Пассивные операции банка и их анализ

В рамках данного вопроса необходимо отметить и тот факт, что в целях укрепления ресурсной базы Приватбанка возникает необходимость принять меры по минимизации негативного влияния непредвиденного изъятия населением срочных вкладов на финансовое состояние банка. Для рассматриваемой кредитной организации защита от досрочного изъятия депозитов будет выгодна с той точки зрения, что при данном нововведении банк в полной мере сможет использовать депозиты населения для расширения среднесрочного и долгосрочного кредитования, столь необходимого экономике. А для того, чтобы компенсировать населению невозможность изъять досрочно свой вклад, Приватбанку необходимо предложить для вкладов с ограниченным сроком изъятия более высокий процент.

Наряду с этим для проведения эффективного управления депозитами Приватбанку необходимо определить оптимальный объем периода хранения срочных вкладов как физических, так и юридических лиц. При этом банку особое внимание следует уделить тому, что сроки депозитов должны быть увязаны со сроками оборачиваемости кредитов, на выдачу которых они могут быть направлены.

Для наибольшей заинтересованности клиентов и притока вкладов Приватбанк может предложить выплату процентов по размещенным вкладам вперед с целью компенсации инфляционных потерь. В данном случае вкладчик при помещении средств на определенный срок сразу же получает причитающийся ему доход. Однако в том случае, если договор будет расторгнут досрочно, банк пересчитает проценты по вкладу и излишне выплаченные суммы будут удержаны из суммы вклада.

Для ускорения и облегчения клиентам получения необходимой информации о депозитах в Приватбанке целесообразно создать службу телемаркетинга – рекламу банковских вкладов по телефону, которая будет оказываться бесплатно.

Служба клиентского сервиса по телефону ведет индивидуальную работу с клиентами, заинтересованными в получении более детальной информации, и с клиентами, которых не удовлетворяют стандартные условия обслуживания. При этом не обязательно быть клиентом данного банка. Информация, предоставляемая данной службой, должна отражать содержание вида услуг и возможности их приобретения. При желании клиенты могли бы проконсультироваться непосредственно у специалистов, работающих в конкретных подразделениях банка. В этом случае на сотрудников службы клиентского сервиса возлагается обязанность соединить клиента с менеджерами банка по телефону или договориться о встрече с ними, если в этом будет необходимость.

В том случае, если клиент затрудняется изложить свои проблемы, специалисты службы телемаркетинга зададут наводящие вопросы: какими средствами он располагает, на какой срок желает положить деньги на депозит, на какую прибыль рассчитывает. И потом уже порекомендуют тот вклад, который наиболее подходит под условия клиента. Если клиент решит оставить сведения о себе в базе данных информационной системы, то через некоторое время ему вышлют по почте не только справочную информацию о новых банковских продуктах и услугах, но и бланки необходимых документов.

Вследствие этого, телемаркетинг позволит удовлетворить большинство первичных звонков и тем самым будет способствовать привлечению в Приватбанк новых клиентов.

Вместе с тем банку следует разрабатывать системные подходы к рекламной политике, что сделает ее эффективным инструментом формирования клиентской базы. Каждое конкурентное преимущество банка, каждый новый продукт, предлагаемый к продаже, должны быть известны и понятны клиентам, легко сравнимы, а также выгодно отличаться от предложений конкурентов.

Таким образом, при разработке депозитной политики Приватбанку следует руководствоваться определенными критериями ее оптимизации, среди которых можно выделить следующие:

• взаимосвязь депозитных, кредитных и прочих операций банка для поддержания его стабильности, надежности и финансовой устойчивости;

• диверсификация ресурсов банка с целью минимизации риска;

• сегментирование депозитного портфеля (по клиентам);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приктическая часть.(Банк 4)

Актив	Сумма	Пассив	Сумма
Валютные операции	875,076	Обязательства
		Валютные операции	875,076
Вложения в ОВД	15,888	Депозиты физ.лиц	18394,112
Наличные ср-ва в кассе	2513,740	Депозиты юр.лиц	4124,689
Дебиторская задолженность	586,864	Средства на корсчетах "лоро"	361,403
Средства в НБУ	1284,891	Средства бюджета	115,070
Средства на корсчетах «ностро»	672,559	Кредиты международных финансовых организаций	2064,461
		Средства НБУ	2064,123
Кредиты физ.лицам	18948,158	Кредиторская задолженность	872,528
Кредиты юр.лицам	27757,898	Межбанковские депозиты	5550,167
Межбанковские кредиты	4749,180	Расчеты по ценным бумагам	3743,859
Начисленный доход	952,636	Начисленные расходы	916,354
Основные средства	1519,542	Текущие счета физических лиц	5369,897
Резервы под кредит	-4029,949	Текущие счета юридических лиц	7446,431
Ценные бумаги	1568,110	1Капітал банку
		Резервы банку	622,737
		Результат прошлых лет	2052,920
		Результат текущего года	127,177
		Уставный капитал банку	2713,250
Всего активов:	57414,59	Всего пассивов:	57414,59

 

 

Расчеты, которые будут использоваться для расчета коэффициентов, занесем в таблицу:

Показатель	Значение
Собстенный капитал	5516,084
Доходные активы	56183,971
Защищенный капитал	1519,542
Абсолютно ликвидные активы	3798,631
Суммарные обязательства	51898,506
Текущие обязательства	15356,924
Ликвидные активы	53695,905
Прибыль	36,282
Текущий чистый доход	127,177
Срочные депозиты	30133,429
Выданные кредиты	51455,236
Государственные ценные бумаги	15,888
Средства на текущих счетах и ​​на корсчетах	13177,731

 

 

                     Расчитаем коэффициенты:

Система коефіцієнтів узагальнюючої оцінки стабільності та надійності банку-контрагента

Название показателя	Расчет	Весомость
1. Коефіцієнти  надійності банку	Кн=0,098*0,5+0,28*0,5=0,189	10 %
1.1.		0,5
1.2.		0,5
2. Коефіцієнти  ліквідності	Кл=0,28*0,35+1,03*0,35+ +0,07*0,3=0,48	40 %
2.1.		0,35
2.2.		0,35
2.3.		0,30
3. Коефіцієнти  рентабельності	Кр=0,03*0,5+0,003*0,5=0,0165	15 %
3.1.		0,5
3.2.		0,5
4. Коефіцієнти  якості активів	Кяк.а.=0,69*0,5+0,0003* *0,5=0,35	20 %
4.1.		0,5
4.2.		0,5
	=	*
5. Коефіцієнти  ресурсної бази	Кр.б.=0,11*0,5+0,25*0,5=0,18	15 %
5.1.		0,5
5.2.		0,5

 

 

* Если размещены МБК превышают  МБК полученные на 50% и более, то  коэффициент качества активов  умножается на 25%.

После вычисления пяти видов дифференцированных коэффициентов, характеризующих структуру активов и пассивов банка-контрагента, уровень его ликвидности, надежности и рентабельности определяется синтетический коэффициент через систему взвешенных частных коэффициентов по формуле:

Куз = Кн • 0,10 + Кл • 0,40 + Кр • 0,15 + ККА • 0,20 + Руб • 0,15;

Куз = 0,189 * 0,1 + 0,48 * 0,4 + 0,0165 * 0,15 + 0,35 * 0,2 + 0,18 * 0,15 = 0,31

Так как мы получили Куз <1, то надежность банка сомнительна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования в курсовой работе необходимо сделать  следующие выводы.

Коммерческие банки, как и другие субъекты хозяйственных отношений, для обеспечения своей коммерческой и хозяйственной деятельности должны располагать определенной суммой денежных средств, то есть ресурсами. В современных условиях развития экономики Украины проблема формирования ресурсов имеет первостепенное значение. Это вызвано тем, что с переходом к рыночной экономике, ликвидацией монополии государства на банковское дело, построением двухуровневой банковской системы характер банковских ресурсов претерпевает существенные изменения.

Пассивные операции банка - это операции, в результате которых происходит увеличение средств, находящихся на пассивных счетах или активно - пассивных счетах, в форме превышения пассива над активом, без эквивалентного увеличения средств на активных счетах.

В целях привлечения ресурсов для своей деятельности коммерческими банкам важно разработать стратегию депозитной политики, исходя из целей и задач коммерческого банка, закрепленных в уставе, получения максимальной прибыли и необходимости сохранения банковской ликвидности. Депозитная политика должна, прежде всего, отвечать следующим требованиям:

- экономическая целесообразность;

- конкурентоспособность;

- внутренняя непротиворечивость.

В структуре собственных средств банка на 01.01.2006 г. наибольший удельный вес занимал основной капитал - 180,48%. В составе основного капитала наибольшее значение -  фонд основных средств и нематериальных активов - 170,20%, фонд экономического стимулирования - 15,79%. Удельный вес дополнительного капитала незначителен - 6,07%, а отчисления, вычитаемые из суммы основного и дополнительного капитала, достигают 86,55%.

В структуре собственных средств за год произошли следующие изменения: удельный вес основного и дополнительного капитала уменьшился соответственно до 122,93% и 5,33% вследствие уменьшения размера отчислений до 28,26%.

Положительной тенденцией в деятельности банка являются превышающие темпы роста собственных средств - нетто (собственные средства, из которых часть иммобилизована в нематериальные активы, дебиторскую задолженность и средства, отвлеченные за счет прибыли) в 1,99 раза (с 32930.2 тыс. грн. до 65648.55 тыс. грн.) по сравнению с темпами роста объема собственных средств - брутто (собственные средства - нетто + иммобилизация) в 1,34 раза (с 89346.3 тыс. грн. до 119582.81 тыс. грн.). Это свидетельствует об увеличении источника доходности активных банковских операций и, соответственно, о повышении рентабельности банковской деятельности, так как собственные средства - брутто являются ресурсом доходности активных операций банка лишь потенциально, так как часть их отвлекается в статьи по активу баланса. Отстающие темпы роста иммобилизации в 0,96 раза (с 56416.1 тыс. грн. до 53934.26 тыс. грн.) в сравнении с темпами роста собственных средств - нетто в 1,99 раза отражают снижение затрат банка на собственные нужды.

Анализ структуры привлеченных средств показал недостаточный уровень средств на расчетных и текущих счетах клиентов. Несмотря на их непредсказуемость, вынуждающую банк к росту трансформации части краткосрочных ресурсов в более долгосрочные вложения и тем самым обостряющую проблему ликвидности, банк должен стремиться к росту доли расчетных и текущих счетов в общей совокупности привлеченных средств, так как, чем выше удельный вес стабильной и дешевой части пассива баланса банка, тем стабильнее его положение и выше доходность, поскольку маржа в этой ситуации стремится к максимально возможной.

Уровень оседания средств во вкладах увеличился в 2006г. по сравнению с 2005г. на 13%. Это с положительной стороны характеризует депозитную политику банка и говорит о возможности проведения кредитной политики: 30% привлеченных средств могут быть использованы в 2006г. в качестве долгосрочных ресурсов кредитования.

Уменьшение процентных расходов за 2006 г. на 99151.03 грн. связано с сокращением рыночного уровня процентных ставок по всем привлеченным ресурсам (это объективный фактор, зависящий от конъюнктуры денежного рынка, банк на него воздействовать не может, а вынужден только подчиняться), и совершенствованием структуры депозитной базы, т.е. резким сокращением объема и удельного веса кредитов от головного банка и филиалов и увеличения доли расчетных и текущих счетов клиентов на 6,1%.

С целью расширения ресурсного потенциала Приватбанку необходимо активизировать свою депозитную политику. В связи с этим одним из приоритетных направлений работы банка должно стать постепенное наращивание депозитного портфеля путем проведения грамотной депозитной политики, направленной, в частности, на расширение перечня вкладов, доступных клиентам, введение новых видов услуг для их удобства.