Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений

Рассмотрим способы ее исключения в рядах динамики. Коррелирование отклонений от выравненных уровней (тренда). Этот способ состоит в том, что коррелируют не сами уровни, а отклонения фактических уровней от выравненных, от­ражающих тренд, т. е. коррелируют остаточные величины. Для этого каждый ряд динамики выравнивают по определенной, ха­рактерной для него аналитической формуле, затем из эмпиричес­ких уровней вычитают выравненные (т. е. находят dx = хt - ;dy = уt -;) и определяют тесноту связи между рассчитанными отклонениями (dx и dy ) по формуле

     Коррелирование последовательных разностей. Исключить влияние автокорреляции можно путем вычитания из каждого уровня предшествующего ему, т. е. находя разности уровней (уi – уi-1).При переходе от уровней к их разностям исключается влияние общей тенденции на колеблемость. При этом при изменении уровней по прямой можно коррелировать первые разности, при изменении по пара­боле n-го порядка - n-е разности. Формула коэффициента разно­стей, используемая для измерения тесноты связи между исследу­емыми рядами, имеет вид:

Коэффициент корреляции, рассчитанный для измерения тес­ноты зависимости изменения уровней двух рядов, является средним, обобщающим показателем. Однако для дли­тельного периода эта зависимость может меняться во времени. Поэтому чтобы судить о том, в ка­кие периоды зависимость между изменениями уровней двух ря­дов слабая или сильная, надо рассчитывать серию сколь­зящих коэффициентов корреляции для определенного интервала времени.