Основные методы анализа деятельности финансовых институтов

С увеличением изменчивости ресурсной базы, открытой позиции  ликвидности, длительности поддержания  открытой позиции показатели лик- видности ухудшаются.

Практическое применение разработанной технологии служит следующим  целям:

· Управленческая информация. Информация о риске ликвидности является составной частью общей управленческой информации о рисках банка.

· Управление свободными ресурсами. Технология является высокока -чественным инструментом для профессионального управления свободными ресурсами банка. Используя ее, руководство банка может принимать более эффективные решения по торговым стратегиям - решения, которые строго обоснованы количественным расчетом. Рациональное использование свобод- ных ресурсов банка достигается путем размещения ресурсов в больших, чем обычно, объемах, а при благоприятной рыночной коңюнктуре и на более длительные, чем обычно, сроки. При этом риски ликвидности и ликвидные издержки остаются контролируемыми.

· Установление лимитов. Данный подход устанавливает строгую количест- венную связь между операционными лимитами и риском ликвидности.

· Регуляторные функции. Технология обеспечивает принятие управлен -ческих решений с учетом требований экономических нормативов и формиро- вания обязательных резервов. Она может быть использована при анализе финансового состояния банков органами банковского надзора.

· Оценка эффективности управления свободными средствами. Технология позволяет оценить эффективность управления свободными средствами в банке.

· Дистанционный анализ ликвидности банков-контрагентов. Подход позво- ляет оценить состояние ликвидности банка-контрагента в произвольно выбранном период времени.

Рисунок 3  Схема оценки ликвидности банка и дохода от размещения кредита

Рис.4 Зависимость максимального объема однодневного привлечения МБК (уровень доверия 95%) от ожидаемого остатка корсчета после открытия позиции ликвидности

Остановимся подробнее на перспективах дистанционной оценки лик- видности банков-контрагентов, которые открывает разработанная техно -логия. Если в расчетах использовать балансы банков-контрагентов, то на выходе мы получим основные показатели ликвидности соответствующих банков-контрагентов. Упомянем об одном важном показателе, который позво ляет рассчитывать разработанный подход. Это вероятность потери ликвид- ности банком-контрагентом. Естественно, что вероятность зависит от срока погашения МБК, который банк-кредитор собирается выдавать своему парт- неру. Фактически это вероятность того, что банк не возвратит МБК по край- ней мере вовремя (а может быть и вовсе). Следующим логическим шагом является разработка рейтинга ликвидности, который связывает вероятность задержки возврата МБК с буквенным кодом ликвидности. Такая таблица соответствия может выглядеть следующим образом:

Возможная таблица соответствия рейтинга ликвидности и вероятности  потери ликвидности банком-контрагентом:

Предлагаемый метод установления рейтингов отличается от ныне су- ществующих тем, что он свободен от субъективных мнений экспертов. Отметим, что рейтинг ликвидности отличается от кредитного рейтинга. Кре- дитный рейтинг дает оценку вероятности дефолта банка, его неплатеже- способности. В то время как рейтинг ликвидности определяет вероятность потери ликвидности и является средством ранней диагностики проблем у банка-контрагента. Ведь банк не сразу теряет свою платежеспособность. Проблемы с платежеспособностью начинаются с потери ликвидности, с за- держек платежей на один день, на два дня, на неделю и т.д. На наш взгляд в условиях стран с переходной экономикой особенно важно уметь диагнос- тировать именно потерю ликвидности.

Список использованной литературы:

1. Банки и банковское дело: Учеб. пособие / Под ред. И.Т.Балабанова, М.,2006
2. Голикова Ю.С. Денежно-кредитная политика Центрального банка: современный инструментарий и его активизация // Деньги и кредит – 2002 - №8
3. Финансы: учебник / Под ред. С.И.Лушина, В.А.Слепова. М.: Экономистъ, 2007. – 682 с.
4. Базелюк И.А. Построение финансовых супермаркетов // Организация продаж банковских продуктов, 2007, №2.
5. Салманов О.Н. Инвестиционный менеджмент. Управление рискованных активов. МГУС. Институт финансов и систем управления экономикой. 2004
6. Хоминич И.П. Финансовая стратегия компаний. М., 1998
7. Базелюк И.А. Построение финансовых супермаркетов // Организация продаж банковских продуктов, 2007, №2.
8. Козлов А.А. Вопросы модернизации банковской системы России // Деньги и кредит – 2002 - №6
9. Хейнсворт Р. Переход от банковского сектора к банковкой системе: условия достаточные и условия необходимые // Деньги и кредит – 2003 - №6
10. ] Сменковкий В.Н. О роли банковской системы в обеспечении экономического роста // Деньги и кредит – 2000 – №2
11. ] Масленников В.В. Национальная банковская система / В.В.Масленников, Ю.А.Соколов – М.:Элит – 2003
12. Банковское дело: Учебник / Под ред. В.И. Колесникова, Л.П.Кроливецкой – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2001
13. Свиридов О.Ю. Финансы, денежное обращение, кредит. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
14. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И.Лаврушина – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002
15. Жаботинская Е.И. Экономика и банковский сектор / Деньги и кредит – 2003 - №2