Оценка кредитоспособности физических лиц: понятие, факторы влияния и методы (на примере ОАО «Сбербанк России»)

В доказательство этому рассмотрим положение Сбербанка на  российском и мировом уровнях. Что касается российских рейтингов, то ОАО «Сбербанк России» занял первое место в рейтинге надежности российских банков журнала «Финанс» по данным на 1 января 2012 года [47].

 

 

Таблица 2.1

Рейтинг банков по итогам 2011 года

	Банк	Надежность (max – 5)	Активы, млрд. руб.	Средства физ. лиц, млрд. руб.
1	Сбербанк	5	11 144,7	5 523,3
2	ВТБ	5	4 330,2	13,5
3	Газпромбанк	4	2 491,1	253,5
4	Россельхозбанк	5	1 490,1	149,6
6	ВТБ 24	5	1 255,4	823,1
37	ОТП Банк	4	114	44

 

Источник: [47]

Под надежностью банка понимается комплексная (интегральная) характеристика текущего финансово-экономического состояния банка и его перспектив на обозримое будущее, полученная, как правило, на базе более или менее глубокого дистанционного («бесконтактного») анализа его официальной и публикуемой отчетности. Такая оценка банка обычно дается в баллах, значения которых или интерпретируются непосредственно, или могут сопоставляться с нормативными уровнями соответствующих показателей (такие нормативы могут предложить регулирующие органы либо их разрабатывают сами «оценщики» надежности – банковские аналитики, независимые эксперты, рейтинговые агентства).

В рейтингах, составленных агентством «РБК.Рейтинг», Сбербанк среди российских банков занимает:

• 1-е место по объему активов на 1 января 2012 года (табл. 2.1). Чистые активы «Сбербанка России» «перевалили» за отметку в 10 трлн. руб., достигнув уровня в 11 144,7 млрд. руб. – рост за год более чем на 21%. Активы банка «ВТБ» за аналогичный период выросли более значительно, почти на 50% – до 4,3 трлн. руб. Замыкает тройку лидеров «Газпромбанк» с показателем 2,4 трлн. руб. и ростом за год на 34,1%;
• 1-е место по объему выданных беззалоговых кредитов (табл. 2.2). Крупнейший российский банк в 2011 году выдал кредитов без обеспечения на общую сумму в 825.4 млрд. руб., что на 350 миллиардов больше, чем 2010-ом. Цифра весьма впечатляющая, если учесть, что сама сумма прироста (350 млрд. руб.) превышает объем выдачи любого российского банка. Например, тот же ВТБ 24, стабильно занимающий вторую строчку рейтинга, в 2011 году выдал кредитов в объеме чуть менее 200 млрд. руб. Замыкает тройку лидеров «ХКФ Банк» с показателем 137 млрд. руб. и ростом за год на 55.92%, или 49 млрд. руб.

Таблица 2.2

Рейтинг банков по объему выданных беззалоговых кредитов в 2011 году, млн. руб.

	Банк	2011	2010
1	Сбербанк	825 371,53	475 271,15
2	ВТБ 24	198 488,36	124 478,63
3	ХКФ Банк	136 729,73	87 689,99

 

Источник: [48]

• 1-е место по объему выданных ипотечных кредитов в 2011 году.

Таблица 2.3

Рейтинг банков по объему выданных ипотечных кредитов в 2011 году, млрд. руб.

Место	Банк	2011	2010
1	Сбербанк	770	601,5
2	ВТБ 24	246	176,9
3	Дельтакредит	62,4	52

 

Источник: [48]

В таблице по размеру ипотечного портфеля лидирующую позицию, что неудивительно, занимает «Сбербанк». Его портфель на 1 января 2012 года составил почти 770 млрд. руб., что на 28% больше, чем в 2010 году. Вторая строчка - у «ВТБ 24», портфель которого за аналогичный период вырос на 39% и составил 246 млрд. руб. Замыкает top3 «Дельтакредит» с показателем 62,4 млрд. руб.;

• 1-е место по объему выданных автокредитов в 2011 году.

Таблица 2.4

Рейтинг банков по объему выданных автокредитов в 2011 году, млн. руб.

Место	Банк	2011	2010
1	Сбербанк	59 197,87	41 137,91
2	ВТБ 24	49 411,77	29 968,16
3	Русфинанс Банк	49 094,54	35 688,32

 

Источник: [48]

По итогам уже всего 2011 года, наибольший объем выданных специализированных кредитов на покупку новых и поддержанных автомобилей зафиксирован у Сбербанка. За 12 месяцев прошлого года крупнейший российский банк выдал автокредитов на общую сумму 59,2 млрд. руб., что соответствует первому месту, и на 43,9% больше, чем в 2010 году. Значительно, на 68,9%, вырос объем выданных кредитов и у банка «ВТБ 24», составив 49,4 млрд. руб., что оказалось больше, чем у «Русфинанс Банка», чей аналогичный показатель составил 49,1 млрд. руб. (+37,6% за год);

• 1-е место по количеству пластиковых карт в обращении по итогам 2011 года (68,6 млн. шт);
• 1-е место по количеству банкоматов по России на 1 января 2012 года.

Таблица 2.5

Рейтинг банков по количеству банкоматов на 1.01.2012 года, шт.

Место	Банк	2011	2010
1	Сбербанк	34 486	27 995
2	ВТБ 24	5 757	5 038
3	Мастер – Банк	3 109	2 840

 

Источник: [48]

Согласно таблице 2.5, Сбербанк занимает первое место по количеству банкоматов, и его отрыв от ВТБ 24, занимающего вторую строчку в рейтинге, составляет на 28 729 штук, т.е. почти в 5 раз.

• 1-е место по уровню прибыли, млн. рублей.

Таблица 2.6

Самые прибыльные банки в 2011 году, млн. руб.

Место	Банк	2011	2010	изменение
1	Сбербанк	321 891,08	183 588,08	75,33%
2	Газпромбанк	39 162,31	14 460,42	170,82%
3	ВТБ	21 061,12	47 647,36	-55,8%

 

Источник: [48]

Балансовая прибыль Сбербанка в минувшем году выросла на 75,33% до 321,89 млрд. руб. Рост прибыли «Газпромбанка» за год на весьма внушительные 170,82% позволили ему подняться на вторую строчку рейтинга, при этом банк «ВТБ» сдал свои позиции – его прибыль в 2011 году составила только 21 млрд. руб., против 47,6 млрд. руб. годом ранее, падение более 55%.

• 1-е место в рейтинге деловой репутации крупнейших банков России, составленном в апреле 2010 года исследовательским холдингом «Ромир»;
• 6-е место в рейтинге самых ценных российских брендов в 2010 году, подготовленном компанией Interbrand;
• занял первые места в рейтингах узнаваемости и известности российских банков, опубликованных Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ). Согласно данным агентства, узнаваемость Сбербанка в России составляет 96 %, известность - 86 %;

• лидер первого рейтинга крупнейших инкассаторов РФ;

• стал лауреатом национальной премии «IT-лидер» в номинации «Банки с государственным участием»;
• 20 мая 2011 года на церемонии награждения лауреатов премии INVESTOR AWARDS 2011 ОАО «Сбербанк России» были присуждены первое и второе места в номинации «Прорыв года на рынке капитала»;
• стал лауреатом ежегодного конкурса «Банк года» сразу в двух номинациях: «Самый отзывчивый банк» и «Рекламная кампания года». Специальная награда «Самый отзывчивый банк» вручена Сбербанку за решение наибольшего числа проблем интернет-пользователей - клиентов банка [48].

Что касается мировых рейтингов, то в 2007 году Сбербанк впервые вошел в ежегодный список ста самых уважаемых фирм и компаний мира по версии еженедельника Barron’s на 98-е место.

В рейтинге крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 2011 Сбербанк занимает 298-е место, опустившись за год с 256-й позиции.

В рейтинге 1000 крупнейших банков мира (по объему капитала) журнала The Banker на 1 июля 2010 года Сбербанк занимал 43-е место.

В рейтинге самых дорогих брендов мира «BrandFinance® Global 500 2011», составленном консалтинговой компанией Brand Finance, Сбербанк занял 65-е место и оказался самым дорогим российским брендом. Стоимость бренда оценена в 12 миллиардов долларов.

В рейтинге крупнейших публичных компаний Forbes Global 2000 за 2011 год Сбербанк занимает 178 место.

В рейтинге самых дорогих брендов мира «BrandZ TOP 100» за 2011 год, составленном компанией Millward Brown Optimor, Сбербанк занял 99-е место. Стоимость бренда оценена в 8,535 млрд. долларов.

Удостоен награды Quality Recognition Award «За высокое качество оформления платежей в долларах США», присуждаемой The Bank of New York Mellon.

Занял 20-е место в рэнкинге «Самые сильные банки мира», опубликованном в июньском номере журнала Bloomberg Markets.

Мы видим, что на сегодняшний день Сбербанк является абсолютным лидером российской банковской системы. По своим рыночным позициям, по объему активов и капитала, по своим финансовым результатам и масштабам инфраструктуры Банк в несколько раз превосходит своих ближайших конкурентов. Поэтому целесообразно будет рассмотреть подробнее анализ структуры активов и обязательств ОАО «Сбербанка России» в целом и Байкальского банка Сбербанка России в частности.

Таблица 2.7

Структура активов ОАО «Сбербанк России» в динамике за 2008 – 2010 гг., млн. руб.

Показатель	На 31 декабря 2010		На 31 декабря 2009		На 31 декабря 2008
	Сумма	% от суммы	Сумма	% от суммы	Сумма	% от суммы
Кредитный портфель	6 191 910		5 443 845		5 280 167
Резерв под обесценение кредитного портфеля	-702 523		-579 814		-202 285
Кредитный портфель после вычета резерва под обесценение	5 489 387	63,6	4 864 031	68,5	5 077 882	75,4
Ценные бумаги	1 823 648	21,1	1 064 135	15	284 572	4,2
Денежные средства и их эквиваленты	719 601	8,3	725 521	10,2	803 749	11,9
Основные средства	283 756	3,3	249 881	3,5	251 478	3,7
Обязательные резервы в Банке России	50 532	0,6	40 572	0,6	7 643	0,1
Средства в других банках	13 035	0,2	10 219	0,1	2 756	0,1
Прочие активы	248 568	2,9	150 707	2,1	308 402	4,6
Итого активов	8 628 527	100	7 105 066	100	6 736 482	100