Совершенствование кредитной политики коммерческих банков

Использование новых технологий интеллектуального анализа данных Data Mining позволяет оценить кредитный риск физического лица. Пользуясь приведенной методикой, была предложена гипотеза о том, какие факторы влияют на кредитоспособность человека. По мнению экспертов, по этим факторам можно учесть суммарный риск. Тем самым должно достигаться и отнесение потенциального заемщика к способным вернуть кредит или не способным. Деревья решений - один из методов автоматического анализа данных. Получаемая модель - это способ представления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение. Таким образом, для эффективного формирования кредитного портфеля банкам необходимо взять на вооружение передовые технологии добычи знаний и применить их для оценки потенциальных заемщиков. Благодаря этому можно будет не бояться предстоящей конкуренции на этом рынке. Подготовка решения данного вопроса сейчас позволит обкатать саму процедуру и в дальнейшем избежать ошибок и расходов в связи с массовым применением таких подходов в дальнейшем.

7. Был осуществлен прогноз  основных показателей деятельности  Родионово-Несветайского отделения № 5190 после внедрения предложенных эконометрических методов.

Таким образом, при разработки кредитной политики Юго-Западный Банк Сбербанка России, с нашей точки зрения, должен делать основной упор в своем инструментарии на использование современных эконометрических методов анализа банковской деятельности, таких как методика стресс-тестирования банка и технология Data Mining.

Основной объем реструктуризаций в 2011 году осуществлялся вследствие продолжавшегося в течение года снижения рыночных процентных ставок, а также в связи с изменением сроков кредитования в соответствии с запросами клиентов.

Политика Группы в отношении проблемных кредитов предполагает, что положительное решение о реструктуризации может быть принято только при наличии объективных фактов того, что такая реструктуризация в дальнейшем будет способствовать нормализации экономического состояния заемщика и своевременного обслуживания долга в полном объеме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской  Федерации [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Высшая школа : учеб. пособие для вузов. - Электрон. дан. - М. : Правовой сервер КонсультантПлюс, 2009. - 1 электрон. опт. диск.

2. "О банках и банковской  деятельности" [Электронный ресурс] : федеральный закон № 395-1 ФЗ от 02.12.1990 г. (ред. от 30.12.2004г.) // КонсультантПлюс: Высшая школа : учеб. пособие для вузов. - Электрон. дан. - М. : Правовой сервер КонсультантПлюс, 2009. - 1 электрон. опт. диск.

3.  "О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями  денежных средств и их возврата (погашения)" [Электронный ресурс]: положение ЦБ РФ № 54 - П от 31.08.1998 г. // Справочная система "Консультант плюс".

4.Банковское дело: современная  система кредитования [Текст]: учебное  пособие / О.И.Лаврушин, О.Н. Афанасьва, С.Л. Корниенко / под. ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2005.-256 с.

5. Банковское дело [Текст]: учебник / под ред. Г.Н Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой.- 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 592 с.:ил.

6. Банковское дело. Экспресс-курс [Текст]: Учеб. пособие / Под ред. О.И. Лаврушина.- М.: КНОРУС, 2006.- 544 с.

7. Моисеев Б.С. О  методике стресс-тестирования банка [Текст] / Моисеев Б.С. // Деньги и кредит. - 2008. - №9. - С.55-63.

8. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка [Текст]. - М.: ИКЦ "ДИС", 1997. - 464 с.

9. www.raexpert.ru - Официальный сайт "Эксперт-РА - АК&М".

10. www.sbrf.ru - Официальный сайт Сбербанка России.