Банковская статистика

Министерство образования  и науки Российской Федерации

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

 

Кафедра финансов и кредита

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

 

по дисциплине "Банковская статистика"

 

БФ ГОУ ОГУ 080105.02.11 ОО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Руководитель работы

                                                                                             __________Мугимова Р.П.

                                                                                        "___"_____________20__ г.

                                                                 Исполнитель

                                                                                          Студентка  5 курса гр. ФиК

                                                                                             ____________Ильясова М.М.

                                                                                         "___"_____________20__ г.

 

 

 

 

 

 

Бугуруслан 2011г.

1 Методы банковской  статистики

 

 

Банковская статистика - отрасль финансовой статистики, задачами которой являются получение информации для характеристики выполняемых  банковской системой функций, разработка аналитических материалов для потребностей управления денежно-кредитной системой страны, прежде всего кредитного и кассового планирования и контроля за использованием планов.

Цель банковской статистики:

Макроцель: обеспечить

- характеристику деятельности банковской системы;

- оценку её результатов;

- прогнозирование результатов деятельности банка.

А также выявить факторы, определяющие результаты и оценку влияния  банковской деятельности на развитие рыночных отношений и её вклад в конечные экономические результаты.

Микроцель:

- выявление факторов доходности, поддержания ликвидности;

- определение оценки степени риска при предоставлении банковских услуг и их минимизации;

- соблюдение установленных Центробанком экономических нормативов.

Объекты банковской статистики - совокупность банковской деятельности.

Субъектом статистического  анализа являются как сами банки, так и другие кредитные учреждения, реальные и потенциальные клиенты  и корреспонденты, физические и юридические лица.

Задачи банковской статистики определяются содержанием и спецификой её предмета. Они ограничиваются статистическим изучением совокупности объективно обусловленных экономических отношений  внутри банковской системы, а также  отношений элементов банковской системы с финансовой системой в целом и её элементами.

Метод статистики финансов представляет собой определенную процедуру, состоящую из ряда этапов.

Ι этап

Является определяющим для последующего статистического исследования. Здесь происходит разработка научной гипотезы. Она предполагает постановку задач исследования для достижения конкретной цели, формулировку этой цели, выделение и ограничение объекта наблюдения, разработку системы показателей, позволяющих описать изучаемый объект.

ΙΙ этап

 Статистическое наблюдение, то есть сбор необходимых сведений об изучаемом объекте.

ΙΙΙ этап - сводка и группировка  собранных данных. От качества работы, проведенной на Ι и ΙΙ этапах, зависит качество статистического  анализа и выводов.

Банковская статистика использует:

а) метод средних. Средняя  величина - обобщающая характеристика изучаемого признака в исследуемой  совокупности. Характеризует однотипные общественные явления по одному количественному  признаку. Отражает типичный уровень  признака в расчете на единицу  совокупности в конкретных условиях места и времени. Средние величины применяют в работе банков, например, определяют среднюю заработную плату работников банка, средний возраст клиентов банка, средние остатки средств на расчетных счетах предприятий, среднюю оборачиваемость кредитов, средний остаток просроченной задолженности по ссудам и т.д. Основными видами средних величин являются, средняя арифметическая и средняя гармоническая. Средняя арифметическая рассчитывается в двух формах - простой и взвешенной. Средняя арифметическая простая применяется в тех случаях, когда известны только отдельные значения признака (варианты). Средняя арифметическая взвешенная применяется в тех случаях, когда известны не только варианты, но и их вес, то есть частота повторения соответствующих вариант;

б) вариационный анализ. Вариация - это несовпадение уровней  одного и того же показателя у разных объектов. От размера и распределения  отклонений зависит надежность средних  показателей. Основными показателями вариации являются: размах вариации, дисперсия, среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации. При измерении вариации чаще всего применяют показатель дисперсии (δ²), который определяется на основе квадратической степенной средней:

 

, где:

х_i - значение I - того признака (показателя);

х - среднее значение признака (показателя);

n - количество признаков (показателя).

в) индексный метод. Индекс - это относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления в данных условиях отличается от уровня того же явления в других условиях. Различия могут проявляться во времени (тогда говорят об индексах динамики), в пространстве (территориальные индексы) и т.д. По способам расчета различаются цепные и базисные индексы. При цепной системе индексов каждый последующий уровень сравнивают с предыдущим. Между базисными и цепными индексами существует взаимосвязь:

- произведение цепных индексов равно базисному индексу;

- частное от деления последующего базисного индекса на предыдущий равно соответствующему цепному индексу.

Эту взаимосвязь индексов используют в тех случаях, когда  отсутствуют абсолютные показатели и известны лишь относительные величины динамики - базисные или цепные темпы  роста;

г) корреляционно-регрессионный  анализ. Корреляционный анализ исследует силы связи показателей, регрессионный - оценивает формы связи и воздействие одних факторов на другие.

 

2 Показатели статистики кредита

 

 

Важным элементом товарно-денежных отношений являются кредитные отношения, под которыми понимают такие денежные отношения, которые предполагают предоставление финансовых ресурсов на возвратной и срочной основе с выплатой процента. Кредит способствует более эффективному использованию свободных денежных средств хозяйствующих субъектов, бюджетных организаций, личных сбережений граждан, размещенных в банке, а также финансовых ресурсов банков.

Кредит может быть государственным, банковским и межбанковским, краткосрочным (до года), среднесрочным (от года до пяти лет) и долгосрочным (свыше пяти лет).

Для анализа кредитной политики статистика использует различные показатели, которые исследуют объем, состав, структурные сдвиги, динамику, эффективность кредитных вложений.

Наиболее важными показателями в анализе кредитных отношений  являются:

- показатель эффективности государственных кредитных операций;

- показатель среднего размера кредита;

- показатель среднего срока пользования ссудами;

- показатель средней процентной годовой ставки кредита;

- показатели просроченной задолженности.

Показатель эффективности государственных кредитных операций Эг. кр характеризует процентное отношение суммы превышения поступлений над расходами по системе государственного кредитования

 

 где:

Пг. кр - поступления по системе государственного кредита; Рг. кр - расходы по системе государственного кредита.

В настоящее время  актуальна проблема обслуживания внешнего долга. Для анализа этой деятельности рассчитывается коэффициент обслуживания внешнего государственного долга Ко вн.г.д как отношение платежей по внешнему государственному долгу Рпл.г.д. к валютным поступлениям от экспорта товаров и услуг в экспорт:

 

 

Для исследования взаимосвязей кредитных вложений с показателями объема производства, капитальных вложений, размера материальных ценностей используются показатель среднего размера кредита (ссуды) С, показатель среднего срока пользования ссудами Тс и показатель среднего числа оборотов ссуд за год Ос .

 

Первый показатель исчисляется  по формуле среднеарифметической взвешенной (без учета числа оборотов за год)

 

 где:

Ci - размер i-й ссуды; Ti - cрок i-й ссуды.

Второй показатель определяет время оборачиваемости всех ссуд один раз при условии непрерывности  этой оборачиваемости и исчисляется  по формулам:

- средней арифметической взвешенной (весами являются размеры выданных ссуд)

 

 

- средней гармонической взвешенной (весами является продолжительность оборота каждой ссуды):

 

 

Третий показатель рассчитывается как отношение числа дней в году (Д) к средней величине показателя:

 

 

За пользование кредитом взимается процентная ставка, которая  выполняет стимулирующую функцию. В статистике используется показатель средней процентной годовой ставки кредита:

 

 где:

Ci - cумма i-го кредита; Ti - срок i-го кредита.

 

В статистике рассчитываются также показатели по просроченным ссудам (абсолютная сумма просроченных кредитов) и относительные показатели просроченной задолженности по ссудам.

Показатель по абсолютной сумме просроченных кредитов Cпр отражает абсолютную величину:

 

 

Относительный интегральный показатель по сумме и сроку (Kинт) рассчитывается по формуле средневзвешенной:

 

 

Информация о статистических закономерностях в сфере ссудной задолженности способствует улучшению управления кредитными задолженностями на всех уровнях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Задача

 

 

Определить:

1 Средний размер выданного  кредита;

2 Показатели вариации  кредита: размах вариации, среднее линейное отклонение, среднее квадратическое отклонение, дисперсию, коэффициент вариации;

3 Структурные средние:  моду и медиану.

 

Таблица расчета:

 

 

 

Группы банков по сумме выданных кредитов (тыс.ед.)	Кол-во банков (ƒ)	Середина групп (x)
До 1000	4	500	2	-2613	10452	6827769	27311076	4
1000-2000	9	1500	13,5	-1613	14517	2601769	23415921	13
2000-3000	15	2500	37,5	-613	9195	375769	5636535	28
3000-4000	31	3500	108,5	387	11997	149769	4642839	59
Свыше 4000	16	4500	72	1387	22192	1923769	30780304	75
Итого:	75	-	233,5	-	68353	-	91786675	-
			ƒср.=3,113