Теоретические основы исследования процесса капитализации

Корпоративный кредитный портфель вырос на 19,1% — до 9,8 трлн рублей. В 2013 году Группа также успешно нарастила объемы корпоративных кредитов, предоставленных всем категориям клиентов, особенно сегменту малого и среднего бизнеса, что привело к снижению доли 20 крупнейших заемщиков в совокупном корпоративном кредитном портфеле с 19,3 до 18,5%.

  Качество кредитного портфеля.

Уровень покрытия резервами, всего кредитного портфеля до вычета резервов за 2013 год снизился с 5,1 до 4,5%. При этом за 2013 год доля NPL90+ (неработающих кредитов с просроченными платежами по процентам или основному долгу более чем на 90 дней) в совокупном кредитном портфеле группы сократилась с 3,2 до 2,9%. Покрытие резервами неработающих кредитов в 2013 году сохранилось на комфортном уровне — более 150%. Объем списаний кредитов за счет резерва под обесценение в 2013 году составил 89,5 млрд рублей против 118,6 млрд. рублей годом ранее.

Портфель ценн ых бумаг

Портфель ценных бумаг группы на 97,3% состоит из облигаций и используется для управления ликвидностью. За 2013 год доля акций в портфеле ценных бумаг сократилась на 1,3 п.п. — до 2,6%.Доля корпоративных облигаций в структуре портфеля к концу 2013 года достигла 33,1%, увеличившись за год на 0,5 п.п. Доля корпоративных долговых обязательств с инвестиционным рейтингом составила 59,8% (по итогам 2012 года — 52,5%). Доля ценных бумаг, заложенных в рамках операций РЕПО , увеличилась за 2013 год с 48,2 до 62,8%. Большая часть этих операций приходится на сделки с Банком России.

Средства клиентов

Объем средств клиентов в 2013 году увеличился на 18,5% — до 12,1 трлн рублей. В прошедшем году объем средств физических лиц увеличивался быстрее, чем объем корпоративных депозитов, что привело к росту доли средств физических лиц в совокупной структуре пассивов, привлеченных от клиентов, на 1,3 п.п — до 69,9%.   Объем средств физических лиц в 2013 году вырос на 20,8% — до 8,4 трлн рублей, при этом в IV квартале был зафиксирован рекордный приток в 842,7 млрд рублей (против 479,4 млрд рублей в IV квартале 2012 года). Доля текущих счетов в совокупных средствах физических лиц к концу 2013 года достигла 20,7%.

          Объем выпущенных долговых обязательств в 2013 году увеличился на 161,7 млрд рублей. более 70% прироста обеспечило увеличение объема выпущенных сберегательных сертификатов (+117,3 млрд рублей).

          Собственные средства группы увеличились за 2013 год на 16% до 1,88 трлн рублей. прирост обусловлен капитализацией прибыли, полученной в 2012 году.

                           2013г  2012г млрд рублей  Изм., %

Уставный капитал                                   87,7           87,7           —             0,0

Собственные акции,

выкупленные у акционеров                    (7,2)          (7,6)         0,4          -5,0 Эмиссионный доход                            232,6         232,6           —             0,0

Фонд переоценки офисной

недвижимости                                        75,8           79,0           (3,2)         -4,0

Фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи                                                   1,3              37,3        (36,0)         -97,0

Фонд накопленных курсовых

разниц                                                    (13,7)           (4,7)          (9,0)        191,0 Нераспределенная прибыль            1 495,2        1 186,7        308,5           26,0

Итого собственных средств,

принадлежащих акционерам банка  1 871,7        1 611,0       260,7           16,0   

Неконтрольная доля участия                   9,7             12,8          (3,1)         -24,0

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   1 881,4   1 623,8        257,6           16,0