Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Апреля 2012 в 23:49, реферат
В связи с кризисными явлениями в мировой экономике проблема стабильного и эффективного функционирования банковского сектора страны приобрела в последнее время еще большую актуальность. Одним из условий сохранения темпов роста экономики и производства конкурентоспособных товаров на внутреннем рынке, создания национального богатства, развития общества и повышения уровня жизни страны и каждого региона в отдельности является стабильная и эффективная деятельность банковского сектора.
В связи с кризисными явлениями в мировой экономике проблема стабильного и эффективного функционирования банковского сектора страны приобрела в последнее время еще большую актуальность. Одним из условий сохранения темпов роста экономики и производства конкурентоспособных товаров на внутреннем рынке, создания национального богатства, развития общества и повышения уровня жизни страны и каждого региона в отдельности является стабильная и эффективная деятельность банковского сектора. Данные опубликованные Росстатом России по итогам 2010 года подтверждают, что главное достижение российской экономики в 2010 году – это выход на положительную динамику практически всех ее показателей, что благоприятно отразилось на банковском секторе страны: банками был поставлен рекорд по размеру полученной прибыли (550 млрд. руб.).
По данным Министерства экономического развития РФ, за 2010 год активы банковского сектора увеличились на 14,9% (за декабрь – на 3,5%) до 33804,6 млрд. рублей. Собственные средства (капитал) кредитных организаций выросли на 2,4% (в декабре – на 1,5%) до 4732,3 млрд. рублей. Количество действующих кредитных организаций за прошедший год сократилось с 1058 до 1012. Капитал свыше 180 млн. рублей (без учета кредитных организаций, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства) имели 766 кредитных организаций (75,7% от числа действующих на начало 2011 года). Остатки средств на счетах клиентов (включая сберегательные сертификаты) за 2010 год выросли на 23,1% (в декабре – на 5,6%) до 21080,9 млрд. рублей, а их доля в пассивах банковского сектора – с 58,2% до 62,4%.
В 2010 году лидерами сектора по размеру полученной чистой прибыли стали Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Газпромбанк и Банк Москвы. Львиную долю в рекордном показателе сектора «сделал» Сбербанк, который получил 183,58 млрд. рублей чистой прибыли и продемонстрировал рост показателей рентабельности активов и капитала. Его доля в совокупной прибыли сектора до налогообложения составила примерно 41%.
По итогам 2010 года с наибольшими убытками оказались Собинбанк, МБРР, банк «Тарханы», Абсолют банк и АМТ банк, которые вынуждены были досоздавать резервы, как правило, ввиду большой доли кредитования строительства и низких операционных доходов вследствие значительного роста депозитной базы и сокращения процентной маржи. По данным на 1 декабря 2010 года, с отрицательным результатом оказались 155 банков против 120 за 2009 год. Тем не менее, совокупный отрицательный результат убыточных банков уменьшился: размер убытков сектора за 2010 года составил 22,4 млрд. рублей. А за 2009 год, когда банки направляли значительные средства на создание резервов, совокупный размер убытков оценивался в 81,8 млрд. рублей.
В 2010 году наблюдалось оживление банковского кредитования. Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, за 2010 год увеличился на 14,3% (в декабре – на 2,2%) до 4084,8 млрд. рублей, их доля в активах банковского сектора и в общем объеме кредитных вложений банков на 1 января 2011 года составила 12,1% и 18,4% соответственно. По оценкам Банка России, около 80% выданных в 2010 году кредитов были связаны с перекредитованием предприятий и населения. Развитию рынка корпоративного кредитования способствовали меры антикризисной поддержки, проводимые государством. По дынным Банка России, в 2010 году предприятиям были предоставлены 132 госгарантии на общую сумму 243 млрд. руб. Под эти гарантии были выданы кредиты в объеме 448 млрд. рублей или 3,2% от общего объема корпоративных кредитов. Оживление банковского кредитования в 2010 году было связано с наращиванием кредитного портфеля за счет рефинансирования ранее выданных кредитов.
За 2010 год объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, увеличился на 12,1% (за декабрь – на 1,1%) до 14062,9 млрд. рублей, а их доля в активах банковского сектора снизилась с 42,6% на 1 января 2010 года до 41,6% на 1 января 2011 года. Согласно отчетности кредитных организаций, объем просроченной задолженности по данным кредитам с начала 2010 года уменьшился на 2,5% (в декабре – на 4,7%), при этом ее удельный вес в объеме предоставленных нефинансовым организациям кредитов снизился с 6,1% на 1 января 2010 года до 5,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Портфель ценных бумаг за прошедший год увеличился на 35,3% (за декабрь снизился на 1,6%) до 5829 млрд. рублей при росте их доли в активах банковского сектора с 14,6% до 17,2% за год. Основной удельный вес в портфеле ценных бумаг по-прежнему занимают вложения в долговые обязательства, объем которых увеличился за 2010 год на 30,8% (в декабре снизился на 2,1%) до 4419,9 млрд. рублей. Вложения в долевые ценные бумаги в 2010 году росли быстрее: с начала прошлого года они увеличились на 72,6% (в декабре снизились на 0,5%), а их удельный вес в портфеле ценных бумаг составил 12,2% на 1 января 2011 года.
Объем выпущенных банками облигаций за 2010 год увеличился на 30,3% (в декабре – на 2,9%). Доля этого источника в пассивах банковского сектора за прошедший год возросла с 1,4% до 1,6%. Объем выпущенных векселей за год вырос на 6,5% (в декабре – на 3%), при этом их доля в пассивах банковского сектора за год практически не изменилась и составила 2,4% на 01.01.2011.
Масштабные антикризисные меры, принятые Правительством РФ и Банком России в первой половине 2010 года способствовали снижению ставок денежного рынка, улучшению состояния банковского сектора и уменьшению системных рисков, благоприятно отразились на финансовых показателях, помогли преодолеть дефецит ликвидности. Наметившееся улучшение основных макроэкономических показателей и индикаторов финансовой системы позволило Банку России приступить к постепенному сокращению мер, принятых им в острую фазу кризиса, – к сокращению объемов и сроков предоставления ликвидности. В целом, в 2010 г. наблюдался избыток банковской ликвидности, который сформировался в значительной степени за счет интервенций Банка России на внутреннем валютном рынке в условиях усиления платежного баланса и притока в страну иностранной валюты. Рентабельность банковских активов по итогам 2010 года составила 1,9% по сравнению с 0,7% в 2009 г. В докризисный период этот показатель составлял 3%. Рентабельность капитала составила 12,5% против 4,9 годом ранее.
По мере стабилизации ситуации на мировом денежном рынке, особенно в периоды номинального укрепления рубля к доллару США, российские банки активизировали операции по привлечению средств на мировом рынке. К концу 2010 г. в операциях с иностранными банками они вновь стали выступать как нетто-заемщики, хотя чистые заимствования российских банков на мировом денежном рынке были невелики в сравнении с аналогичными показателями начала 2009 года.
Как показал опыт финансового кризиса, банкам следует больше уделять внимания управлению рисками. Когда кризис только начинался, многие называли причиной потерь общее стремление банков к погоне за повышением доходов, когда политика легкого доступа к кредитам или политика вознаграждений не способствовали созданию устойчивой ценности для акционеров в долгосрочной перспективе. Центр по изучению финансовых инноваций (далее ЦИФИ) совместно с компанией PricewaterhouseCooper провел глубокое исследование по изучению банковских рисков в условиях уходящего финансового кризиса, с целью определить изменения в структуре рейтинга, выделяемых банковскими работниками рисков.
Результаты основаны на ответах, полученных более чем от 400 банковских работников, представителей регулирующих органов и банковских аналитиков из 49 стран.
Стремление государства спасти банки от финансового кризиса, возможно, предотвратило коллапс системы, но привело к глубокой политизации банковского сектора – именно в этом респонденты данного обзора видят основной источник риска, угрожающего сегодня банковскому сектору.
Рейтинг рисков банковского сектора, по мнению респондентов в 2010 году
Политическое вмешательство как риск имеет много аспектов: оно размывает экономическую составляющую решений, принимаемых банками, и создает угрозу морального давления на участников рынка, а также увеличивает неопределенность в отношении того, как и когда может быть прекращена финансовая поддержка. Тесно связан с риском политического вмешательства и риск избыточного регулирования (№ 3), возникший вследствие сверхактивного реагирования на кризис. Поразительно, что эти риски являются общими для всех основных банковских регионов и воспринимаются одинаково как банковскими работниками, так и представителями небанковских организаций.
Главным фактором, определяющим восприятие риска, является состояние мировой экономики. Комментарии респондентов по поводу экономических тенденций (№ 4) были в целом пессимистическими, а недавние признаки восстановления были названы слабыми и чувствительными к новым потрясениям. Это объясняет, почему кредитный риск занимает такое высокое место (№ 2) – респонденты ожидают новых потерь по мере того, как будут подсчитываться
Рейтинг составлен ЦИФИ совместно с компанией Pricewaterhouse Cooper реальные убытки от кризиса и замедленный эффект экономического спада будет сказываться на заемщиках.
Напряженность на других финансовых рынках, воспринимается респондентами как идущая на спад, особенно это касается производных финансовых инструментов (№ 7), кредитных спредов (№ 9) и рынка ценных бумаг (№ 10).
Единственным рынком, где риск, как считается, растет, является валютный рынок, причем основное внимание уделяется перспективам американского доллара.
По мнению респондентов, уменьшились опасения по поводу риска процентных ставок (№ 14). Хотя быстрый рост ставок кажется неизбежным в условиях резкого смягчения кредитно-денежной политики, он также весьма предсказуем.
Стратегия хедж-фондов уже не столь агрессивна и респонденты считают, что они, возможно, меньше угрожают финансовой стабильности, чем сами банки, данному риску было присвоено 19-е место.
Доступность капитала (№ 6), точнее его нехватка, впервые появилась в списке и рассматривается как область высокого риска.
В связи с тем, что банки стараются восстановить размеры своих активов, после мирового финансового кризиса, доступность капитала как риск занимает 6-е место и рассматривается как область высокого риска.
Некоторые риски, грозящие банкам, похоже, являются самогенерируемыми. Обеспокоенность по поводу методов управления рисками (№ 8) остается высокой из-за огромных потерь, понесенных за последние два года.
Обеспокоенность, связанная с качеством корпоративного управления, резко возросла (12-е место); угроза в области вознаграждения руководства (№ 16), по-прежнему сохраняется. Тем не менее, по данному вопросу мнения разделились: банковские работники считают, что данный риск обусловлен внешними вмешательствами, в то время как остальные участники опроса полагают, что неэффективная структура вознаграждения приводит к принятию чрезмерных рисков.
Обеспокоенность представителей финансовых организаций по поводу проблем, связанных с конфликтом интересов, ослабела (этот риск занимает 23 место). В ответах, связанных с корпоративным управлением, прослеживается обеспокоенность по поводу того, что банки не извлекли уроков из кризиса и жаждут вернуться к своему обычному бизнесу.
Что касается операционных рисков, то здесь наблюдается заметное уменьшение обеспокоенности по поводу риска мошенничества (№15) и мошенничества трейдеров (№ 20) – вопреки опыту, который показывает, что оба эти риска во время экономического спада увеличиваются. Однако рейтинг этих рисков тесно связан с количеством недавних инцидентов, которых было немного (афера Мэдоффа, строго говоря, не является банковским мошенничеством). Обеспокоенность по поводу рисков, связанных с бэк-офисом, системами оплаты и непрерывностью работы организации значительно снизилась. Уменьшилась обеспокоенность по поводу риска, связанного с легализацией денежных средств, полученных незаконным путем (27-е место). Он респондентами воспринимается, скорее, как репутационный, а не как финансовый риск. Восприятие экологического риска (№ 25) оценивается не высоко, вопреки горячим дискуссиям, которые велись на Копенгагенском саммите.
Несмотря на то, что угроза конкуренции со стороны новых участников рынка (№ 30) считается маловероятной, она вызвала многочисленные комментарии респондентов по поводу опасности ослабления конкуренции среди банков и роста самоуверенности из-за государственных мер по санации и установлению более высоких барьеров для выхода на рынок.
Обеспокоенность по поводу структурных изменений, измеряемая риском чрезмерного увлечения слияниями (№ 28), является незначительной.
Данное исследование, проведенное в 2010 году ЦИФИ совместно с компанией PricewaterhouseCooper, отражает обеспокоенность по поводу последствий кризиса: проблем с кредитованием и финансированием, также включает в себя и новые угрозы, связанные с состоянием мировой экономики и вмешательством государства в дела банковского сектора.
Информация о работе Анализ банковского сектора России за 2010 год