Кредитный риск банка: возможности управления

            Управление кредитным риском  требует от банкира постоянного  контроля за структурой портфеля ссуд  и  их  качественным  составом.  В  рамках  дилеммы «доходность – риск» банк вынужден ограничивать норму прибыли,  страхуя  себя от   излишнего   риска.    Поэтому    целесообразно    проводить    политику рассредоточения риска и не  допускать  концентрации  кредитов  у  нескольких крупных  заемщиков,  что   чревато   серьезными   последствиями   в   случае непогашения ссуды  одним  из  них.  Банк  не  должен   рисковать  средствами вкладчиков, финансируя спекулятивные (хотя и высоко прибыльные) проекты.

      Кредитная  политика банка определяется, во-первых, общими,  установками относительно операций с  клиентурой,  которые  тщательно  разрабатываются  и фиксируются в меморандуме о кредитной политике, и, во-вторых,  практическими действиями банковского персонала, интерпретирующего и воплощающего  в  жизнь эти установки. Следовательно, в конечном счете способность управлять риском зависит от  компетентности  руководства  банка  и  уровня  квалификации  его рядового состава,  занимающегося  отбором  заемщиков,  конкретных  кредитных проектов и выработкой условий кредитных соглашений

      В условиях  высоких экономических  рисков  выигрывает  тот,  кто  умеет правильно  просчитать,  распознать  риски,   а   также   их   предвидеть   и минимизировать. Это главный залог успеха банка при кредитовании.  В  случае, если  банк  занимается  различными  аспектами  деятельности  клиента,  он  в не только оценить кредитоспособность предприятия, но и помочь  ему повысить эффективность своего бизнеса, а значит, сделать его более  надежным заемщиком.

   Список используемой литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, - М., 2009
2. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 28.02.2009) «О банках и банковской деятельности»
3. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (принят ГД ФС РФ 27.06.2002) (с изм. и доп., вступающими в силу с 10.01.2009)
4. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» (в ред. от 24.07.2007 г. № 214-ФЗ).
5. Положение Банка России от 20.03.2006 г. № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».
6. Положение Банка России от 14.11.2007 г. № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска».
7. Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков».
8. Указание ЦБ РФ от 16.01.2004 г. № 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», форма отчетности № 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения».
9. Ендовицкий Д.А. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика : учеб. пособие / Д.А. Ендовицкий, И.В. Бочарова; под ред. Д.А. Ендовицкого. – М.: КноРус, 2008.
10. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: учеб. пособие для вузов / С.Н. Кабушкин. – М.: Новое знание, 2007.
11. Лаврушин О.И. Банковское дело. Современная система кредитования : учеб. пособие / О.И. Лаврушин, О.Н.Афанасьева, С.Л. Корниенко; под общ. ред. О. И. Лаврушина. – М.: КноРус, 2009.
12. Лаврушин О.И. Деньги, кредит , банки. Экспрес-курс : учеб. пособие / под общ. ред. О. И. Лаврушина.- 2-е изд., стер.– М.: КноРус, 2007.
13. Румак Е.Х Учет кредитов в коммерческом банке: учеб. пособие / Е.Х. Румак, Д.О. Харченко; под ред. Е.Х. Румак. – С-Пб. : ИВЭСЭП, 2009.
14. Галлямова А.З., Бетина Л.М., Лазаренко В.Г., Монахова Е.В. Банковские операции: учебное пособие/- М.:МБИ, 2007.- 147с.
15. Гараган С.А., Павлов О.А. Оптимальная организация процесса рассмотрения кредитных заявок // Банковское кредитование.- 2008.
16. Демьянова Д.А. Скоринговые системы как компонент риск-менеджмента // Банковское кредитование.- 2009.- № 1.
17. Иванов В.В., Соколов Б.И. Деньги, кредит, банки: учебник /– М.: ТК Велби, Проспект, 2009.
18. Слуцкий А.А. Урок кризиса: Надо изменить методологические представления об определении рыночной стоимости // Банковское кредитование.- 2008.-№6.
19. Смирнов Е.Е. Рынок ипотеки требует совершенствования законодательства // Банковское кредитование.- 2009.- № 1.
20. Сухов А.В. Управление кредитными рисками в России и Европе: Сравнительный анализ // Управление в кредитной организации.- 2008.- №6.
21. Эриашвили Н.Д.Банковское право:Учебник для вузов.- 3-е изд., перераб.и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2003.-629с.
22. Официальный интернет сайт Центрального Банка Российской Федерации: www.cbr.ru.
23. Интернет ресурс : www.bankir.ru.
24. Интернет ресурс : www.consultant.ru.
25. Интернет ресурс: http://www.rbc.ru.
26. Интернет ресурс: /http://www.credits.ru/articles/4592/ Кредиты в массы.-2008, апрель.

Примечание

[1] По данным РИА «Росбизнесконсалтинг»

[2] Л.П. Белых «Устойчивость  коммерческих банков». Москва, «Банки  и биржи» 1999 г. 

[3] По данным журнала  “Banking activity” 10, 1999

[4] Согласно инструкции  ЦБ РФ №62А от 30.06.97

[5] Список государств и  территорий, где расположены оффшорные  зоны, приведен в Приложении 1 к  указанию ЦБ РФ от12.02.1999г.№500-У

[6] Временная инструкция  ЦБ РФ №17. Записка 3 «Анализ  кредитов и движение кредитов»  (таб.2.1.)

[7] По данным отчетности  АКБ «БРР» 

[8] Анализ проведен на  основе записки 6 "Анализ кредитов  по экономическим секторам" по  инструкции №17

[9] По данным отдела  кредитования АКБ «БРР» 

[10] Анализ проводится  на основании отчетности «Анализ  кредитного портфеля» по Инструкции  №17 и данным управленческого  отчета.

[11] По данным отчетности  АКБ «БРР» 

[12] По данным отчетности  АКБ «БРР» 

[13] По данным экономического  отдела АКБ «БРР» 

[14] По данным экономического  отдела АКБ «БРР» 

[15] Источник: РАО «Аврора». Анализ кредитного рынка. (20.05.2000)

[16] По данным аналитического  агентства «Инфо-Арт»

[17] “Risk Metrics Technical Document” J.P.Morgan/Reuters.