Контрольная работа по "Экономике"

     Вариант 3 

     Задача  №2 

Таблица 1 - Исходные данные задачи №2

 

     Определить  диапазон доходности в 11-м году, коэффициент  риска (колеблемости, вариации).

     Решение:

     Ранжируем доходность по возрастанию и рассчитаем вероятность каждого уровня доходности в зависимости от частоты по формуле p_i=m_i/10.

Таблица 2 – Расчетная таблица задачи №2

 

     Диапазон  доходности определяется по формуле: . Для нахождения среднего уровня доходности и среднего квадратического отклонения воспользуемся данными вспомогательной таблицы. На их основе измерим следующие показатели:

• средний уровень доходности за первые 10 лет: 10,7%;
• дисперсия 6,41;
• среднее квадратическое отклонение: 2,532%.

     Тогда диапазон доходности в 11-м году составит:

      , то есть  .

     Измерим коэффициент риска (вариации, колеблемости):

      23,662%. 

     Задача  № 3 

Таблица 3 - Исходные данные задачи №3

 

     Определить  стоимость, доходность портфеля акций, а также прибыль, полученную сверх вложенной суммы.

     Решение:

     Определим доходность каждого вида акций по формуле  .

Таблица 4 – Расчетная таблица задачи №3

 

     Рассчитаем  стоимость портфеля акций: 69*97 + 90*132 + 89*106 + 117*132 = 43451 у.е.

     Определим долю стоимости акций каждого  вида в общей стоимости портфеля акций по формуле .

     Рассчитаем  доходность портфеля: 18,841*0,154 + 24,444*0,273 + 6,742*0,217 + 2,564*0,355 = 11,961%.

     Таким образом, прибыль, полученную сверх  вложенной суммы, можно рассчитать с помощью следующей пропорции:

     43451 у.е. – 100%,

     Х у.е. – 11,961%.

     Тогда Х = 43451 * 11,961 / 100 = 5197,17 у.е. 
 

     Задача  №5 

Таблица 5 - Исходные данные задачи №5

 

     Определить  коэффициент корреляции, на основании  расчетов сделать вывод.

     Решение:

     Коэффициент корреляции вычисляется по формуле , где , , .

     Рассчитаем  средние уровни доходности каждого  вида акций:

      = 17,2%; = 14,25%.

     Для проведения расчетов построим вспомогательную  таблицу:

Таблица 6 – Расчетная таблица задачи №5

 

     На  основе данных таблицы 6, рассчитаем:

• COV_AB = -45,7;
• ;
• .

     Тогда коэффициент корреляции .

     Вывод: отрицательный знак коэффициента корреляции свидетельствует о том, что связь между доходностями акций А и В обратная, т.е. при одних и тех же условиях если доходность акций А растет, то доходность акций В падает. Поэтому такие акции целесообразно включать в портфель для стабилизации его доходности.

     Чем ближе значение коэффициента корреляции к единице, тем связь теснее. Следовательно, в данном случае имеем обратную тесную связь. 

 

      Задача №6 

Таблица 7 - Исходные данные задачи №6

 

     На  основании оценки доходности двух проектов в зависимости от состояния экономики, выбрать один из инвестиционных проектов.

     Решение:

     Рассчитаем  диапазоны доходности обоих проектов.

     Средние показатели доходности проектов: 2,95%; 5,7%.

     Далее построим вспомогательную таблицу:

Таблица 8 – Расчетная таблица задачи №6

 

     Для Проекта 1:

• дисперсия 15,448;
• среднее квадратическое отклонение: 3,93%.

     Тогда диапазон доходности Проекта 1 составит:

      , то есть  .

     Измерим коэффициент риска (вариации, колеблемости):

      133,232%.