Современная теория портфеля

В данной работе рассматривается современная теория портфеля, а именно, модель Марковица. Для полного освящения выбранной темы были поставлены следующие задачи:
1) раскрыть сущность современной теории - теории Марковица;
2) рассмотреть методы формирования портфеля ценных бумаг.

Введение……………………………………………………………………….3
1. Современная теория портфеля……………………………………………4
1.1. Понятие портфеля ценных бумаг. Виды портфелей……………...4
1.2. Модель Гарри Марковица………………………………………….8
1.3. Основные постулаты и принципы формирования
теории портфеля…………………………………………………….14
1.4. Риски при формировании портфеля ценных бумаг………………16
2. Методы формирования портфеля ценных бумаг………………………..24
2.1. Формирование портфеля ценных бумаг, основанное
на теории распознания образов и модели Марковица…………………..24
2.1.1. Кластеризация и критерии отбора акций при
формировании портфеля…………………………………………………26
2.2. Расчет оптимизационной модели диверсификации
портфеля акций………………………………………………………………...28
Заключение……………………………………………………………………..33
Список использованной литературы…………………………………………34
Приложение…………………………………………………………………….