Банковские риски

 К первому  блоку относятся управление риском кредитной сделки и других видов операций банка, ко второму - управление рисками различных портфелей банка - кредитного, торгового, инвестиционного, привлеченных ресурсов и т.д. Система отслеживания рисков включает способы выявления (идентификации) риска, приемы оценки риска, механизм мониторинга риска.

 Механизм  защиты банка от риска складывается из текущего регулирования риска и методов его минимизации. При этом под текущим регулированием риска понимается отслеживание критических показателей и принятие на этой основе оперативных решений по операциям банка. В аспекте организации процесса управления рисками рассматриваемая система предполагает выделение следующих элементов управления:

 - субъекты  управления;

 - идентификация  риска;

 - оценка  степени риска;

 - мониторинг  риска.

 Все элементы этого описания системы  управления банковскими рисками, представляют собой различное сочетание приемов, способов и методов работы персонала банка. Остановимся подробнее на отдельных элементах данного построения системы. Субъекты управления банковскими рисками зависят от размеров и структуры банка. Но общим для всех банков является то, что к их числу можно отнести:

 - руководство  банка, отвечающее за стратегию  и тактику банка, направленные  на рост прибыли при допустимом  уровне рисков;

 - комитеты, принимающие решения о степени  определенных видов фундаментальных  рисков, которые может принять  на себя банк;

 - подразделение  банка, занимающееся планированием  его деятельности;

 - функциональные  подразделения, отвечающие за  коммерческие риски, связанные  с направлениями деятельности  этих подразделений;

 - аналитические  подразделения, предоставляющие  информацию для принятия решений по банковским рискам;

 - службы  внутреннего аудита и контроля, способствующие минимизации операционных  рисков и выявлению критических  показателей, сигнализирующих о  возможности возникновения рисковой  ситуации;

 - юридический  отдел, контролирующий правовые риски.

 Идентификация риска заключается в выявлении областей (зон) риска. Последние специфичны для различных видов риска. Идентификация риска предполагает не только выявление зон риска, но также практических выгод и возможных негативных последствий для банка, связанных с этими зонами. Для идентификации риска, как и других элементов системы управления, им, большое значение имеет хорошая информационная база, складывающаяся из сбора и обработки соответствующей информации. Дело в том, что отсутствие соответствующей информации - важный фактор любого риска. Для оценки степени риска используется качественный и количественный анализ.

 Качественный  анализ - это анализ источников и потенциальных зон риска, определяемых его факторами. Поэтому качественный анализ опирается на четкое выделение факторов, перечень которых специфичен для каждого вида банковского риска. В последующих разделах этим факторам уделяется большое внимание. Модель качественного анализа показывается на примере анализа кредитного портфеля банка.

 Количественный  анализ риска преследует цель численно определить, т.е. формализовать степень риска. В количественном анализе можно выделить условно несколько блоков:

 - выбор  критериев оценки степени риска;

 - определение  допустимого для банка уровня отдельных видов риска;

 - определение  фактической степени риска на  основе отдельных методов;

 - оценка  возможности увеличения или снижения  риска в дальнейшем.

 Оценка  фактической степени риска банка  может основываться на двух приемах - оценка уровня показателей риска и классификации активов по группам риска. В основе классификации показателей риска могут лежать сфера риска и вид показателя. В зависимости от сферы риска, которая связана с объектом его оценки, выделяются методы оценки совокупного (портфельного) риска банка, индивидуального риска (связанного с конкретным продуктом, услугой, операцией, контрагентом), комплексного риска (связанного с определенным направлением деятельности банка). 
 
 
 
 
 

Заключение.

          Риск – неотъемлемая часть деятельности любого современного банка. Но современный риск, это не тот риск, с которым мы встречаемся в обыденной жизни. Это классифицированное понятие, которое подвергнулось всестороннему анализу, в результате чего были выделены группы методов по избеганию, отклонению или управлению риском.

          Эти методы позволяют  вовремя вывить угрозу возникновения  риска, подготовиться к этому, выработать порядок действий и, тем самым, свести последствия риска к минимуму, а порой и к нулю.

          Эти методы различны, как по отношению к разным группам рисков, так и внутри отдельно взятой группе.

     На  основе вышеизложенного можно сделать  вывод, что залогом успеха устойчивого  развития банка является четко продуманная  система управления рисками, которая  включает политику, соответствующую  ей организационную структуру, информационное обеспечение, систему мер ограничения, страхования и контроля за рисками, присущими банковской деятельности. Серьезный подход к проблеме банковских рисков и экономический анализ определенных видов риска позволит снижать потери банка и постоянно расширять сферу предоставляемых услуг.

     В условиях усиливающейся межбанковской  конкуренции успех предпринимательской  деятельности будет сопутствовать  тем банкирам, которые лучше овладеют методами минимизации банковских рисков.

       Современный банк не боится риска, он рассматривает его как один из элементов своей деятельности, с которым необходимо методично работать и которым можно и нужно управлять. 
 
 
 

Библиография.

    1.Инструкция ЦБ РФ «Об обязательных нормативах банков от 16.01.04 № 110-И (ред. От 20.03.06)

      2.Учебник: «Экономика» Под ред. Булатова А.С.-М., 2000

    3. Учебник: О.В. Соколова «Финансы, деньги и кредит» 2002

      4.Андреева Г.В Скоринг как метод оценки банковского риска //Банковские технологии. - 2004

    5.Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.-М., 2003

    6.Розенберг Д.М. Инвестиции: Терминологический словарь.-М., 1997

        7.Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна.-М., 2002

       8.Банковское дело: Учебник / под ред. Г.Г. Коробковой. – М.: Юрист, 2002.    – 751с.

    9.Банковское дело. (2-е перер. Изд.) / Под ред. О. И. Лаврушина. – М.:        Финансы и статистика, 2002. –672 с.;

    10.Деньги. Кредит. Банки: учебник для вузов. Под ред. Е.Ф.Жукова. – М.:ЮНИТИ, 2000.-622 с.

    11.Риски в предпринимательской деятельности. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. – М.: ИНФРА-М, 1998.-224 с.

    12. Банковские технологии, № 9 (63), сентябрь 2004

    13.Банковское обозрение, №11, ноябрь 2004

    14. Журнал « Финансы и кредит» 10/2000

15. Годовой отчет СБ 2010-11 г 

Интернет сайты

1.http://sbrf.ru/ru/for_stockholder/credit_policy/.

2.http:// banki.ru.