Разработка системы синтеза структуры активов и пассивов банка по различным критериям оптимальности с учетом риска на базе универсальной

Дипломная работа, 23 Апреля 2012

Целью работы является разработка системы синтеза структуры активов и пассивов банка по различным критериям оптимальности с учетом риска на базе универсальной электронной таблицы Excel.
Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач:
1) анализ состава и структуры активов и пассивов коммерческого банка ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток»,
2) анализ существующих подходов управления активами и пассивами коммерческого банка,
3) разработка теоретических основ модели экономической прибыли с использованием портфельной теории,
4) разработка прогнозных моделей доходности активов и стоимости привлечения пассивов с применением регрессионного анализа,
5) формулировка задачи оптимизации структуры активов и пассивов банка с использованием прогнозных моделей доходностей видов активов и стоимостей привлечения видов пассивов.