Управление Газпромбанком

Риск-менеджмент и внутренний контроль

Управление рисками в Газпромбанке осуществляет-

ся централизованно, что обеспечивает единство

принципов оценки и контроля рисков, а также со-

вершенствование используемого программного

обеспечения и технологий. Подразделение, ответст-

венное за управление рисками, непосредственно

подчиняется Председателю Правления. Форма и по-

рядок подготовки отчетов, методики оценки утверж-

дены руководством и/или коллегиальными органа-

ми Банка.

Газпромбанк выделяет для себя такие основные ви-

ды рисков, как кредитный, рыночный и операцион-

ный, а также риск ликвидности.

В 2004 году были оптимизированы процессы уста-

новления и контроля ограничений на принятие кре-

дитного риска, развита методология установления

лимитов полномочий структурным подразделениям

Банка, начато создание системы сбора  и учета ин-

формации о фактах операционных рисков. Разрабо-

тана технология отбора оценочных  компаний для

привлечения к сотрудничеству с  Газпромбанком,

методология установления предельного  размера

риска, принимаемого на страховые  компании.

Все решения о совершении операций, несущих в се-

бе кредитный риск, принимает Кредитный комитет,

что позволяет рассматривать вопросы  максимально

объективно и с разных точек  зрения, включая мне-

ние независимого риск-менеджмента об уровне ри-

сков по планируемым операциям.

Для оптимизации уровня кредитного риска Газ-

промбанк активно внедряет систему  внутренних

рейтингов контрагентов. В 2004 году была внедрена

система присвоения внутренних рейтингов  кредит-

ным проектам. На основе балльной оценки рейтин-

га заемщика и рейтинга обеспечения  кредитным

операциям присваивается риск-класс, характеризу-

ющий уровень кредитного риска по проекту. Ре-

зультаты внутреннего рейтингования охватывают

весь кредитный портфель Банка, включая его фили-

альную сеть, и учитываются при лимитировании

кредитных операций. На постоянной основе осуще-

ствляется индикативный мониторинг принимаемых

отраслевых, региональных и страновых рисков,

развивается методология ранжирования отраслей,

регионов и стран по уровню риска  на основе моде-

ли внутренних рейтингов.

В ближайшей перспективе планируется  перейти к

агрегированной оценке риска кредитного портфеля

в разрезе рейтинговых категорий  качества, а в даль-

нейшем проводить на регулярной основе анализ

миграции кредитных рейтингов  клиентов, вычис-

лять вероятности дефолтов, оценивать ожидаемые

потери по кредитному портфелю Банка.

Рыночные риски включают в себя процентные, цено-

вые и валютные риски. Отчет о  рыночных рисках ре-

гулярно рассматривается Комитетом по управлению

активами и пассивами (КУАиП). Управление осуще-

ствляется с помощью системы лимитов, устанавли-

ваемых как на типы операций, так и на операции с

отдельными инструментами и  эмитентами.

Оценка рыночных рисков в нормальных рыночных

условиях производится на основе методологии

Value-At-Risk (VAR) для оценки рисков активов и

пассивов на различных уровнях  иерархии инстру-

ментов (от отдельных инструментов и специализи-

рованных портфелей до совокупного портфеля).

Оценка рыночных рисков в случае экстремальных

изменений рыночных показателей осуществляется

на основе стресс-анализа.

В течение 2004 года был разработан комплект ме-

тодологических документов, обеспечивающих

подготовку регулярной отчетности по всем видам

рыночных рисков. С конца 2004 года в Газпром-

банке рассчитывается интегрированный  показа-

тель рыночного риска, что является важным этапом

на пути внедрения комплексной  оценки всех рисков

Банка и выработки системы совершенствования

распределения капитала по направлениям бизнеса.

Основную задачу управления ликвидностью Газ-

промбанк видит в своевременном  и полном испол-

нении всех принятых на себя финансовых обяза-

тельств, предоставлении клиентам полного спектра

финансовых услуг, а также поддержании  в этих усло-

виях уровня наибольшей прибыльности операций.

Управление среднесрочной и  долгосрочной ликвид-

ностью осуществляет КУАиП, исходя из необходи-

мости выравнивания активов и обязательств по сро-

кам и согласно уровню риска, который Газпромбанк

считает для себя приемлемым в целях  повышения

рентабельности. КУАиП устанавливает лимиты по

объемам, срокам и процентным ставкам  активных и

пассивных операций, а также принимает  годовой

финансовый план, включающий соотношение  акти-

вов и обязательств и прогнозные процентные став-

ки. КУАиП на регулярной основе проводит анализ

состояния перспективной ликвидности, а также рас-

сматривает предложения по оптимизации риска

ликвидности.

Управление краткосрочной ликвидностью осуще-

ствляется Казначейством в режиме реального

времени. Для целей управления ликвидностью

проводятся транзакции с иностранной  валютой,

денежными средствами и акциями  для регулиро-

вания позиций ликвидности и своевременного

реагирования на рыночные колебания  с учетом

установленных ограничений. Банк постоянно  осу-

ществляет мониторинг позиций ликвидности по

своим филиалам, которые могут рефинансировать-

ся с учетом лимитов, устанавливаемых КУАиП.

Методика оценки риска ликвидности, основываясь

на приоритете экономического содержания опера-

ций над формальными признаками их учета, позво-

ляет учитывать рыночные позиции Газпромбанка и

является базой для внедрения  в Банке сценарного

анализа ликвидности, а также для  дополнения тра-

диционных показателей ликвидности количествен-

ными оценками, рассчитываемыми VAR-методом

по аналогии с рыночными рисками.

Для снижения операционных рисков Газпромбанк

совершенствует банковские технологии, проводит

реинжиниринг бизнес-процессов, оптимизирует си-

стемы лимитирования рисков и делегирования пол-

номочий, ведет работы по систематизации опера-

ционных потерь.

В 2004 году внедрены системы:

– лимитирования операций, несущих кредитный и

финансовый риски;

– делегирования полномочий филиалам и должно-

стным лицам Банка на принятие решений, сопря-

женных с кредитным риском.

С 2002 года в качестве меры защиты от широкого

спектра операционных рисков (риски  злоупотребле-

ний, мошенничества, компьютерных преступлений

и др.) используется комплексное страхование  бан-

ковских рисков Bankers Blanket Bond (ВВВ) с разме-

ром покрытия 5 млн. долл. США. Международный

полис оформлен ОАО «Согаз» и страховым синди-

катом Lloyd’s (Великобритания). Помимо защиты от

преступлений, в том числе электронных  и компью-

терных, обеспечено страхование профессиональной

ответственности операций всего Банка.

Управление активами и  пассивами

Стратегическая цель управления активами и пасси-

вами определяется как повышение  стоимости Газ-

промбанка в интересах акционеров в долгосрочной

перспективе с учетом банковских рисков. В качестве__