов, что зависит от доли риска, которую участники хотят  возложить на инвесторов. Однако это  затрудняет разработчикам проекта  привлечение опытных инвесторов. Участники переговоров должны проявлять  максимум гибкости в решении вопроса  о доли риска, который они согласны принять на себя.

1. Необоснованный  риск, как правило, оказывает отрицательное  влияние на качество проекта и его осуществление.

2. Необоснованный  риск в некоторых случаях может  соблазнить предпринимателя принять  проект к реализации и на  первом этапе получить счастливый  исход.

3. В экономической  литературе недостаточно разработаны  методы и критерии оценки предпринимательского  риска применительно к конкретным  ситуациям и видам деятельности.

4. В рыночных  отношениях процессы производства, потребления, кооперирования, обращения  продукции ориентируют предпринимателей  на соответствующее поведение  в условиях неопределенности  и риска. Удачные решения вознаграждают  предпринимателя хорошей прибылью, а неудачные - банкротством.

 

Список использованных источников

 

1. Альгин А. П. Риск в предпринимательстве. С.-П., 1992.
2. Баканов М.И., Шеримет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика,  2005. – 208с.
3. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. М., 1994.
4. Ворст И., Ривентлоу П. Экономика фирмы. Пер. с дат. М., 1994.
5. Коваленко Н.Н.: Правовое регулирование страхования в Республике Беларусь: Учеб. пособие, Мн.:РИВШ,1999,400с.
6. Мокий М.С., Скамай Л.Г., Трубочкина М.И. Экономика предприятия: Учеб. пособие / Под ред. проф. М.Г. Лапусты. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 264с.
7. Основы предпринимательской деятельности. Под ред. проф. В. М. Власовой. М., 1994.
8. Петрович И.М. Атаманчук Р.П. Производственная мощность и экономика предприятия. – М., 2005.
9. Производственный менеджмент. Учебник для вузов / Под ред. проф. Ильенковой С. Д.. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 461с.
10. Прохоров С.А. Экономика предприятия. – М.: Наука, 2001.
11. Ребрин Ю.И. Основы экономики и управления производством. – М.: Владос, 2002.- 329с.
12. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. - 304 с.
13. Сивкова А.И., Фрадкина Е.К. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001.
14. Страховое дело: Учеб. пособие/М. А. Зайцева, Л. Н. Литвинова/, Мн.:БГЭУ, 2001,286с.
15. Тамбавский К.К., Петренко Е.С. Экономический анализ предприятия. – М.: Инфра-М, 2002.
16. Умнова Н.Т. Анализ предпринимательского риска. М., 1996
17. Ушакова Н. Н., Кукурудза Л. А. и др. Экономическая стратегия деятельности торгового предприятия в условиях рыночной экономики. Киев, 1997.
18. Финансовый менеджмент. Учебно-практическое руководство. М., 1993.
19. Хизрич Роберт, Петерс Майкл. Предпринимательство. Выпуски 1-5. М., 1993.
20. Экономика предприятия /В.Я. Хрипач, А.С. Головачёв, И.В. Головачёва и др.; Под ред. В.Я. Хрипача; Академия управления при Президенте Республики Белорусь. Кафедра экономики и организации производства. – Мн., 2006. – 448с.
21. Экономика предприятия: Учеб. пособие / Под ред. В.И.Попкова, Ю.В. Новикова. – СПб.: СПбГИЭУ, 2002. – 143 с.
22. «Экономика предприятия» / под редакцией В.Я. Горфинкеля, Е.М. Купрякова - Москва: «Банки и биржи», издательское объединение «Юнити», 2006.
23. «Экономика предприятия» / под редакцией В.Я. Хрипача - Минск: НПЖ «Финансы, учет, аудит», 2004.
24. «Экономика предприятия» / под редакцией О.И. Волкова - Москва: «Инфра-М», 2002.
25. «Экономика промышленности» в трех томах / под редакцией А.И. Барановского, Н.Н. Кожевникова, Н.В. Пирадовой, Том 1 «Общие вопросы экономики» - Москва: издательство МЭИ, 2000.
26. «Экономическая эффективность промышленного производства» В.И. Выборнов, В.С. Маврищев.-М, 2005
27. http://www.risk24.ru/risk.htm - понятие риска
28. http://www.risk24.ru/risk.htm - понятие и основные причины  возникновения коммерческих  рисков
29. http://www.puckinet.ru/inc/vidr14.htm - классификация коммерческих рисков
30. http://www.paneko.com/paneko21/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=116 - анализ коммерческих рисков
31. http://www.malb.ru/strahovanie09.html - страхование коммерческих рисков