Банковская система РФ: проблемы и задачи ее развития

Второй уровень данной модели банковской системы представлен  коммерческими банками, которые  могут быть универсальными и специализированными (инвестиционные, инновационные, ипотечные  банки, банки потребительского кредита, отраслевые банки, внутрипроизводственные банки), и небанковскими кредитно-финансовыми институтами, к которым относятся инвестиционные компании, инвестиционные фонды, страховые компании, пенсионные фонды, ломбарды и трастовые компании.

Коммерческие банки – основное звено кредитной системы. Они выполняют практически все виды банковских операций. Исторически сложившимися функциями коммерческих банков являются прием вкладов на текущие счета, кредитование промышленных и торговых предприятий, осуществление расчетов между ними.

Коммерческие банки создаются  на паевых или акционерных началах  и могут различаться: по способу  формирования уставного капитала (с участием государства, иностранного капитала и др.), по специализации, по территории деятельности, видам совершаемых операций и т.д. Средства коммерческих банков делятся на собственные (уставной фонд, резервный фонд и другие фонды, образованные за счет прибыли) и привлеченные (средства на счетах предприятий, их вклады и депозиты, вклады граждан и т.д.).

Кроме банков, перемещение  денежных средств на рынке осуществляют и другие финансовые и кредитно-финансовые учреждения: инвестиционные фонды, страховые  компании, брокерские, дилерские фирмы  и т.д. Но банки как субъекты финансового  риска имеют два существенных признака, отличающие их от всех других субъектов.

Во-первых, для банков характерен двойной обмен долговыми обязательствами: они размещают свои собственные долговые обязательства (депозиты, вкладные свидетельства, сберегательные сертификаты и пр.), а мобилизованные на этой основе средства размещают в долговые обязательства и ценные бумаги, выпущенные другими. Это отличает банки от финансовых брокеров и дилеров, осуществляющих свою деятельность на финансовом рынке, не выпуская собственных долговых обязательств.

Во-вторых, банки отличает принятие на себя безусловных обязательств с фиксированной суммой долга перед юридическими и физическими лицами, например при помещении средств клиентов на счета и во вклады, при выпуске депозитных сертификатов и т.п. Этим банки отличаются от различных инвестиционных фондов, мобилизующих ресурсы на основе выпуска собственных акций. Фиксированные по сумме долга обязательства несут в себе наибольший риск для посредников (банков), поскольку должны быть оплачены в полной сумме независимо от рыночной конъюнктуры, в то время как инвестиционная компания (фонд) все риски, связанные с изменением стоимости ее активов и пассивов, распределяет среди своих акционеров.

История развития банковского  дела знает и такой тип банковской системы, как централизованная монобанковская система. По данному типу были построены  банковская система СССР и многих других социалистических стран. Особенность  ее состоит в том, что в стране существует монополия нескольких банков, каждый из которых выполнял свои функции, но действовали под строгим руководством государства.

Третья модель банковской системы  известная на сегодняшний день –  это децентрализованная банковская система, представленная Федеральной  Резервной системой США. Ее возглавляют 12 федеральных резервных банков в различных регионах страны, задачей  которых является контроль за деятельностью  банков – членов ФРС и определение  кардинальных направлений монетарной политики США. Членами ФРС являются 40% всех коммерческих банков. Остальные  коммерческие банки работают «на  свой страх и риск».

Подводя итоги данного пункта, необходимо отметить, что банковская система  – это важная составляющая экономической  действительности, так или иначе  связанная с функционированием  хозяйства страны. Банковская система  – сложное явление, имеющее свою структуру и специфические черты. Но имея разные формы, она чрезвычайна  важна для эффективного осуществления  денежно-кредитной политики.

Что же касается банковской системы РФ, то она продолжает развиваться и по сей день. Появляются все новые и новые проблемы, требующие решения. В данное время идет поиск и становление оптимальных форм институционального устройства кредитной системы, эффективно работающего механизма на рынке капиталов, новых методов обслуживания коммерческих структур. Также проводятся работы по улучшению обслуживания частных лиц и привлечению их денежных средств. Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры – одна из важнейших (и в то же время чрезвычайно сложных) задач экономической реформы в России.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
1. Анализ банковского сектора России в 2008-2009 гг.

В 2008 г. темпы роста активов  и капитала замедлились, что особенно было заметно в I–III кварталах. Однако меры монетарных властей по финансовой поддержке банковского сектора позволили значительно увеличить капитал и его достаточность, а также активы в IV квартале. Это, несомненно, оказало положительное влияние на финансовую устойчивость банковского сектора.

Финансовый и экономический  кризис привел к росту кредитных  рисков, ухудшению качества кредитного портфеля банков. Эта негативная тенденция, наметившаяся в последние месяцы 2008 г., продолжалась и в 2009 г. Банки будут вынуждены существенно увеличить резервы на возможные потери по ссудам, что негативно скажется на финансовых результатах их деятельности. Растущие кредитные риски и высокие процентные ставки по кредитам станут ограничивать кредитную активность банков. Однако меры монетарных властей по гарантированию кредитов и субсидированию процентных ставок могут сделать кредит доступным для социально и экономически значимых предприятий.

В рассматриваемый период существенно замедлился рост вкладов  физических лиц, а осенью даже наблюдался их отток из банковского сектора. Однако в декабре вклады заметно  выросли, что можно оценить как  очень позитивный сигнал. Кризис неблагоприятно повлиял на банковскую ликвидность, однако меры государства по ее улучшению оказали, несомненно, положительный эффект.

Снижение доходности банковских операций, убытки на финансовых рынках, рост стоимости привлеченных ресурсов оказали негативное влияние на финансовые результаты деятельности банковского  сектора.

В целом государственная  поддержка банковского сектора  заметно повысила его финансовую устойчивость, однако ухудшающаяся макроэкономическая ситуация будет оказывать в 2010 г. серьезное негативное воздействие на банки. Кредитные организации будут испытывать потребность в дальнейшей государственной поддержке.

Темпы роста активов банковского  сектора в 2008 г. составили 39,2%, в 2007 г. – 44,1%1. Основной прирост активов  в 2008 г. наблюдался в IV квартале (14%), в  том числе в декабре – 8,1%. Такое ускорение роста активов было связано как с масштабной финансовой помощью банковском сектору со стороны государства, так и с увеличением валютных активов банков и их положительной переоценкой. В феврале 2009 г. активы банковского сектора снизились на 1,9%. Объясняется это уменьшением объемов кредитования банковского сектора со стороны Банка России, привлекаемых кредитов от банков-нерезидентов и выпущенных банковских векселей.

Таблица 2.1

Динамика активов и  капитала банковского сектора

Показатель	01.01.2008	01.07.2008	01.10.2008	01.01.2009	01.02.2009	01.03.2009
Активы, млрд руб.	20125,1	23058,7	24572	28022	29756,7	29196
Капитал, млрд руб.	2671,5	2984	3149	3811	3847,6	3874,8
Доля субординированных кредитов в капитале, %	11,6	10,9	11,2	30,6	31,8	31,8
Достаточность капитала, %	15,5	14,8	14,5	16,8	16,1	16,4
Доля банков с иностранным участием свыше 50%
в активах банковского сектора, %	17,2	18,6	19,1	18,7	н/д	н/д
в капитале банковского сектора, %	15,7	18,4	24,8	17,3	н/д	н/д

 

Капитал банковского сектора  в 2008 г. вырос на 42,7% (в 2007 г. рост составил 57,8%)(см. Таблица 2.1). Наиболее значительное увеличение также пришлось на IV квартал (21%), что также объясняется мерами государства по увеличению капитала банков, прежде всего в форме субординированных кредитов. В начале 2009 г. рост резко сократился и в феврале составил 0,7%.

Субординированный кредит (англ. subordinated debt) — форма движения денежного  капитала, предоставляемого в виде кредита (депозита, займа, облигационного займа), который привлекается кредитной  организацией на срок не менее 5 лет, который  не может быть истребован кредитором до окончания срока действия договора, если заёмщик не нарушает его условия. Выплата основной суммы долга  происходит одним платежом по окончании  срока действия договора.

В последние месяцы 2009 г. кардинально изменилась и структура капитала банковского сектора: резко выросла доля субординированных кредитов в капитале (с 11,2% по состоянию на 01.10.2008 г. до 31,8% по состоянию на 01.03.2009 г.). Однако в связи со снижением активности государства по предоставлению субординированных кредитов их доля в капитале в феврале не изменилась и осталась на уровне 31,8%.

Меры властей по поддержке  банковского сектора позволили  переломить тенденцию снижения достаточности  капитала в первые три квартала 2008 г. (с 15,5% на 01.01.2008 до 14,5% на 01.10.2008). В IV квартале достаточность капитала увеличилась  с 14,5 до 16,8%. Это обусловлено тем, что снижение активов при росте  собственных средств привело  к увеличению достаточности капитала банковского сектора. Таким образом, пока достаточность капитала (заметно  выросшая после рекапитализции ряда банков со стороны государства) сохраняется  на высоком уровне.

Таблица 2.2

Динамика кредитов и кредитных  рисков

Показатель	01.01.2008	01.07.2008	01.10.2008	01.01.2009	01.02.2009	01.03.2009
Кредиты всего, млрд руб.	14258,8	17320	19078,6	19941	21261,2	20962,8
В том числе просроченная задолженность, млрд руб.	184,1	231,8	276,2	422	494,4	588,9
Удельный вес кредитов в активах, %	70,9	75,1	77,6	71,2	71,5	71,8
Кредиты нефинансовым организациям, млрд руб.	9316	11127	12028	12510	13375	13321,4
В том числе просроченная
задолженность, млрд руб.	86,1	111,8	141,4	266,4	325,5	407
Кредиты физическим лицам, млрд руб.	2971,1	3590	4018	4017	4036,9	3971,3
В том числе просроченная задолженность, млрд руб.	96,5	119,3	131,4	148,6	163,7	174,5
Кредиты банкам, млрд руб.	1418,1	1802	2170	2501,2	2863,7	2690,1
В том числе просроченная задолженность, млрд руб.	0,2	0,4	1,9	1,3	1,8	3,3
Удельный вес просроченной задолженности, в %
по всем кредитам	1,3	1,3	1,5	2,1	2,3	2,8
по кредитам физическим лицам	3,3	3,3	3,3	3,7	4,1	4,4
по кредитам нефинансовым орга-
низациям	0,9	1	1,2	2,1	2,4	3,1
по кредитам банкам	0,01	0,02	0,09	0,05	0,06	0,12
Доля проблемных и безнадежных  ссуд в кредитном портфеле, %	2,5	2,4	2,5	3,8	н/д	н/д
Резервы на возможные потери по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствамв млрд. руб.	532	611	669,4	898,5	1013	1069,8
в % к кредитам	3,7	3,5	3,5	4,5	4,8	5,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиты банковского сектора  в 2008 г. увеличились на 39,4%, в то время  как в 2007 г. рост составил 51,1%. При  этом в первом полугодии 2008 г. кредиты выросли на 21,4, а во втором – всего на 14,8%. Особенно заметным было замедление темпов роста кредитных вложений банков в последние месяцы 2008 г. И таким образом в феврале уже наблюдалось снижение кредитов банковского сектора на 1,4% (см. Таблица 2.2).

В 2009 г. мы уже наблюдали начинающееся увеличение кредитных рисков и соответственно рост процентных ставок по кредитам.

При этом усиливающаяся инфляция также влияет на увеличение ставок по кредитам. Неблагоприятная внешнеэкономическая  конъюнктура, резкое ухудшение ситуации в промышленности, строительстве  и других отраслях экономики в  сочетании с высокими процентными  ставками по кредиту будут объективно ограничивать кредитные вложения банков в 2010 г. (возможно, их сокращение). Сокращение же кредитных вложений, в свою очередь, негативно сказывается на макроэкономической ситуации (снижение темпов экономического роста, занятости, потребительского спроса).

Таким образом, в настоящее  время высокие процентные ставки и риски являются препятствием для  реализации банками важнейшей функции  – кредитования экономики. Снижение процентных ставок лежит в макроэкономической плоскости, прежде всего через уменьшение инфляции и, соответственно, ставки рефинансирования.

В настоящее время быстро решить эту задачу нельзя из-за потенциала негативных макроэкономических тенденций. Однако сделать кредит доступным  для предприятий может механизм субсидирования процентных ставок.

Снижение кредитных рисков также лежит в сфере макроэкономики, однако государственные гарантии по кредитам для социально и экономически значимых предприятий могут стимулировать банковское кредитование даже в условиях повышенных рисков. Такая антикризисная мера, как государственные гарантии по кредитам, в последние месяцы все шире начинает применяться и в зарубежной практике, однако в России процесс внедрения этого инструмента в банковскую практику идет очень медленно (особенно с учетом развития кризиса).

Просроченная задолженность  по всем ссудным операциям увеличилась  в 2008 г. в 2,3 раза (в то время как  в 2007 г. – на 52%) и составила по состоянию на 01.01.2009 422 млрд. руб. Особенно быстрыми темпами росла просроченная задолженность в октябре и  ноябре (20%). Приведенные данные свидетельствуют  о заметном ухудшении качества кредитного портфеля. Исходя из негативной макроэкономической ситуации, можно предположить, что тенденция роста просроченной ссудной задолженности продолжится и в ближайшие дни. Учитывая это, можно оценить ее уровень к концу первого полугодия 2009 г. в 900–1000 млрд. руб, или 5% от суммы всех кредитов (причем с ноября 2008 г. темпы роста составляют около 20%). Кредиты предприятиям выросли в 2008 г. на 34,3% (в 2007 г. – на 51,6%). С сентября наблюдается уменьшение темпов прироста кредитных вложений банков. Так, если в августе 2008 г. кредиты предприятиям выросли на 3,4%, то в сентябре – на 1,7, октябре – на 2, ноябре – на 0,7, декабре – на 1,2%. В феврале же уже наблюдалось снижение на 0,4%.