Контрольная работа по "Эконометрике"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2013 в 15:20, контрольная работа

Краткое описание

Задание
1. Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции.
2. Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
3. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для всех факторов Х.
4. Оцените качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера. Выберите лучшую модель.

Вложенные файлы: 1 файл

moya-k.r-po-yek-ke.doc

— 933.50 Кб (Скачать файл)

 

Задача 1. Приложение 2

 

Y

X4

X5

X6

Y

1

     

X4

0,82639

1

   

X5

0,146383

0,044399

1

 

X6

0,277274

0,274037

0,413008

1


 

Задача 1. Приложение 4

ВЫВОД ИТОГОВ

       
           

Регрессионная статистика

       

Множественный R

0,82639

       

R-квадрат

0,682921

       

Нормированный R-квадрат

0,674577

       

Стандартная ошибка

29,37418

       

Наблюдения

40

       
           

Дисперсионный анализ

     
 

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

1

70618,39

70618,39

81,84389

5,12E-11

Остаток

38

32788,02

862,8426

   

Итого

39

103406,4

     

 

 

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

P-Значение

Нижние 95%

Верхние 95%

Нижние 95,0%

Верхние 95,0%

Y-пересечение

-1,30173

11,47739

-0,11342

0,910297

-24,5365

21,93304

-24,5365

21,93304

X4

2,396718

0,264926

9,046761

5,12E-11

1,860404

2,933032

1,860404

2,933032


 

 

 

Задача 1. Приложение 4

ВЫВОД ИТОГОВ

         
           

Регрессионная статистика

       

Множественный R

0,146382617

       

R-квадрат

0,021427871

       

Нормированный R-квадрат

-0,004324028

       

Стандартная ошибка

51,6034046

       

Наблюдения

40

       
           

Дисперсионный анализ

         
 

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

1

2215,779194

2215,779194

0,832089

0,36742

Остаток

38

101190,6319

2662,911366

   

Итого

39

103406,4111

     



 

 

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

P-Значение

Нижние 95%

Верхние 95%

Нижние 95,0%

Верхние 95,0%

Y-пересечение

80,34288471

16,71507522

4,806612214

2,42E-05

46,50498

114,1808

46,50498

114,1808

X5

1,887569545

2,069274364

0,912189112

0,36742

-2,30146

6,076596

-2,30146

6,076596


 

ВЫВОД ИТОГОВ

         
           

Регрессионная статистика

       

Множественный R

0,146382617

       

R-квадрат

0,021427871

       

Нормированный R-квадрат

-0,004324028

       

Стандартная ошибка

51,6034046

       

Наблюдения

40

       
           

Дисперсионный анализ

         
 

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

1

2215,779194

2215,779194

0,832089

0,36742

Остаток

38

101190,6319

2662,911366

   

Итого

39

103406,4111

     

 

 

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

P-Значение

Нижние 95%

Верхние 95%

Нижние 95,0%

Верхние 95,0%

Y-пересечение

33,37295467

34,79737057

0,959065416

0,343588551

-37,0706

103,8165

-37,0706

103,8165

X6

5,994758362

3,369764852

1,77898418

0,083242916

-0,82697

12,81649

-0,82697

12,81649


 

 

Задача 1. Приложение 5

 

ВЫВОД ИТОГОВ

         
           

Регрессионная статистика

       

Множественный R

0,833688577

       

R-квадрат

0,695036644

       

Нормированный R-квадрат

0,669623031

       

Стандартная ошибка

29,59690587

       

Наблюдения

40

       
           

Дисперсионный анализ

       
 

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

3

71871,24496

23957,08

27,34899

2,14E-09

Остаток

36

31535,16614

875,9768

   

Итого

39

103406,4111

     

 

 

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

P-Значение

Нижние 95%

Верхние 95%

Нижние 95,0%

Верхние 95,0%

Y-пересечение

-12,07202168

21,22643886

-0,56873

0,573073

-55,1212

30,97719

-55,1212

30,97719

X1

2,375993622

0,278419328

8,533867

3,59E-10

1,811333

2,940654

1,811333

2,940654

X3

1,371439013

1,307196819

1,049145

0,301104

-1,27968

4,022557

-1,27968

4,022557

X6

0,191218232

2,27673958

0,083988

0,933531

-4,42622

4,80866

-4,42622

4,80866


 

 

Задача 1

 

Приложение 6

Исходные данные

     
       

№ квартиры

Y

X4

X5

1

115

51,4

9

2

85

46

5

3

69

34

6

4

57

31

1

5

184,6

65

1

6

56

17,9

2

7

85

39

12

8

265

80

10

9

60,65

37,8

11

10

130

57

6

11

46

20

2

12

115

40

2

13

70,96

36,9

5

14

39,5

20

7

15

78,9

16,9

14

16

60

32

11

17

100

58

1

18

51

36

6

19

157

68

2

20

123,5

67,5

12

21

55,2

15,3

9

22

95,5

50

6

23

57,6

31,5

5

24

64,5

34,8

10

25

92

46

9

26

100

52,3

2

27

81

27,8

3

28

65

17,3

5

29

110

44,5

10

30

42,1

19,1

13

31

135

35

12

32

39,6

18

5

33

57

34

8

34

80

17,4

4

35

61

34,8

10

36

69,6

53

4

37

250

84

15

38

64,5

30,5

12

39

125

30

8

40

152,3

55

7

Среднее

93,65

39,618

7,05

Стандартное отклонение

51,49

17,755

3,99

Наибольшее значение

265

84

15

Наименьшее значение

39,5

15,3

1


 

 

 

 

 

 

Задача 1. Приложение 7

Множественный R

0,833652739

       

R-квадрат

0,694976889

       

Нормированный R-квадрат

0,678489153

       

Стандартная ошибка

29,19706817

       

Наблюдения

40

       
           

Дисперсионный анализ

       
 

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

2

71865,07

35932,53

42,15114

2,89E-10

Остаток

37

31541,35

852,4688

   

Итого

39

103406,4

     

 

 

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

P-Значение

Нижние 95%

Верхние 95%

Нижние 95,0%

Верхние 95,0%

Y-пересечение

-10,73260503

13,81899

-0,77666

0,442299

-38,7325

17,26733

-38,7325

17,26733

X4

2,382565457

0,263588

9,038973

6,69E-11

1,848485

2,916646

1,848485

2,916646

X5

1,417243691

1,171946

1,209308

0,234215

-0,95734

3,791831

-0,95734

3,791831


 

 

 

 

 

 

 

1Для копирования снимка окна в буфер обмена данных WINDOWS используется комбинация клавиш Alt+Print Screen (на некоторых клавиатурах — Alt+PrtSc).

Информация о работе Контрольная работа по "Эконометрике"