Автокорреляционная функция временного ряда Коррелограмма

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Января 2013 в 10:51, курсовая работа

Краткое описание

С течением времени изменяются деловая активность, режим протекания того или иного производственного процесса, глубина сна человека, течение болезни... Совокупность измерений какой-либо одной характеристики подобного рода в течение определенного периода времени представляют собой временной ряд.
Совокупность существующих методов анализа таких рядов наблюдений называется анализом временных рядов.

Содержание

Введение.

Понятие временного ряда.

Автокорреляционная функция временного ряда. Коррелограмма.

Список литературы

Вложенные файлы: 1 файл

Временной ряд.doc

— 76.50 Кб (Скачать файл)

Одним из таких упрощений  является свойство стационарности. Будем считать, что поведение множества случайных величин с вероятностной точки зрения не зависит от времени.

Случайный процесс y(t) с непрерывным параметром времени можно определить для 0 ≤ t < ∞ или -∞ < t < ∞ и рассматривать с привлечением вероятностной меры на пространстве функций y(t). Выборка из такого процесса состоит из наблюдений в конечном числе точек времени , или из непрерывных наблюдений в интервале времени.

Наблюдение процесса, часто называемое реализацией, есть точка в соответствующем бесконечномерном пространстве, где определена вероятностная мера. Вероятность определяется на некоторых множествах, называемых измеримыми. Этот класс множеств включает вместе с любым множеством его дополнение, а также объединение и пересечение счётного числа множеств этого класса; вероятностная мера на этом классе множеств определяется таким образом, что вероятность объединения непересекающихся множеств равна сумме вероятностей отдельных множеств.

Практически мы интересуемся вероятностями, которые связаны  с конечным числом случайных величин. Эти вероятности включают в себя функцию совместного распределения.

Есть несколько существенных ограничений на применение критерия Дарбина – Уотсона.

Во-первых, он неприменим к моделям, включающим в качестве независимых переменных лаговые  значения результативного признака, то есть к моделям авторегрессии. Для тестирования на автокорреляцию остатков моделей авторегрессии используется критерий h Дарбина.

Во-вторых, методика расчёта  и использования критерия Дарбина - Уотсона направлена только на выявление  автокорреляции остатков первого порядка. При проверке остатков на автокорреляцию более высоких порядков следует применять другие методы.

В-третьих, критерий Дарбина  – Уотсона даёт достоверные результаты только для больших выборок.

Другой полезный метод  исследования периодичности состоит  в исследовании частной автокорреляционной функции (ЧАКФ), представляющей собой углубление понятия обычной автокорреляционной функции. В ЧАКФ устраняется зависимость между промежуточными наблюдениями (наблюдениями внутри лага). Другими словами, частная автокорреляция на данном лаге аналогична обычной автокорреляции, за исключением того, что при вычислении из нее удаляется влияние автокорреляций с меньшими лагами. На лаге 1 (когда нет промежуточных элементов внутри лага), частная автокорреляция равна, очевидно, обычной автокорреляции. На самом деле, частная автокорреляция дает более "чистую" картину периодических зависимостей.

Как отмечалось выше, периодическая  составляющая для данного лага k может быть удалена взятием разности соответствующего порядка. Это означает, что из каждого i-го элемента ряда вычитается (i-k)-й элемент. Имеются два довода в пользу таких преобразований. Во-первых, таким образом можно определить скрытые периодические составляющие ряда. Напомним, что автокорреляции на последовательных лагах зависимы. Поэтому удаление некоторых автокорреляций изменит другие автокорреляции, которые, возможно, подавляли их, и сделает некоторые другие сезонные составляющие более заметными. Во-вторых, удаление периодических составляющих делает ряд стационарным, что необходимо для применения некоторых методов анализа. 

 

Список литературы

  1. Тимофеева Л.К., Суханова Е.И. Математика для экономистов. Сборник задач по теории вероятностей и математической статистике. –М.: УМиИЦ «Учебная литература», 1998.
  2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 1977.
  3. Калинина В.Н., Панкин В.Ф. Математическая статистика. М.: Высшая школа, 1994.
  4. Тимофеева Л.К., Суханова Е.И., Сафиулин Г.Г. Теория вероятностей и математическая статистика / Самарск. гос. экон. акад. Самара, 1994.

 

 


Информация о работе Автокорреляционная функция временного ряда Коррелограмма