Понятие неопределенности и риска

2. Когда вероятности наступления  ожидаемого результата могут  быть получены только на основе субъективных оценок, т.е. субъект имеет дело с субъективными вероятностями. Субъектные вероятности непосредственно характеризуют данную фирму: производственный потенциал, уровень предметной и технологической специализации, организация труда и т.д.

3. Когда субъект в процессе  выбора и реализации альтернативы  располагает как объективными, так и субъективными вероятностями.

Благодаря этим видоизменениям риска  субъект делает выбор и стремиться реализовать его. В результате этого  риск существует как на стадии выбора решения, так и на стадии его реализации.

Исходя из этих условий второе определение  риска следующее. Риск - это действие, выполняемое в условиях выбора, когда в случае неудачи существует возможность оказаться в худшем положении, чем до выбора.

Более полно риск определяют как деятельность, связанную с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели.

  Из последнего определения можно выделить основные элементы, которые будут составлять сущность понятия "риск": Возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой осуществлялась выбранная альтернатива. Вероятность достижения желаемого результата. Отсутствие уверенности в достижении поставленной цели.  Возможность материальных, нравственных и других потерь, связанных с осуществлением выбранной альтернативы.

  Принятие проекта связанного с риском предполагает выявление и сопоставление возможных потерь и доходов. Если риск не подкреплен расчетами, то он преимущественно кончается неудачей и сопровождается определенными потерями. Чтобы сладить негативные явления, связанные с риском, необходимо выявить: основные черты и источники его возникновения, наиболее важные его виды, методы измерения риска.

Основными чертами риска являются противоречивость, альтернативность, неопределенность.

Такая черта как противоречивость в риске приводит к столкновению объективно существующих рискованных действий с их субъективной оценкой. Так как наряду с инициативами, новаторскими идеями, внедрением новых перспективных видов деятельности, ускоряющими технический прогресс и влияющими на общественное мнение и духовную атмосферу общества, идут консерватизм, догматизм, субъективизм и т.д.

Альтернативность предполагает необходимость выбора из нескольких возможных вариантов решений. Если возможность выбора отсутствует, то не возникает рискованной ситуации, а, следовательно, и риска.

Неопределенностью называется неполнота, неточность информации об условиях реализации проекта. Существование риска непосредственно связано с наличием неопределенности, которая неоднородна по форме проявления и по содержанию. [12,стр.223]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Факторы неопределенности  и риска

 

Выделяют следующие группы причин возникновения неопределенности и вызванного ею риска [5,стр.212]:

• индетерминированность многих процессов и явлений, которые влияют на экономику (НТП, стихийного бедствия, поведение конкурентов и потребителей);
• неполнота, неточность и противоречивость информации, которые вызваны, как техническими затруднениями при получении и обработке, так и сугубо экономическими причинами - слишком большими  затратами на получение информации, которые превышают возможные выгоды (доходы) от владения ею;
• неравная степень осведомленности участников рыночных  соглашений, например, продавцов и покупателей, о предмете и условиях  соглашений (асимметрия информации);
• многокритериальность и конфликтность в оценке решений,  если приходится сознательно идти на компромиссы, например, при  формировании системы товарооборота приходится идти на компромисс  между скоростью обработки заказов и затратами на поддержку  запасов готовой продукции.

Все факторы, которые определяют степень  риска, разделяют на две группы - объективные или внешние и субъективные или внутренние.

К объективным относятся факторы, которые не зависят непосредственно от конкретного предприятия.

Предприятие должно строить свою деятельность таким образом, чтобы сглаживать их деструктивное влияние и использовать возникающие благоприятные возможности.

В свою очередь, объективные или  внешние факторы риска разделяют  на факторы непосредственного влияния  и факторы опосредованого влияния.

К факторам непосредственного влияния  относятся:

• законодательные и нормативно-правовые акты, которые регулируют хозяйственную и предпринимательскую деятельность;

• бюджетная, финансово-кредитная и налоговая системы;

^{• действия органов власти;}

• действия экономических контрагентов (поставщиков, потребителей, торговых и сбытовых посредников и т.п.);
• конкуренция;
• ^{действия криминалитета и т.п..}

К факторам опосредованого влияния относятся:

• политическая, экономическая, демографическая, социальная, экологическая ситуации и их изменения;
• ^{стихийные бедствия;}
• международные экономические связи и торговля;
• ^{НТП и т.п.}

К субъективным принадлежат факторы, которые характеризуют непосредственно конкретное предприятие:

• ^{стратегия развития;}
• ^{маркетинг;}
• производственные мощности;
• ^{технологии;}
• ^{кадры и мотивация их деятельности;}
• качество продукции;
• система управления;
• местоположение и т.п.

Данные факторы  риска являются управляемыми и их действие можно если не свести к  нулю, то, по крайней мере, минимизировать.

Выделенные группы факторов риска, имеющие общие элементы, которые тесно взаимодействуют  один с другим. Поэтому рассматривать  данные две группы факторов следует  вместе в их тесной взаимосвязи.

Риски классифицируют по разным признакам с использованием разных подходов, единой общепризнанной классификации рисков нет.

Рассмотрим ряд  наиболее известных классификаций [4,стр 36].

1.По сфере проявления выделяют  экономический, политический, экологический, социальный, технологический риск и т.п..

2.По видам деятельности - ресурсный, производственный, финансовый, инновационный, инвестиционный, маркетинговый (коммерческий), транспортный риск и т.п.

3.По масштабам влияния - страновой (в масштабах страны), региональный, отраслевой, риск отдельных субъектов хозяйствование.

4.По источникам возникновения - систематический или рыночный (присущ всем субъектам рынка вызванный процессами,  происходящими в рыночной среде в целом); несистематический (риск отдельных субъектов хозяйствования, зависит от особенностей их деятельности).

5.Относительно самого риска - риск активной деятельности,  риск пассивного ожидания.

6.По отношению источников риска к предприятию -  внутренний и внешний риск.

7.По природе риска - хозяйственный риск, риск,  связанный с природой человека, риск вызванный действиями  естественных факторов, риск форс-мажорных обстоятельств и т.п.

8.По степени обоснования решений или действий - оправданный и неоправданный риски.

        Классификацию можно продолжить, при этом любой из видов риска той или другой классификационной группы можно разделить на ряд подвидов, до тех пор, пока любому из элементарных рисков можно будет поставить соответственно только ему присущие факторы риска, которые позволят повысить точность анализа и обоснованность мероприятий, направленных на снижение риска.

       При анализе риска следует выделять их виды, которые не пересекаются, во избежание двойного счета. Однако существует ряд проблем, которые требуют своего решения:

• одни и те же самые факторы могут влиять на возрастание или  уменьшение разных видов риска;
• риски, которые входят в одну из классификационных групп, могут включать риски других классификационных групп и, в то же время,  сами могут входить как составные в другие классификационные группы, например, риски, выделенные по масштабам влияния, могут входить в состав экономического риска, или риски, выделенные по сферам проявления, могут рассматриваться как составные странового риска;

• один и тот же самый вид  риска, в зависимости от конкретных условий, может рассматриваться  как внешний, так и как внутренний, например, риск инвестирования за счет собственных средств (амортизационных  отчислений), так как амортизационная  политика устанавливается единой в  масштабах государства, но в то же время закон дает конкретным субъектам  хозяйствования определенную свободу  действий.

 

 

3. Современные возможности снижения риска и неопределенности в предпринимательстве

 

     Наиболее общими, широко используемыми и эффективными методами предупреждения и снижения риска являются: страхование; резервирование средств; диверсификация; лимитирование.

Страхование является одним из наиболее распространенных способов снижения рисков.

В общем случае страхование - это соглашение, согласно которому страховщик за определенное обусловленное вознаграждение (страховую премию) принимает на себя обязательство возместить убытки или их часть (страховую сумму) страхователю, произошедшие вследствие предусмотренных в страховом договоре опасностей и случайностей, которым подвергается страхователь или застрахованное им имущество.

Следовательно, страхование представляет собой совокупность экономических  отношений между его участниками  по поводу формирования за счет денежных взносов целевого страхового фонда  и использования его для возмещения ущерба и выплаты страховых сумм.

Сущность страхования состоит  в передаче риска за определенное вознаграждение кому-либо другому, т.е. в распределении ущерба между  участниками страхования.

Страхование бывает: личное, имущественное  и страхование ответственности. В системе страхования экономических  рисков преимущественное распространение  получили имущественное страхование и страхование ответственности.

Имущественное страхование - это отрасль страхования, в которой объектом страховых отношений выступает имущество в различных видах и имущественные интересы.

Наиболее часто имущество страхуется на случай уничтожения или повреждения  в результате стихийных бедствий, несчастных случаев, пожаров, болезней, краж и т.п.

Одной из специфических форм страхования  имущественных интересов является хеджирование - система мер, позволяющих исключить или ограничить риски финансовых операций в  результате неблагоприятных изменений курса валют, цен на товары, процентных ставок в будущем. Такими мерами являются: валютные оговорки, форвардные операции и др.

Страхование ответственности - это отрасль страхования, где  объектом выступает ответственность перед третьими лицами за причиненный им ущерб вследствие какого-либо действия или бездействия страхователя.

Ответственность предпринимателя  включает широкий спектр ситуаций - от его ответственности за непогашение  кредитов до ответственности за экологическое  загрязнение, причинение ущерба природе  и жителям района от неправильной технологии.

Резервирование средств (самострахование), как способ снижения отрицательных последствий наступления рисковых событий, состоит в том, что предприниматель создает обособленные фонды возмещения убытков за счет части собственных оборотных средств. Как правило, такой способ снижения рисков предпринимателя выбирает в случаях, когда, по его мнению, затраты на резервирование средств меньше, чем стоимость страховых взносов при страховании.

В системе мер, направленных на снижение риска, важная роль принадлежит диверсификации.

Диверсификация представляет собой процесс распределения инвестирумых средств между различными объектами вложения, которые непосредственно не связаны между собой. В большинстве литературных источников диверсификацию рассматривают как эффективный способ снижения рисков в процессе управления портфелем ценных бумаг. Вместе с тем этот метод имеет значительно более широкую область эффективного применения и может использоваться в различных сферах предпринимательской деятельности - промышленном производстве, строительстве, торговле и др.